Воспитание и самообладание помогали Марии Федоровне соблюдать все траурные ритуалы. Она не только присутствовала на траурных церемониях, но и встречалась со множеством людей. На похороны Александра III приехали делегации со всех концов света, в том числе и представители королевских домов: король Дании Христиан IX, король Греции Георг I, наследник британской короны принц Альберт-Эдуард, князь Черногорский, брат германского кайзера Генрих Прусский, брат Австрийского императора эрц-герцог Карл-Людвиг, герцог и герцогиня Эдинбургские и многие другие принцы и принцессы. Более ста именитых гостей почти изо всех владетельных домов Европы сочли необходимым отдать последний долг русскому царю. Такого представительного съезда столица Российской империи уже больше не видела.
Через неделю после похорон, 14 ноября 1894 года, в день рождения императрицы Марии Федоровны, когда православная традиция позволяла ослабить строгий траур, в большой церкви Зимнего дворца состоялось бракосочетание Николая II и Александры Федоровны. Торжественное шествие в церковь по дворцовым анфиладам открывала Мария Федоровна под руку со своим отцом, датским королем. За ней шли Николай II и Александра Федоровна. По окончании венчания из церкви двигались другим порядком, и вторая пара шествовала первой.
В тот день в России появилась новая царица, а Мария Федоровна получила официальный титул «вдовствующая императрица». Но переход на вторую роль мало беспокоил. Ее сердце переполняли совсем другие чувства, и горечь одиночества осознавалась все острее. Чуткий и наблюдательный великий князь Константин Константинович после церемонии записал в дневнике: «Больно было глядеть на бедную Императрицу. В простом, крытом белым крепом вырезном платье, с жемчугами на шее, она казалась еще бледнее и тоньше обыкновенного, точно жертва, ведомая на закланье; ей невыразимо тяжело было явиться перед тысячами глаз в это трудное и неуютное для нее время».
Марии Федоровне все это казалось дурным сном, ее душа не принимала этих торжеств чуть ли не у свежевырытой могилы. Но так было надо, а следовать долгу — ее земной удел, ее святая обязанность. В письме же сыну Георгию позволила выплеснуться потаенным чувствам: «У нас два дня назад наш дорогой Ники женился. И это большая радость видеть их счастливыми. Слава Богу, этот день прошел. Для меня это был настоящий кошмар и такое страдание. Эта церемония с помпой при такой массе народа! Когда думаешь, что это должно проходить публично, сердце обливается кровью и совершенно разбито. Это более, чем грех. Я все еще не пониманию, как я смогла это перенести. Это было жутко, но добрый Бог дал сверхчеловеческие силы, чтобы перенести все это. Без Него это было бы невозможно. Ты представляешь, как же должно быть страшно, несмотря на эмоции и резкую боль, присутствовать на свадьбе Ники без любимого Ангела Папы. Однако я чувствовала его присутствие рядом с нами и что он молился за счастье нашего дорогого Ники и что его благословение все время снисходит на нас свысока».
Публично же свой душевный дискомфорт она не демонстрировала. Из Зимнего дворца уехала первой и в Аничкове готовилась к торжественному приему новобрачных. Когда те прибыли, встречала их на пороге с хлебом-солью, а затем распоряжалась на торжественном обеде. Но в тот день праздничного настроения в этом дворце, где все еще витал дух умершего Александра III, не было. Зато в других местах почти открыто выказывали радость.
В Виндзорском замке в день свадьбы русского царя был устроен большой банкет, на который было приглашено все высшее, общество и русское посольство в полном составе. На нем престарелая королева подняла бокал и провозгласила: «Хочу предложить тост за здоровье их величеств русского императора и императрицы, моих дорогих внучат». Затем Виктория стоя выслушала русский гимн, а по окончании банкета имела любезную беседу с русским послом. Она открыто проявляла расположение к новому правителю России, как бы подчеркивая, что эпоха англо-русских размолвок подходит к концу.
