Что касается Александры Федоровны, та чувствовала себя как любая другая молодая жена. Она была потрясена внезапным ударом, обрушившимся на Марию Федоровну, и первой ее реакцией было сочувствие. Однако вскоре совместное проживание под одной крышей и борьба за Николая Александровича начали сказываться в отношениях двух женщин. Во время трапезы Александра Федоровна чувствовала себя оскорбленной вдвойне. Пренебрегали не только ею: с возлюбленным ею Ники старая императрица обращалась словно со школьником. Между матерью императора и его женой возникло глухое соперничество, которое стало разрастаться.
Особенно раздосадовал молодую царицу один эпизод. Некоторые драгоценные украшения по традиции переходили от вдовствующей императрицы к новой государыне, да и придворный протокол обязывал Александру Федоровну надевать их для официальных церемоний. Однако у императрицы-матери была страсть к драгоценностям, и, когда Николай обратился к матери с просьбой передать их невестке, пожилая царица ощетинилась и отказалась это сделать. Уязвленная Александра заявила, что вообще не станет надевать никаких украшений. Чтобы избежать скандала, Мария Федоровна уступила.
Подобно многим молодым женщинам, недавно вышедшим замуж, Александре Федоровне было трудно сразу привыкнуть к новому укладу жизни. «Все еще не могу убедить себя, что я замужем, – писала она. – У меня такое впечатление, словно я тут в гостях». Она испытывала то отчаяние, то блаженство.
Своей подруге, графине Рантцау, императрица писала: «Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, неискренни и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России; все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются». Государыня была целыми днями одна. Государь днем был занят с министрами, вечера же проводил со своей матерью (жившей тогда в том же Аничкове дворце). Но в Рождество того же года она писала одной из своих сестер: «Как довольна и счастлива я со своим любимым Ники». В мае она записала у него в дневнике: «Вот уже полгода мы женаты. Какой счастливой сделал ты меня, ты даже не представляешь».
Обстановка в семье разрядилась весной 1895 года, когда Николай и Александра уехали на лето в Петергоф, а вдовствующая императрица надолго отправилась к родным в Копенгаген. И, самое главное, Александра поняла, что у нее будет ребенок. К сестре приехала в гости великая княгиня Елизавета Федоровна. Обе молодые женщины занимались живописью, шили, катались в карете по парку. Николай и Александра удивлялись скорости, с какой рос в материнском чреве младенец. «Дите стало очень велико и прыгает и дерется внутри очень сильно», – писал вдовствующей императрице будущий отец. Ожидая ребенка, Александра затеяла ремонт и переделку их первого собственного жилища в Александровском дворце в Царском Селе, расположенном в двадцати четырех верстах к югу от Санкт-Петербурга. В письме от 16 сентября 1895 года император писал: «Оба были в грустном настроении, покидая Петергоф, а, главное, наш маленький дом у моря, где мы так спокойно провели первое лето вместе! Но когда мы вошли в комнаты Аликс, – продолжал Николай Александрович, – …печальное настроение прошло, и в нас поселилось великое удивление к тому, что мы увидели. Теперь чувство удивления сменилось наслаждением… Бывает, что, когда мы сидим в одной из комнат, мы просто молчим и смотрим на стены, камины и мебель… Два раза ходили мы наверх в будущую „детскую“, тоже комнаты вышли замечательно чистые, светлые и уютные».
И Николай, и Александра надеялись, что у них родится мальчик, который станет первым с восемнадцатого века наследником, родившимся у царствующего монарха. В середине ноября, когда подошло время родов, приехала, полная радужных надежд, императрица Мария Федоровна. «Разумеется, вы дадите мне знать, как только появятся первые симптомы? – писала она сыну. – Я примчусь к вам, дорогие мои дети, и я не стану вам помехой, а, как городовой, буду отгонять всех от вас».
Когда у Александры начались схватки, возле орудий Кронштадта и Петропавловской крепости заняли свои места артиллеристы. Триста залпов должны были означать появление наследника-мальчика, сто один – девочки. Наконец загрохотали орудия. Прозвучало девяносто девять залпов… сто… сто один… Но сто второго залпа не последовало. Первым ребенком, родившимся у царя Николая II и императрицы Александры Федоровны, была дочь, великая княжна Ольга Николаевна. При рождении она весила девять фунтов (4,1 кг).