В таком порядке 5 января бригада и выступила, причем полк в меру сил запасся требуемым снаряжением, имуществом и продовольствием.
Из интендантства 27-го резервного корпуса 9-му конно-егерскому полку были предоставлены в распоряжение 2 миллиона рублей (хотя требовали только один миллион), чтобы улаживать спорные вопросы о ценах во время марша. Так как полковой казначей заболел и был отправлен на Родину, этими деньгами пришлось распоряжаться работавшему в кабинете казначея унтер-офицеру-сверхсрочнику Луцкату. Он оплачивал из них покупки продовольствия для эскадрона и совершал другие сделки, а также производил расчет. Положенный надзор за унтер-офицером Луцкатом со стороны кассовой комиссии – командира полка и адъютанта – в течение марша осуществить было невозможно. Когда спустя 6 недель полк вступил в Инстербург, кассу проверили и выяснилось, что из 2 миллионов было потрачено 750 тысяч рублей, и все сходится до последней копеечки; 1250 тысяч рублей были сданы. Командир полка был чрезвычайно обрадован таким результатом и подобной честностью на фоне общего пренебрежения присягой и приказал тут же выплатить унтер-офицеру Луцкату премию из полковой кассы в знак признания его заслуг.
Трудности всего предприятия проявились очень скоро. Наступила оттепель, дороги были залиты водой. Когда на второй день марша высланный Гвардейским конным полком патруль лейтенанта графа Зехерра въехал в местечко Волысин, он был внезапно атакован со всех сторон. Командира и двух его солдат взяли в плен. Начатую полком атаку на деревню пришлось прервать, чтобы не подвергать опасности пленных. Меж тем, однако, стрельбу на своих квартирах в Копылово услышал егерский полк. Командир полка с одним спешенным эскадроном поспешил на поддержку Гвардейского конного и ворвался в деревню с севера, причем украинцы уступили и освободили пленных. Гвардейский конный полк смог встать в Волысине на квартиры, в готовности подняться по тревоге.
На обратном пути из Копылово по егерскому полку был открыт огонь из винтовок и пулеметов. Украинцы атаковали эскадроны егерского полка, но атака провалилась из-за бдительности выставленных постов. Благодаря осмотрительности и решительности командиров эскадронов и храброму наступлению нижних чинов деревню смогли быстро очистить от укрывшихся в ней бандитов. Один стоявший на отшибе сарай, откуда долго отстреливались множество украинцев, был сожжен.
Испуганные внезапно начавшимся почти в упор огнем пулеметов, лошади эскадрона понесли по направлению к квартирам Гвардейского конного, однако очень скоро их вернули егерям. Запрошенная Гвардейским конным поддержка для подавления бандитов в Копылово более не требовалась. Ночью на квартирах обоих полков было полное спокойствие. На следующее утро шедшие за бригадой обозы Гвардейского конного вновь обстреляли. Правда, существенного вреда это не нанесло, т.к. были ранены только 2 лошади.
Впоследствии оба полка продолжили совместный марш до района Ковеля, куда и прибыли 19 января. Каких-то особых трудностей, помимо сильного мороза, дурных дорог и длительных переходов, обусловленных редкостью пригодного для ночлега жилья, не возникало. Периодически придаваемые бригаде украинские офицеры связи вели переговоры с украинцами, добившись тем самым, что, кроме разоружения нескольких конных гонцов, вовсе не возникло никаких стычек. Крупные города, например, Житомир и Ровно, бригада проходила ночью или вообще обходила, чтобы избежать всех связанных с ними неприятностей.
В проходе через Луцк украинское командование отказало. Несмотря на это, 18 января в предрассветных сумерках егерский полк стоял в готовности к вступлению в город, где был ярмарочный день, а потому с самого утра там было оживленно. При вступлении в город полк наткнулся на шедшую с оркестром впереди украинскую роту, видимо, на службу; под звуки музыки рота прошла перед головными частями полка и мимо казармы, заполненной украинскими солдатами, к выходу из города, где украинцы свернули.