Близкие уверяли, что ее переход в православие — угодное Богу дело. Однако тревога оставалась, и мысль о собственной греховности невольно возвращалась снова и снова. Тем более что долго не удавалось забеременеть. Несколько раз казалось, что наконец случилось, но выяснялось, что это ошибка. Порой, просыпаясь ночью, тихо плакала, а Саша, который спал очень чутко, тут же пробуждался, начинал утешать. Он был такой милый, такой «душка», и Марии больше всего хотелось доставить ему радость. Лишь только в конце 1867 года врачи определенно заявили, что она действительно беременна.
К весне 1868 года уже все окружающие знали, что цесаревна к началу лета будет матерью. Новость была «горячей», и в свете внимательно наблюдали и оценивали поведение Марии Федоровны, ее вид. Интерес подогревался слухами о том, что цесаревна не может стать матерью, что у нее все время открываются болезненные кровотечения. Беременность действительно протекала сложно, ей нередко приходилось проводить по нескольку дней в постели, но все же она появлялась на публике и держалась при этом безукоризненно. Действительных поводов для злословия молодая великая княгиня не давала. Как и раньше, аккуратно выполняла свои обязанности: посещала свекровь, бывала на вечерах, в театрах, на приемах. Внешне она мало изменилась. Только при внимательном взгляде можно было различить некоторую деформацию фигуры, да те, кто достаточно знал, не могли не заметить, что фасоны платьев стали более свободными.
Об истинном состоянии цесаревны были осведомлены лишь единицы, но и этого хватало, чтобы все стало секретом полишинеля. Аристократический мир не умеет хранить тайны. Все так или иначе становилось известно, обрастая попутно немыслимыми подробностями. Достаточно было императрице Марии Александровне за утренним туалетом лишь выразить сочувствие состоянию здоровья невестки. Дальше шло обычным порядком: ближайшая фрейлина сказала об этом сестре, матери или подруге, та — другой, а затем пошло — поехало. Некоторые светские дамы целый день тем и занимались, что объезжали дома людей своего круга, чтобы поделиться последними новостями. В числе главных — здоровье цесаревны.
Как только Мария Федоровна появлялась на публике, сотни внимательных глаз буквально впивались к ее невысокую фигуру. А тем же вечером и на следующий день начинали обсуждать. Вы видели, как она бледна? Вы заметили, с каким трудом она ходит, как она неулыбчива, какие у нее появились странные пятна на лице? Некоторые так увлекались нагнетанием страстей, что приходили к выводу: «Цесаревна угасает».
Подобные предположения были совершенно беспочвенными. Несмотря на приступы болезненной слабости, Мария Федоровна сохраняла крепость духа. Она была счастлива. Счастлив был и Александр. Оба знали, что, если появится сын, его назовут Николаем, в память о дорогом Никсе, который «там, на небесах», молится за них…
С конца апреля 1868 года семья цесаревича жила в Александровском дворце Царского Села, а рядом, в Большом дворце, обосновались царь с царицей. С начала мая важного события можно было ждать в любую минуту. Александр в эти дни почти не отлучался (лишь в самом крайнем случае), находясь все время или вместе с женой, или поблизости. 6 мая, в начале пятого утра, Мария Федоровна проснулась, ощущая сильную боль в нижней части живота. Она тут же разбудила мужа, но тот не знал, что делать. Позвал акушерку, которая сказала: «Начинается»…
Цесаревич отправил записку матери: «Милая душка, Ma! Сегодня утром, около 4-х часов, Минни почувствовала снова боли, но сильнее, чем вчера, и почти вовсе не спала. Теперь боли продолжаются, и приходила м-ль Михайлова, которая говорит, что это уже решительно начало родов. Минни порядочно страдает по временам, но теперь одевается, и я ей позволил даже ходить по комнате. Я хотел приехать сам к Тебе и Папа, но Минни умоляет меня не выходить от нее. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно, как до сих пор, и тогда-то будет радость и счастье». Но прошло еще порядочно времени, пока все окончательно определилось.
Дальнейший ход событий запечатлен в дневнике цесаревича: «Мама с Папа приехали около 10 часов и Мама осталась, а Папа уехал домой. Минни уже начинала страдать порядочно сильно и даже кричала по временам. Около 12½ жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все было приготовлено. Боли были все сильнее и сильнее, и Минни очень страдала. Папа вернулся и помогал мне держать мою душку все время. Наконец, в ½ 3 час. пришла последняя минута и все страдания прекратились разом. Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была — это нельзя себе представить. Я бросился обнимать мою душку-жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал, как дитя, и так легко было на душе и приятно».