По заключении мира Давыдов возвратился в Россию и написал «Договоры», «Мудрость» и несколько других стихотворений.
Зимою 1808 года объявлена война Швеции. Давыдов является в армию, ждет обещанного приступа Свеаборгу, но, узнав о начатии переговоров для сдачи этой крепости, он Спешит к Кульневу на север; следуя с ним до окрестностей Улеаборга, он занимает с командою казаков остров Карлое и, возвратясь к авангарду, отступает по льду Ботнического залива, до селения Пигаиоков, а оттуда до Гамле-Карлеби. При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов, он перевел Делилеву басню «La Rose et l'Etourneau».
В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в северной Финляндии; сопутствуя ему во время завоевания Аландских островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышею неба.
В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главнокомандующего Задунайскою армиею; Давыдов находится при сем блистательном полководце во всех сражениях того года.
1810 года обстоятельства отрывают князя Багратиона от армии; граф Каменский заступает его место, и Давыдова снова приписывают к авангарду Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою.
Возвратясь после рущукского приступа к генералу своему, получившему тогда главное начальство над 2-ю западною армиею, Давыдов находился при нем в Житомире и Луцке без действия, если исключим курьерские поездки и беседы его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом или Вакхом, иначе Дионисием).
Начинается Отечественная война. Давыдов поступает в Ахтырский гусарский полк подполковником, командует 1-м баталионом оного до Бородина подав первый мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партиею гусар и казаков (130-ю всадниками) в тыл неприятеля, в середину его обозов, команд и резервов; он действует против них сряду десять суток и, усиленный шестьюстами новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьмы. Он разделяет славу с графом Орловым-Денисовым, Фигнером и Сеславиным под Ляховым, разбивает трехтысячное кавалерийское депо под Копысом, рассеивает неприятеля под Белыничами и продолжает веселые и залетные свои поиски до берегов Немана. Под Гродном он нападает на четырехтысячный отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев: Давыдов – в душе гусар и любитель природного их напитка; за стуком сабель застучали стаканы и – город наш!!!
Тут фортуна обращается к нему задом. Давыдов предстает пред лицо генерала Винценгероде и поступает под его начальство. С ним пресмыкается он чрез Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения! Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За таковую дерзость он был лишен команды и послан в главную квартиру.
Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного. Давыдов снова является на похищенное у него поприще, на коем продолжает действовать до берегов Рейна.
Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком. После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии (что ныне 3-я) были убиты или ранены, он управляет двое суток всею дивизиею, а потом бригадою, составленною из гусарских полков – того же Ахтырского и Белорусского, с которыми он проходит чрез Париж. За отличие в сражении под Бриеном (Ларотьер) он производится в генерал-майоры.
1814 года Давыдов возвращается из Парижа в Москву, где предается исключительно поэзии и сочиняет несколько элегий.
Во время мира он занимает место начальника штаба пехотных корпусов: вначале 7-го, а потом 3-го.
В 1819 году он вступает в брак, а в 1821 году бракует себя из списков фронтовых генералов, состоящих по кавалерии. Но единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа надоедает ему до того, что он решается на распашный образ одежды и жизни и, в начале 1823 года, выходит в отставку.
Со вступлением на престол императора Николая Давыдов снова оплечается знаками военной службы и опоясывается саблею. Персияне вторгаются в Грузию. Государь император удостаивает его избранием в действующие лица и на ту единственную пограничную черту России, которая не звучала еще под копытами коня Давыдова. Он вырывается из объятий милого ему семейства и спешит из Москвы в Грузию: в десять дней Давыдов за Кавказом. Еще несколько дней – и он с отрядом своим за Безобдалом, в погоне за неприятелем, отступающим от него по Бамбакской долине. Наконец еще одни сутки – и он близ заоблачного Алагеза поражает четырехтысячный отряд известного Гассан-хана, принудив его бежать к Эриванской крепости, куда спешит и сам сардар эриванский с войсками своими от озера Гохчи. Тут открывается глазам Давыдова Арарат в полном блеске, в своей снеговой одежде, с своим голубым небом и со всеми воспоминаниями о колыбели рода человеческого.