Не менее острая обстановка сложилась через четыре года в том же районе Средней Азии. В начале 1885 года отряд афганских племен, вооруженный англичанами и под руководством английского инструктора, занял территории, расположенные по соседству с крепостью Кушка, угрожая форпосту русских войск. Возмущенный русский царь отправил командующему грозный циркуляр, предписывавший выгнать пришельцев и «проучить их как следует». Воля монарха была исполнена: афганцы бежали, а англичанин-инструктор попал в плен. Посол Британии в Петербурге получил предписание потребовать от царского правительства извинений. Александр III не только не собирался извиняться, но даже демонстративно наградил начальника пограничного отряда полковника Александра Комарова Георгиевским крестом. В Лондоне негодовали. Была произведена частичная мобилизация армии, а флот приведен в боевую готовность.
Петербург получил новую, еще более грозную ноту, и русские дипломаты нервничали. Но сам царь сохранял хладнокровие и на замечание министра иностранных дел Николая Гирса, что России угрожает война, меланхолически изрек: «Хотя бы и так». Тема была исчерпана, а Англии пришлось уступить и проглотить «горькую русскую пилюлю». Через два месяца, находясь в Дармштадте, королева Виктория передала через брата царя, великого князя Сергея Александровича письмо Александру III, где писала, что «искренне желает мира и только журналисты кричат о войне».
Ситуация выглядела довольно необычно. В Англии и в России на престолах находились монархи, связанные тесными родственными узами. Женой одного сына королевы Виктории была сестра русского царя, а другого — сестра царицы. Но это не делало отношения более теплыми. Интересы империй нередко прямо противоречат желаниям людей, перечеркивают простые и искренние отношения и разрушают родственные связи. Когда уже в XX веке началась эта жуткая, беспощадная и такая абсурдная первая мировая война, она не только погубила миллионы человеческих жизней, принесла неисчислимые страдания, но и внесла глубокий раскол в семью европейских династий, поссорила (часто навсегда) людей одного мира, одного общественного положения, связанных не только узами родственной близости, но и психологией, культурными ориентациями, своим прошлым и прошлым своих предков. Эта война нанесла непоправимый исторический удар по монархическому принципу.
Во внутренней политике Александр III придерживался твердого авторитарного курса. Были введены некоторые ограничения в права местного самоуправления, урезана автономия университетов, ставших анклавами противоправительственных настроений; упорядочена система финансов, кредита, судопроизводства. Царь не сомневался, что будущее России зависит от развития нравственных и духовных начал народа, и чрезвычайно был озабочен двумя вещами: строительством школ и церквей (за годы его правления было открыто более 25 000 церковно-приходских школ и построено около 5000 церквей и часовен).
Его заботило и экономическое положение страны. Вопросам промышленности и торговли уделялось немалое внимание. Была отменена подушная подать, сокращены выкупные платежи, приняты меры для развития кредита и стабилизации государственных финансов. Бюджет России в его царствование стал сбалансированным (ранее расходы неизменно превышали доходы), что позволило, уже при Николае II, перейти к золотому обращению. Развивалась промышленность, в том числе и в новых районах, а начатое при Александре III строительство Транссибирской магистрали дало тяжелой индустрии мощный импульс. Росло благосостояние населения: если в 1881 году в сберегательных кассах России общая сумма вкладов едва достигала 10 миллионов рублей, то в год кончины Александра III она превысила 330 миллионов.
Самодержец ценил людей честных, знающих дело и умеющих его делать и не стеснялся приглашать на государственную службу, на высшие посты, совсем безвестных лиц. Среди этих выдвиженцев находился и один из самых известных политиков последних двух царствований Сергей Витте, которого Александр III в 1892 году назначил министром путей сообщения, а затем — министром финансов.
Новый царь немало изменил и в повседневной жизни династии. Было сокращено количество помпезных торжественных церемоний, уменьшен придворный штат и введены ограничения в составе императорской фамилии. Званием великого князя, соответствующим денежным содержанием и титулом «императорского высочества» могли теперь пользоваться исключительно дети и внуки императора и их жены. Все же остальные получали звание князей императорской крови и право на титул «высочества». Они уже не могли рассчитывать на постоянное денежное довольствие; им полагалась лишь единовременная субсидия. Решение царя вызвало ропот среди родни, некоторые негодовали.
Жена председателя Государственного Совета великого князя Михаила Николаевича (дяди Александра III) великая княгиня Ольга Федоровна желчно заметила в январе 1885 года: «Если императрица попросит меня дать бал, то я отвечу, что у меня нет средств для этого, так как я должна делать сбережения для своих внуков». В некоторых великокняжеских дворцах зазвучали непозволительные речи о том, что Александр «плохо правит», что он «не годится для этой роли», что в молодости отказывался от короны и т. д. и т. п. Но неудовольствия амбициозных членов династии не поколебали волю монарха.
Изменилась география жизни венценосцев. Александр III не любил главную императорскую резиденцию — Зимний дворец, а став царем, просто возненавидел это место. С ним было связано столько горького, тяжелого, невыносимого. Здесь умер его дед, здесь скончалась обожаемая матушка, здесь простился с жизнью и «дорогой Папа». А вечера с Юрьевской, эта пошлость и глупость, разве можно такое забыть? И никогда не было ощущения, что ты у себя дома. Все время казалось, что ты или на плацу, или в манеже. Толпы придворных, какой-то вечный шум и гам. И погулять некуда выйти. Разве в этот чахлый садик у западного фасада да в оранжереях внутри. Вокруг же дворца какая-то каменная пустыня! В плохую погоду, особенно зимой и осенью, так дуло, что чуть с ног не сбивало у самого дворца.
Марии Федоровне этот помпезный дворец тоже не нравился. Она любила природу, тишину, а здесь разве мыслимо это? Они менее двух недель прожили в Зимнем: переехали сюда через два дня после смерти Александра II и уехали сразу после его похорон. С тех пор цари уже здесь не жили. Огромное здание в центре Петербурга осталось главной императорской резиденцией, где порой проходили приемы и балы, но этот дворец уже не был царским домом.
Семья Александра III зимой жила в Аничковом дворце, а с весны переезжала в Гатчину, в двенадцати верстах от имперской столицы. В 60-е годы XVIII века это было имение известного фаворита императрицы Екатерины II графа Григория Орлова, одного из главных участников переворота 1762 года, приведшего к власти Екатерину. После его смерти в 1783 году усадьба была куплена императрицей, подарившей ее своему сыну Павлу — будущему императору Павлу I. Более десяти лет нелюбимый сын провел здесь, деятельно занимаясь переустройством дворца и благоустройством парка. С тех пор Гатчина стала одной из загородных резиденций царской семьи. Казавшийся огромным Гатчинский дворец (некоторые даже находили сходство с Виндзорским замком) был устроен внутри так удобно, что масштабы здания почти не ощущались. Небольшие светлее комнаты, пологие лестницы, изумительная отделка стен, изысканная и уютная мебель. Дворец окружал великолепный парк с множеством павильонов, искусственных озер, каналов, мостов. Здесь было приятно жить, работать и отдыхать. Мария Федоровна особенно ценила это, понимая, что мужу очень трудно, а в Гатчине он часто может бывать на воздухе и совершать полезные для здоровья прогулки.