Николай Александрович рос в атмосфере патриархальной русской семьи, которая, в силу исторических обстоятельств, занимала исключительное место в общественной жизни. Он мог себе позволить мало из того, на что имели право сверстники. Нельзя было себя шумно вести, возбранялось привлекать к себе внимание играми и детской возней, не допускались неразрешенные прогулки, бесконтрольные забавы. Все свое детство Николай Александрович провел в императорских резиденциях: зимой жили в Петербурге в Аничковом дворце, а летом — или в Гатчине, или в Царском Селе, или в Петергофе. Кругом были придворные, слуги и наставники, и нельзя было побежать на пруд, когда хотелось, и невозможно было общаться, с кем хотелось. Его друзьями могли быть только лица определенного происхождения.
В юности царь Николай II постоянно общался с небольшим кружком сверстников-родственников и детей близких ко двору царедворцев. Это были: брат, великий князь Георгий Александрович; двоюродные дяди — великий князь Александр Михайлович и великий князь Сергей Михайлович, а также дети министра императорского двора графа И. И. Воронцова-Дашкова и дети обер-егермейстера графа С. Д. Шереметева. Зимой они вместе катались на коньках, строили ледяные горки в парке Аничкова дворца, а летом плавали на лодках, удили рыбу, играли в различные игры и обязательно пекли в укромном уголке парка картошку на костре. Это кушанье считалось лакомством, и молодые аристократы воспринимали весь этот ритуал как некое таинство, а участвовавших и посвященных называли «картофелем».
Но жизнь не состояла только из учебных занятий и приятного времяпрепровождения с друзьями. Постоянно приходилось сталкиваться со сложными, а порой и трагическими обстоятельствами. Первая такая ситуация возникла весной 1877 года, когда его отец, которого Николай обожал, покинул семью и почти целый год отсутствовал, принимая участие в русско-турецкой войне. Сыну тогда еще и десяти лет не было, но он знал, что его «дорогой Папа» выполняет свой долг, и ужасно переживал вместе с матушкой, ожидая известий с фронта. И когда Александр Александрович вернулся в феврале 1878 года, радость была в семье великая.
Когда 1 марта 1881 года отец Николая Александровича стал императором, а сам он — наследником престола, в его жизни немало произошло изменений. Родители стали очень занятыми, им меньше удавалось проводить времени вместе. Много общались лишь во время совместных путешествий, которых в первые годы после воцарения Александра III было немного. Раньше часто навещали дедушку и бабушку в Копенгагене, где собирались шумные компании родственников со всех концов Европы. Здесь редко устраивались учебные занятия, почти отсутствовали различные представительские обязанности, да и придворный этикет не так строг, как в России. Данию Николай II полюбил с детства и всегда отправлялся туда с большой радостью. Куда бы теперь ни приезжали, везде встречали иное отношение. Его «дорогой Папа» теперь — царь, а он сам — наследник русского престола.
В 1881 году выехали всей семьей лишь один раз: летом посетили Москву, Нижний Новгород, затем проехали на пароходе до Рыбинска, откуда вернулись в Петербург. На следующий год вообще никаких путешествий не было. Зато 1883 год оказался наполненным событиями и впечатлениями. В мае в Москве состоялись пышные коронационные торжества, и цесаревич был в центре событий. Сама коронация Александра III происходила в Успенском соборе Кремля 15 мая, но приехали в первопрестольную за неделю до того и оставались здесь до конца месяца. И каждый день был полон торжественных церемоний, праздничных шествий, официальных приемов, красочных салютов, величественных парадов. В те дни пятнадцатилетний цесаревич посетил Троицко-Сергиеву лавру под Москвой и был на освящении грандиозного Храма Христа Спасителя, построенного в память победы России над Наполеоном.
Николай, на удивление всех, ни разу не пожаловался на усталость. Он осознавал торжественность момента и уезжал из Москвы с радостным чувством. Именно тогда впервые по-настоящему, глубоко и искренне, почувствовал свой непростой земной удел, ощутил тяжесть и ответственность царского предназначения. Но это все было еще слишком удалено от настоящего, и молодой человек оставался таким, каким был до того, сохранял все те черты поведения, наклонности и пристрастия, которые имел и раньше.