После нескольких недель болезни и связанных с ней переживаний вроде бы все нормализовалось. Царь стал появляться на официальных церемониях, принимал, посещал смотры и парады. 26 февраля ему исполнилось 49 лет, и никто не предполагал, что это последний день его рождения. Внешне он мало изменился, но состояние было неважным. Летом же наступило резкое ухудшение, скрывать это уже было невозможно. Гирш диагностировал хроническое заболевание почек.
Однажды на учениях в Красном Селе царю стало очень плохо, от резкой опоясывающей боли он чуть не потерял сознание, и его пришлось спешно отправить домой, прекратив учебные занятия войск. То лето царская семья жила в Петергофе, в милом Коттедже. Одно время наступило кратковременное улучшение. В начале августа для консультаций был приглашен известный врач — терапевт из Москвы Григорий Захарьин. После осмотра пациента он без обиняков сказал царице, что опасается за ближайшее будущее и что следует принимать решительные меры. Во-первых, необходима строжайшая диета, а во-вторых, следует немедленно перейти на лечебный режим и покинуть столицу.
После обсуждения с придворными, родными и лейб-медиками решили ехать в Беловеж, где император любил бывать на охотах. В начале сентября перебрались еще западнее, в Спалу. Положение не улучшалось. Здесь, 8 сентября 1894 года, Александр III написал письмо дочери Ксении, находившейся в Крыму, где рассказал о самочувствии: «Прости, что только теперь отвечаю на твои милейшие письма, которые доставили мне огромное удовольствие. С тех пор, что переехали сюда, чувствую себя немного лучше и бодрее, но сна — никакого, и это меня мучит и утомляет ужасно, до отчаяния. В Беловеже я совсем не охотился, и бывали дни, что не выходил из дома, такая мерзкая была погода. Здесь я почти каждый день на охоте, и погода чудная, летняя… Сегодня катались с мама и беби (дочь Ольга). Мама и беби набрали много грибов, а я больше сидел в экипаже, так как очень слаб сегодня и ходить мне трудно. К сожалению, я не обедаю и не завтракаю со всеми, а один у себя, так как сижу на строгой диете и ничего мясного, даже рыбы не дают, а вдобавок у меня такой ужасный вкус, что мне все противно, что я ем или пью. Больше писать сегодня не могу; так меня, утомляет это». Он больше уже вообще никому не написал. Ему оставалось всего 42 дня жизни.
В Спале пробыли недолго, и 21 сентября были уже в Крыму. Врачи полагали, что сухой южный климат может улучшить состояние. В Ливадии царь поселился не в Большом дворце, а в той сравнительно небольшой вилле, где жил еще цесаревичем. Ему все время было плохо. Пульс не опускался ниже 100, ноги сильно опухли, полная бессонница по ночам и сонливость днем, мучительное чувство давления в груди, невозможность лежать, сильная слабость. Он почти не мог ходить. Последний раз его вывели на улицу 2 октября, когда с женой совершил небольшую поездку в коляске. Со следующего дня он уже больше не покидал комнат на втором этаже. Ужасно похудел. Некогда большой и мощный, он как-то усох; исчезли его могучие плечи, большая голова вдруг стала маленькой, с трудом державшейся на тонкой шее.
К началу октября 1894 года почти все приближенные чувствовали и знали, что царь долго не проживет (об этом вполне определенно говорили врачи). Цесаревич, все время находившийся рядом с отцом, полагался на милость Всевышнего. Императрица тоже не теряла надежды и верила, что Господь не допустит такой несправедливости: она останется жить, а Саша умрет? Не раз говорила мужу, что уверена в том, что умрет раньше. Александр III не любил таких ернических разговоров и всегда порицал ее за них. Никому не дано знать о своем земном сроке. Но она даже вообразить не могла, что расстанется с бесценным мужем.
Царица делала все, что могла. В Ливадии Мария Федоровна почти полностью изолировала монарха от всех визитеров (кроме врачей и членов семьи, к нему никто не допускался), день и ночь не отходила от больного. Последние недели своей жизни Александр III передал большинство поступающих к нему бумаг на рассмотрение цесаревича, оставив за собой лишь дела по дипломатическому и военному ведомствам (последний приказ подписал за день до кончины).
