После отъезда ее дорогого суженого она писала и в Петербург, «дорогому Папа», которому сообщала не только о своих чувствах. Осенью 1864 года Германия навязала Дании условия аннексии Шлезвиг — Гольштейна, и Дагмар немедленно обратилась за политическим содействием к царю. «Извините, что я обращаюсь к Вам впервые с прошением, — писала она 29 октября из Фреденсборга, — Но, видя моего бедного Папа, нашу страну и народ, согнувшихся под игом несправедливости, я естественно обратила мои взоры к Вам, мой дорогой Папа, с которым меня связывают узы любви и доверия. Вот почему я, как дочь, идущая за своим отцом, умоляю Вас употребить Вашу власть, чтобы облегчить те ужасные условия, которые Отца вынудила принять грубая сила Германии. Вы знаете, как глубоко мое доверие к Вам. От имени моего Отца я прошу у Вас помощи, если это возможно, и защиты от наших ужасных врагов». Россия была возмущена агрессивным поведением Германии, но предпринять сильные, решительные дипломатические шаги в этом случае не имела никакой возможности. В Петербурге лишь однозначно и откровенно высказывали расположение к Дании, что несколько охладило пыл берлинских экспансионистов.
Но политика политикой, а человеческие радости и горести существовали сами по себе. Перспектива безоблачной и счастливой жизни для Дагмар неожиданно омрачилась. Вначале ничто не предвещало серьезного и необратимого хода событий. Еще летом, на военных учениях в Красном Селе под Петербургом, слезая с лошади, цесаревич Николай вдруг ощутил страшный приступ боли в области поясницы. Он не придал тогда никакого значения этому, тем более что вскоре все прошло без следа. В ноябре, уже в Италии, то же самое, но в еще более тяжелой форме, проявилось снова. Причем боль не отпускала несколько дней. Никса с трудом препроводили в Ниццу, где врачи прописали постельный режим. Врачи нашли, что у него развилась болезнь почек, как следствие простудного заболевания. О недомогании стало быстро известно. Невеста серьезно забеспокоилась. Она писала в Ниццу, в Петербург, откуда приходили успокоительные известия. Казалось, ничего серьезного, и это лишь неприятный эпизод. В феврале 1865 года Дагмар хотела поехать навестить жениха, но ее родители нашли это «неудобным».
В конце марта болезнь стала быстро прогрессировать, и к началу апреля положение наследника русского престола сделалось угрожающим. Императрица Мария Александровна, все это время находившаяся рядом с сыном, была в ужасном состоянии. Предположения врачей были самые безрадостные. На юг Франции выехал император Александр II. Он приехал в Ниццу 10 апреля. Никc находился при смерти. В тот же день из Копенгагена вместе с матерью прибыла Дагмар. Она была раздавлена, сокрушена. Ей предстояло перенести страшное жизненное испытание; первое — в череде отведенных ей судьбой. На шикарной вилле Бермон, где помещался ее жених, царила траурная атмосфера. Некоторые плакали. На следующий день, в 10 часов утра, ей разрешили подняться к нему на второй этаж. Что она пережила! В углу большой полутемной комнаты, в постели, она увидела того, которого так искренне любила. На изможденном, худом, желто-землистого цвета лице появилась слабая улыбка. Он ее узнал и был рад этой встрече. Она не могла сдержаться и разрыдалась.
Цесаревич взял ее за руку, и она поцеловала его. Несколько часов принцесса провела рядом, и он все время держал ее руку в своей. А с другой стороны сидел его брат Александр, державший вторую руку дорогого Никса. Здесь, у тела умирающего, дочь датского короля впервые увидела того, кому суждено было стать самым важным человеком в ее жизни, стать ее судьбой. Реальная жизнь создала фантасмагорический сюжет, который мог бы сочинить лишь талантливый драматург с богатым воображением. Потом Александр и Мария Федоровна будут бессчетное число раз возвращаться к этой истории и увидят в ней Промысел Всевышнего. Но это все будет потом.
Тогда же, в тот драматический момент, никто этого не знал и никто ни о чем не думал. Все ждали чего-то, молились, плакали и молчали. Днем Николай Александрович причастился и попрощался со всеми. В медицинском журнале за этот день записано: «Его Высочество, окруженный Августейшим семейством, приобщается Святых Тайн с глубоким умилением. Силы совершенно истощены». Вскоре после полуночи, в 00 часов 50 минут, цесаревич скончался. По заключению врачей, смерть наступила в результате «ревматизма почечных мышц и поясничной спинной фации». Все было кончено. И для Дагмар тоже. Ей еще не исполнилось восемнадцати лет, но она уже невеста-вдова. И где было взять силы, чтобы жить дальше? Все в ней омертвело. Небольшая, хрупкая, она сделалась как бы еще меньше, еще тоньше. Она присутствовала на заупокойных панихидах, и от вида ее сжималось сердце. По окончании первой панихиды ее с большим трудом удалось увести. Родители умершего, сами находившиеся в состоянии тяжелого потрясения, трогательно опекали датскую принцессу, ставшую для них родной.