Еще задолго до осени 1864 года среди родни оживленно обсуждались перспективы возможной брачной партии для цесаревича. Мнение «милого Маки» родителей не интересовало, и принимать участие в этих обсуждениях ему не довелось, но он многое знал, слыша обрывки разговоров «дорогих Мама и Папа», но главным образом — из рассказов самого Никса. Великий князь Александр, понимая неизбежность брака, угодного родителям и России, старался не думать об этом, так как это его лишь расстраивало. Его ближайший друг, его милый Никса скоро расстанется с ним. А как же он? Как он теперь будет жить? С кем будет проводить время? С кем длинными зимними вечерами будет вести задушевные беседы и обсуждать события истекшего дня? Но эти переживания молодого человека никого не интересовали. Все были заняты возвышенными темами и проблемами.
Александр не сомневался, что брак по расчету, а именно таким, по его мнению, только и мог быть династический брак, не будет радостным. Жениться надо непременно по любви. Лишь тогда люди будут по-настоящему счастливыми и создадут действительно крепкую семью. Правда, перед глазами был пример отца и матери, живших в полном согласии, но это он воспринимал как исключение. Ему вообще не нравился обычай привозить невест для русских великих князей из каких-то дальних стран. Становясь великими княгинями, некоторые из принцесс, как он знал хорошо по личным наблюдениям, так и оставались иностранками, не знавшими толком ни языка своей страны, ни ее преданий, ни ее обрядов. Он видел, как мало во дворцах самых родовитых семей русского духа, как все там пронизано какими-то отвлеченными от России заботами и интересами, а французский язык звучал куда чаще, чем русский. Но такова была традиция, так было уже давно, и из романовских предков еще Петр I положил тому начало, женившись второй раз не на русской. Конечно, бедный Никса выбора не имел; он ведь цесаревич. А что будет с ним? Точного ответа не находил, но одно Александр знал наверняка: он-то женится лишь по любви на той, которая и его полюбит.
Летом 1864 года Никc уехал в турне по Европе и «милый Мака» остался почти один. Папа все время был занят, «дорогая Мама» уехала лечиться на воды в Киссинген, а досуг скрашивали братья Владимир, Алексей и кузен Николай Константинович. Они были добрые малые, но с ними было не особенно интересно. И каждый день ждал письма от Никса. Тот пару раз написал, а потом — кончено. Почему? Что случилось? Неужели их дружба забыта? От других узнал о помолвке, чужие рассказывали подробности всей этой истории: все прошло как нельзя лучше, невеста очень хороша, свадьба назначена на лето будущего года. Ему хотелось услышать все от самого брата, но тот молчал. 10 октября Александр послал письмо матери, где с горечью заметил: «Никса ничего не пишет с тех пор, как жених, так что я не знаю ничего про время, которое он провел в Дании… Теперь он меня окончательно забудет, потому что у него только и на уме, что Dagmar, конечно, это очень натурально».
Прошло еще несколько недель, и наконец Мака получил подробное письмо от своего Никсы. Старший брат был счастлив, благодарил Бога за ниспосланное счастье и восклицал: «Если бы ты знал, как хорошо быть действительно влюбленным и знать, что тебя любят так же. Грустно быть так далеко в разлуке с моей милой Минни, моей душкой, маленькою невестою. Если бы ты ее увидел и узнал, то верно бы полюбил, как сестру. Я ношу с ее портретом и локон ее темных волос. Мы часто друг другу пишем, и я часто вижу ее во сне. Как мы горячо целовались прощаясь, до сих пор иногда чудятся эти поцелуи любви! Хорошо было тогда, скучно теперь: вдали от милой подруги. Желаю тебе от души так же любить и быть любимому».
Жених и невеста расстались в октябре. Она осталась с родителями. Он же продолжил свою поездку, чтобы встретиться со своей матерью императрицей Марией Александровной в Ницце, где та с младшими детьми намеревалась провести зиму. У нее были слабые легкие, и врачи рекомендовали ей пожить в теплом климате. Николай и Дагмар условились, что, если все будет благополучно, она приедет к нему в Ниццу. А пока часто писали друг другу письма, объяснялись в любви, описывали свою тоску в разлуке.