В России Дагмар пришлось меняться. Нельзя было задавать лишних вопросов, предосудительным считалось более мгновения смотреть на кого-либо, начинать самой разговор с царем и царицей, надевать туалеты по собственному усмотрению, без предварительного согласования с гофмейстериной. Здесь немыслимо было выбежать после дождя в парк и босиком пробежать по теплым лужам, или, заскочив перед обедом в столовую, утащить со стола тартинку, или пойти одной на конюшню и кормить лошадей, или, без напыщенных придворных, посидеть в одиночестве с книгой в парке. Иногда правила приличия озадачивали. С некоторым удивлением, например, узнала, что увлекательные романы француженки Жорж Санд, которые она читала с большим интересом, в России хоть и не были запрещены, но считались почти вульгарными. И многое другое ей надо было открывать, узнавать и осваивать без предубеждения в этой странной, своеобразной стране, в которую она прибыла навсегда. Природная чуткость, доброжелательность и воспитанность помогли ей справиться с новой ролью. Многое удивляло на первых порах, но она не показывала вида и никогда не ставила неловких вопросов.
Принцесса Дагмар приехала в Россию уже влюбленной в русского престолонаследника и чувствовала, что и он к ней питает большое чувство. Нельзя было не заметить, как он волнуется, когда остаются одни, с какой нежностью смотрит, как трепещет при поцелуе. Она старалась не разочаровать своего жениха. Не отличаясь яркой природной красотой, принцесса покоряла добротой, искренностью, какой-то чарующей женственностью, что на такого открытого человека, как цесаревич Александр, производило самое благоприятное впечатление. Дочь датского короля была удивительно элегантной на вечерах, балах, царских охотах. Когда впервые, в том сентябре 1866 года, присутствовала на царской охоте в окрестностях Царского Села, сумела произвести должный эффект. В облегающей ее еще совсем девичий стан амазонке, в маленькой, под стать наезднице шляпке, на рысистой лошади со стеком в руке Дагмар выглядела великолепно и невольно выделялась из группы дам, сопровождавших охотников-мужчин. Александр был очарован, и даже образ его кузины и подруги, принцессы Евгении Лейхтенбергской («Эжени»), слывшей первой красавицей династии, сильно поблек рядом с «его Минни».
Александр Александрович видел ее раньше на праздниках в копенгагенских дворцах, но был приятно удивлен, что и в России, в мало знакомой еще обстановке, невеста вела себя так же непринужденно. При этом ни на секунду не выходила за рамки принятого этикета, что говорило об уме и воспитанности. На первом своем балу в Царском веселилась от души; танцевала и танцевала. Жених исполнил с ней мазурку, но на большее духу не хватило. Она же, почти без перерыва, два часа не останавливалась. Партнеров было более чем достаточно, так как каждому молодому великому князю и члену императорской фамилии (не говоря уже о чинах двора) хотелось исполнить тур с будущей цесаревной.
Дагмар всю жизнь любила блеск огней, звуки музыки, калейдоскоп туалетов, лиц, настроений. Она обожала балы. И всегда чувствовала себя легко и свободно в водовороте веселой суеты. Став женой, матерью, а затем — императрицей, не изменила этой своей привязанности. До последних лет жизни Александра III с удовольствием, с каким-то даже самоотрешением, погружалась в бальную стихию; часами, со знанием дела, исполняла все полагающиеся тому или иному танцу проходы, наклоны и фигуры. Император Александр III знал об этой слабости жены и даже, когда себя неважно чувствовал, порой оставался на балу дольше желаемого, лишь бы «сделать приятное» жене. Та же могла до трех — четырех часов утра танцевать, не утомляясь. Лишь возвратившись домой, ощущала изнеможение и падала в постель почти без сил. Но наступал следующий вечер, начинался новый бал, и опять все повторялось. Это был какой-то сладостный наркотик, от которого ее с трудом избавили лишь время и годы.
Чем ближе узнавал принцессу Александр, чем больше с ней общался, тем сильнее и удивительней были впечатления. В один из дней он сидел у нее, они мирно беседовали, и вдруг будущая цесаревна совершенно неожиданно встала, оперлась руками на два кресла и совершила переворот через голову. Жених был потрясен, и потом они вдвоем хохотали от души. Он знал, что Дагмар каждое утро делает гимнастику, что она ежедневно тренируется, обливается холодной водой, но что она способна на нечто подобное — даже не подозревал. Цесаревич видел выступление акробатов в цирке, а теперь выяснилось, что и его будущая жена способна выделывать «подобные кренделя». При этом Дагмар сказала, что не очень хорошо себя чувствовала, так как грустила после полученных из Дании писем и к тому же целый день мучилась желудком. Но внешне это было совсем незаметно. Она была такая шаловливая, такая непосредственная, и это тоже вызывало симпатию. Она и потом много раз, к вящей радости мужа, будет делать при нем «колесо», и эти «забавные манипуляции» прекратятся лишь в зрелых летах.