Наступило 20 апреля. В половине четвертого дня маленький Александр Александрович умер на руках у Марии Федоровны. Родители были убиты горем. «Боже, что за день Ты нам послал и что за испытание, которое мы никогда не забудем до конца, нашей жизни, но «Да будет Воля Твоя, Господи», и мы смиряемся пред Тобой и Твоею волей. Господи, упокой душу младенца нашего, ангела Александра», — записал цесаревич. Художник Иван Крамской сделал карандашный рисунок умершего. На следующий день рассказали старшему сыну Николаю, что его братик умер. Двухлетний Николай воспринял все спокойно и, когда повели прощаться с Александром, совсем не боялся, поцеловал мертвого в лоб и положил на него красную розу, как ему было сказано.
Тяжелей же всех переживала мать. На Марию Федоровну было жалко смотреть. Она за несколько дней осунулась, почернела и постарела. Опять смерть вслед за радостью, снова слезы, горе, когда казалось, что все вокруг так светло и безоблачно. Неисповедимы пути Господа и замысел Его смертным не ведан. Надо смириться, надо жить.
Господь послал Марии Федоровне и Александру Александровичу еще четверых детей. 27 апреля 1871 года родился Георгий, 25 марта 1875 года — Ксения, 22 октября 1878 года — Михаил. Младшенькая Ольга появилась на свет 1 июня 1882 года. Она — единственный порфирородный ребенок, так как к тому времени отец уже находился на троне.
«Дорогая Мама» являлась для детей непререкаемым авторитетом, как и отец, но с последним им видеться доводилось меньше, хотя Александр III был даже более склонен баловать детей и смотреть сквозь пальцы на их шалости и забавы. Мария Федоровна, напротив, наследовала принципы воспитания, проверенные на ней самой при датском дворе. Она не занималась мелкой опекой, никогда не сюсюкала с сыновьями и дочерьми, но всегда требовала выполнения ими своих обязанностей и безусловного подчинения. Еще требовала правдивости, честности и открытости.
Со стороны семья Александра III производила впечатление патриархальной русской семьи. Признанным главой являлся отец, которому все подчинялись. Повседневный уклад и духовные ценности тоже были традиционными: почитание старших, вера в Бога, соблюдение всех церковных обрядов и бытовых норм. Но внешнее восприятие фиксировало лишь формальную сторону. На деле все было не совсем так. Муж, оставаясь безусловным хозяином, передал Марии Федоровне все права по управлению семейной жизнью. Как воспитывать детей, каких учителей к ним приглашать, куда ехать отдыхать, какие книги им читать, кому писать письма, когда читать молитвы — за это, как и за многое другое отвечала именно мать. Конечно, она согласовывала свои действия и решения с мужем, но тот почти никогда не менял ничего по существу, а порой только вносил некоторые коррективы.
Мать, не уставая, все время повторяла детям: никогда не забывайте о своем происхождении и предназначении, ни на минуту не позволяйте себе забыть, что на вас всегда обращено множество глаз и вы не имеете права своим поведением бросить тень на высокий общественный статус семьи, на роль и престиж своего отца. Ноша царскородного происхождения была трудна, порой непереносима, и не все дети Александра III достойно прожили свою жизнь. Случалось всякое. Лучше всех следовать наставлениям родителей с детства удавалось именно Николаю Александровичу.
Дети делились на «старших» (Николай, Георгий, Ксения) и «младших» (Михаил, Ольга). Родители любили всех, но некоторые нюансы этого чувства все-таки можно уловить по сохранившимся документам. Мария Федоровна отдавала предпочтение старшим. Нельзя сказать, чтобы она их больше любила. Нет. Просто им больше уделяла внимания именно в силу того, что с ними были сопряжены более серьезные в семейном и важные в общественном отношениях проблемы. Николай — первенец, будущее рода, наследник престола. Все, что его касалось — первостепенный вопрос. Георгий — «Милый Джорджи» — нежный и ласковый, отрада матери. Когда стал взрослеть, обнаружилась его болезненность. А затем этот кошмар — чахотка. И почти десять лет борьба за жизнь сына, и слезы, и молитвы. И ужас преждевременной кончины, и материнская душевная рана навсегда.
Ксения же была любимицей. Она так походила на мать: тот же овал лица, взгляд, походка, манера поведения. Старшая дочь не копировала мать; она просто унаследовала от нее многое. Ей не хватало лишь очарования Марии Федоровны, душевного магнетизма, рождавшего симпатию. В великой княжне было то, что начисто отсутствовало у родительницы: желчность, пренебрежение к людям. После того, как стала в 1894 года женой великого князя Александра Михайловича («Сандро»), эти качества, которые ранее только просматривались, под покровительством красавца-мужа расцвели с невероятной пышностью. Ксения Александровна, беспредельно любя и восхищаясь своим Сандро, сделалась его вторым «я». Она мыслила, как он, оценивала все и всех, как он, видела мир, как «ненаглядный Сандро». Невольно напрашивается сравнение с чеховской «Душечкой», но в Ксении было слишком много амбициозной фанаберии. К матери она относилась с ровной симпатией, которая со временем стала лишь данью традиции.