Марии Федоровне было неприятно ощущать новые веяния. Она видела в этом оскорбление памяти умершего монарха. Трудно было не заметить, как быстро становится прошлым все, связанное с правлением ее Саши, как моментально стали переориентировать внимание на новый двор многие сановники и царедворцы, которых царица-вдова переставала интересовать. Лишь отношение Ники оставалось неизменным. Николай Александрович любил мать, и никогда это светлое сыновнее чувство не омрачали интриги, наветы и недоразумения, которых было немало более чем в 22-летней истории последнего царствования.
Император сохранил все прерогативы и привилегии, принадлежавшие раньше Марии Федоровне: назначение статс-дам и фрейлин, заведование Ведомством учреждений Императрицы Марии (крупнейшее благотворительное ведомство России, занятое призрением больных и бедных, учреждено еще в конце XVIII века женой императора Павла I Марией Федоровной, урожденной принцессой Софией-Доротеей Вюртембергской) и Обществом Красного Креста. На всех же церемониях вдовствующая царица занимала место впереди царствующей. За Марией Федоровной сохранялись все прежние резиденции и двор, содержание которого новый монарх принял на свой счет.
Живя зиму 1894/95 года под одной крышей в Аничковом дворце, встречаясь ежедневно, молодой царь проявлял к матери не только теплые сыновние чувства. Он советовался с ней и по вопросам государственного управления, особенно внимательно прислушиваясь к ее рекомендациям при назначениях на высшие административные посты. Она, конечно же, знала сановный мир лучше, чем он. Другие политические темы с «дорогой Мама» мало обсуждались, а в скором времени они вообще почти исчезли из разговоров и корреспонденции. Весной 1895 года Мария Федоровна уехала на несколько месяцев к родителям в Данию.
Тем летом произошло недоразумение между сыном и матерью. Николай II впервые отказался удовлетворить ее просьбу. Повод был малозначительный. В Копенгагене к вдовствующей царице сумела попасть княгиня Ольга Лопухина-Демидова (урожденная Столыпина), жена свитского генерала Николая Петровича Лопухина-Демидова. Она рассказала печальную историю своей жизни. Семья оказалась совершенно без средств, имущество заложено, нет денег платить проценты, кругом одни долги, княгине не на что жить и «в пору идти по миру с сумой». Она была так убедительна, так искренне плакала, что сердце Марии Федоровны не выдержало и она написала сыну, прося его помочь несчастной, списать долги и выдать миллионную ссуду из казны.
Император был обескуражен. Он не хотел отказом обидеть «дорогую Мама», но, с другой стороны, сумма долга была очень значительной (500 тыс. руб.), а выдача ссуды вообще выходила за все рамки возможного. Он написал ответ матери, преподав ей первый в ее жизни урок политэкономии: «Самое большое облегчение, которое ей можно оказать (и то очень много!), — это простить долг; но после этого подарить ей миллион — это сумасшествие, и я, милая Мама, именно зная, как незабвенный Папа относился к такого рода просьбам, никогда на это не соглашусь… Хороши были бы порядки в Государственном Казначействе, если бы я за спиной Витте отдал бы тому миллион, этой два и т. д. Таким способом все то, что было накоплено и что составляет одну из самых блестящих страниц царствования дорогого Папа, а именно финансы будут уничтожены в весьма немного лет».
Царь был возмущен поведением просительницы и задал вопрос: могла бы она с подобным ходатайством обратиться к его отцу? Отрицательный ответ был очевиден, и Мария Федоровна это знала. Ее Саша не только бы не сделал никаких послаблений, но мог бы устроить настоящий разнос и ей, и просителям. Она это понимала, но ей так хотелось помочь. Хотя Николай II распорядился погасить долг княжеской четы, чувство неудовлетворенности у матери осталось. Больше она не обращалась к сыну с подобными просьбами.
Николай II бесконечно почитал отца, память о нем навсегда осталась для него светлой и высокой. Потом нередко думал о том, что бы сказал его «дорогой Папа», как бы оценил его намерения и дела? Он словно вел с умершим заочные беседы, уверенный, что в самые тяжелые минуты отец понял бы его, поддержал советом, утешил словом. Не раз благодарил Бога, что Папа успел благословить их брак с Аликс. Это такое счастье, что они вдвоем, что вместе, ведь без нее он и не знал, как смог бы выдержать.