В пятнадцать лет Ольга уже присутствует на половине бала и уходит спать только перед мазуркой. Она воспринимает это как неприятную обязанность, а не как развлечение: «В Москве мне пришлось принять участие в некоторых балах и торжественных обедах, без особой на то охоты: я всегда этого боялась, так как Папа очень следил за тем, чтобы мы все проделывали неспешно, степенно, постоянно показывая нам, как надо ходить, кланяться и делать реверанс. Мы могли танцевать только с генералами и адъютантами. Генералы всегда были немолоды, а адъютанты — прекрасные солдаты, а потому плохие танцоры. Перед мазуркой меня отсылали спать. Об удовольствии не могло быть и речи».
С ранних лет девочки начали принимать участие в благотворительности. Ольга Николаевна пишет: «Прежде чем мы покинули Москву, у Мэри (Мария Александровна. — Е. П.) явилась блестящая мысль, чтобы мы, сестры, из собственных сбережений, по примеру наших предков, учредили какой-либо общественный фонд; начальные училища для девочек оказались необходимыми. Составился дамский комитет, пожертвования со стороны предпринимателей и купцов не заставили себя ждать, так что в течение только одного года открыли 12 школ в разных частях города; они назывались „Отечественные школы“ и прекрасно работали».
Другая Ольга, дочь Александра III Ольга Александровна, тоже тяготилась своими светскими обязанностями. Она рассказывала своему официальному биографу Йену Ворресу о своем первом выходе в свет, состоявшемся в 1900 году (ей тогда было 18 лет): «Это был сущий кошмар. Выдался особенно жаркий день. В длинном бальном платье, в сопровождении несносной фрейлины, маячившей сзади меня, я чувствовала себя зверьком в клетке, которого впервые показывают публике. Вы знаете, это ощущение не покидало меня и впоследствии. Я всегда воображала себя зверьком, посаженным в клетку на цепь, всякий раз, как мне приходилось выходить в свет. Я видела толпу, и у толпы не было лица. Это было ужасно. Мне следовало бы помнить о своем происхождении и выполнять свой долг, не испытывая такого рода чувств. Тут кроется какая-то загадка: ведь я гордилась именем, которое я ношу, и своими предками, но где-то в душе гнездился вот этот непонятный страх…».
Александра Федоровна сознательно не вводила детей в большой свет до 16 лет. Сестры начали работать вместе с матерью в военном госпитале едва ли не раньше, чем побывали на балах. Фрейлина Александры Федоровны Анна Вырубова вспоминает: «Татьяна… часто жаловалась, что у нее нет друзей, и просила меня помочь ей завязать знакомства. Это было легче сказать, чем сделать, — императрица никогда не позволила бы своим детям знакомств, которых она предварительно не одобрила бы. Государыня боялась сближения дочерей с аристократическими семьями, так как в этих семьях дети часто воспитывались неумно и слишком свободно. Императрица не одобряла и дружбы со многими кузинами великих княжон.
…Во время войны, когда нормальный ход жизни был нарушен, великие княжны не могли выполнять тех официальных обязанностей, которые бы лежали на них в мирное время. Теперь они были сестрами милосердия, и эту работу выполняли хорошо. Ольга и Татьяна стали сестрами милосердия с первых же дней войны. Ольге было тогда девятнадцать лет, Татьяне — семнадцать. Но Ольге эта работа была не по силам, через два месяца она уже не держалась на ногах; Татьяна же, казалось, была создана сестрой милосердия, она даже жаловалась, что ей, по молодости, не поручают самых тяжелых случаев. Если бы не война, жизнь этих детей текла бы по совершенно иному руслу…
Обычно, когда великая княжна достигала совершеннолетия, давали большой официальный бал. Такой бал был дан, когда Ольге исполнилось шестнадцать лет. Впервые на ней было длинное бальное платье и волосы ее были собраны в прическу. Весь дворец утопал в цветах, и двери его были широко открыты в южную ночь. В парке играл оркестр, и молодые великие княжны порхали, как мотыльки. В этот вечер нелегко было уложить их спать, они так любили музыку и танцы».
Еще одной обязанностью детей с малых лет было посещение церкви. Анна Тютчева отмечает, что даже трехлетние малыши императорских кровей вели себя во время длинной службы благонравно, в отличие от многих придворных. «Я никогда не понимала, как удавалось внушить этим совсем маленьким детям чувство приличия, которого никогда нельзя было добиться от ребенка нашего круга. Однако не приходилось прибегать ни к каким мерам принуждения, чтобы приучить их к такому умению себя держать, оно воспринималось ими с воздухом, которым они дышали».