Наследовав мысль Грозного о необходимости Ливонии, Годунов подражал ему и относительно средства приобресть расположение жителей: как Грозный хотел сделать из Ливонии вассальное королевство и назначал из своей руки королем датского принца Магнуса, так Годунов для той же цели еще при царе Феодоре завел сношение с шведским принцем Густавом, сыном Эрика XIV, изгнанным из Швеции и жившим в Италии; в царствование Бориса Густав приехал в Москву, и царь начал стращать им двоюродного брата его, Сигизмунда польского; Льва Сапегу во время торжественного въезда посольского нарочно провезли мимо дома, занимаемого Густавом, чтоб послы могли видеть этого соперника Сигизмундова. Но понятно, что все эти средства, не подкрепляемые действиями прямыми и решительными, не вели ни к чему. Несколько горожан нарвских составили заговор сдать город русским; но заговор был открыт и заговорщики казнены.
Годунов вызвал Густава не для того только, чтоб сделать его вассальным королем Ливонии; он хотел выдать за него дочь свою Ксению, но Густав не захотел отказаться от протестантизма и любовницы; за это у него отняли Калугу с тремя другими городами, назначенными ему сперва в удел, и вместо них дали Углич.
Нужно было искать другого жениха Ксении между иностранными принцами, и жениха нашли в Дании: принц Иоанн, брат короля Христиана, согласился ехать в Москву, чтоб быть зятем царским и князем удельным. В августе 1602 года Иоанн приехал в Россию и в устье Наровы был встречен боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым и дьяком Власьевым. В Иван-городе датские послы, сопровождавшие принца, говорили Салтыкову: «Когда королевич поедет из Иван-города, будет в Новгороде и других городах и станут королевича встречать в дороге боярские дети и княжата, то королевичу какую им честь оказывать?» Салтыков отвечал: «В том королевичева воля; он великого государя сын, как кого захочет пожаловать по своему государскому чину». Салтыков писал царю: «Когда мы приходим к королевичу челом ударить, то он, государь, нас жалует не по нашей мере; против нас встает и здоровается (витается), шляпу сняв; мы, холопи ваши государские, того недостойны и потому говорили послам датским, чтоб королевич обращался с нами по вашему царскому чину и достоинству. Послы нам отвечали: королевич еще молод, а они московских обычаев не знают; как даст Бог королевич будет на Москве, то, узнав московские обычаи, станет по ним поступать. Салтыков описывал царю подробно, в чем был одет принц каждый день: «Платьице на нем было атлас ал, делано с канителью по-немецки; шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью; чулочки шелк ал; башмачки сафьян синь». В Новгороде королевич ездил тешиться рекою Волховом вверх и иными речками до Юрьева монастыря, а едучи, тешился, стрелял из самопалов, бил утят; натешившись приехал в город поздно и стал очень весел. За столом у королевича играли по музыке, в цымбалы и по литаврам били, играли в сурны. Салтыков писал царю: «Датские послы говорят королевичу, чтоб он русские обычаи перенимал не вдруг. Послы и ближние люди королевича на то наговаривали, чтоб он вашего царского жалованья, платьица что-нибудь к брату своему послал, и королевич говорил, что ваше царское жалованье, платьице к нему первое, что он принял его с покорностью, с радостным сердцем, и послать ему вашего царского жалованья первого не годится».
Принц Густав Шведский
Иоанн был принят в Москве с большим торжеством, очень ласково от будущего тестя и сына его; царицы и царевны, разумеется, он не видал. Царь поехал в половине октября к Троице и на возвратном пути узнал о болезни Иоанна: у принца сделалась горячка, от которой он 28 октября умер на двадцатом году жизни. Борис сильно горевал, Ксения была в отчаянии, а в народе шел слух, что принцу приключилась смерть с умыслу царского, что Борис, видя, как все полюбили Иоанна, боялся, чтоб после не возвели его на престол мимо сына его Федора.