По настоянию императрицы в Ливадию приглашались не только самые лучшие врачи из России. Сюда прибыл европейская знаменитость, профессор нескольких германских университетов доктор Эрнст Лейден. Уже потом выяснилось, что этот врач имел конфиденциальное поручение кайзера Вильгельма II каждый день сообщать о положении дел в Ливадии. Через потайную систему профессор регулярно отправлял агентурные данные в Берлин.
Врачи осматривали умирающего, что-то советовали, но Александр III отказывался исполнять их предписания, и лишь мольбами и слезами жене удавалось заставить мужа принять лекарство, сделать новую перевязку, согласиться на осмотр медиков. У царя, вследствие сильного отека ног, все время был сильнейший кожный зуд, и он из последних сил расчесывал руки и ноги. Врачи умоляли этого избегать, и императрица сама часами делала ему легкий успокаивающий массаж. Но как только она отвлекалась, случалось непредвиденное.
Царь несколько раз заставлял сына Михаила, предварительно заперев дверь на ключ, чесать ему ноги щеткой. Узнав это, Мария Федоровна весь свой гнев обрушила на сына. Все кругом находились в каком-то оцепенении, и Марии Федоровне часто приходилось неоднократно просить о чем-то, прежде чем ее желание-повеление исполнялось. Одному из врачей она в сердцах призналась, что «ее опутывают интригами даже в эти тяжелые минуты». А минуты были действительно тяжелые. Александр III убедил супругу, что надо послать вызов невесте цесаревича принцессе Алисе Гессенской. Он хотел успеть благословить детей. Со слезами на глазах Мария Федоровна дала согласие, и принцесса уже шестого октября была на пути в Крым.
С начала октября в Ливадию стали съезжаться члены династии. Приехали братья царя великие князья Владимир, Алексей. Сергей, Павел, великие княгини Александра Иосифовна, Мария Павловна, Елизавета Федоровна. Из Афин с детьми прибыла греческая королева, кузина царя Ольга Константиновна. Недалеко от Ливадии в своем имени Ай-Тодор находился великий князь Михаил Николаевич, его сыновья и великая княгиня Ксения Александровна со своим Сандро.
Настроение у всех было подавленное, и, чтобы его поднять у окружающих, царь распорядился устроить 9 октября фамильный завтрак с оркестром. Когда все собрались за большим гофмаршальским столом и под музыкальное сопровождение, казавшееся кощунственным, пытались принимать пищу, царь у себя, тайно от всех, кроме императрицы, исповедовался и причастился Святых Тайн у своего духовника отца Иоанна Янышева. Многие чувствовали, что грядет трагическое событие, способное перевернуть весь ход вещей. В Ливадию пригласили и известного проповедника отца Иоанна Кронштадтского, находившегося рядом с царем до последней минуты.
10 октября в сопровождении великой княгини Елизаветы Федоровны прибыла Алиса Гессенская. Ее на дороге из Симферополя встретил цесаревич, около пяти вечера они прибыли в Ливадию и сразу же из экипажа прошли к царю. Невеста держала в руках большой букет белых роз, который и оставила в комнате императора. Царь был очень рад встрече, обнял, поцеловал. Он так изменился, что Алиса в первое мгновение даже его не узнала. «Будьте счастливы, дети мои», — сказал император. Принцесса вышла из комнаты со слезами на глазах. Это были ее первые слезы в России. Здесь их у нее потом будет еще очень много.
И наступило 20 октября. Всю ночь царь не смыкал глаз, закуривал и тут же бросал одну папиросу за другой, чтобы хоть как-то отвлечь себя. С ним в комнате были императрица и один из врачей. Они пытались занять больного разговорами. В пять утра он выпил кофе с женой. Больного посадили в кресло в середине комнаты. В восемь утра пришел цесаревич. Затем стали приходить другие: брат, великий князь Владимир, и сестра, герцогиня Эдинбургская, только накануне вечером приехавшая. Постепенно собралась вся фамилия.