Доволен и жених, он пишет своему бывшему воспитателю Фредерику Лагарпу: «Я нахожусь в приятнейшем в жизни положении; я жених принцессы Юлианы Саксен-Кобургской. Очень сожалею, что вы ее не видели, она прекрасная молодая особа, и я люблю ее всем сердцем. Мать ее, добрейшая женщина, какую можно себе вообразить, так же как и сестры ее, принцессы София и Антуанетта».
Но больше всего довольна Екатерина: «Дело сладилось: Константин женится на Юлии, и они в восторге друг от друга. Глядя на милую парочку, мать и все окружающие то плачут, то смеются; жениху шестнадцать лет, невесте четырнадцать. Оба проказники».
Она осыпает новых родственниц бриллиантами, устраивает в их честь балы и маскарады. Принцесса Амалия, совершенно довольная и спокойная, возвращается в Кобург, заручившись обещанием зятя, что тот скоро привезет Юлиану в гости к ее родителям.
Но идиллия длилась недолго. Вскоре Варвара Головина, бывшая фрейлиной двора, пишет: «Эта бедная молодая принцесса вовсе не казалась довольна судьбой, ожидавшей ее. Едва просватанная за Великого Князя Константина, она подвергалась грубостям с его стороны и нежности, тоже очень походившей на дурное обращение.
Принцесса Юлия была отдана на попечение г-жи Ливен, гувернантки Великих Княжон. Частью она брала уроки вместе с ними, также вместе обедала и выходила; и с ней обращались так строго, как она к этому до сих пор не привыкла. Она утешалась от этого временного стеснения с Великим Князем Александром и Великой Княгиней Елизаветой. Последняя отдавала ей все время, которое она могла уделить, и между ними вполне естественно завязалась дружба. В средине зимы Великий Князь Константин приходил завтракать к своей невесте ежедневно в десять часов утра. Он приносил с собой барабан и трубы и заставлял ее играть на клавесине военные марши, аккомпанируя ей на этих шумных инструментах. Это было единственное изъявление любви, которое он ей оказывал.
Он ей иногда ломал руки, кусал ее, но это было только прелюдией к тому, что ее ожидало после свадьбы.
В январе месяце я появилась при дворе и была представлена принцессе Юлии. Ее свадьба с Великим Князем была отпразднована в феврале 1796 года. Она получила имя Великой Княгини Анны. В день свадьбы был большой бал и иллюминация в городе. Их отвезли в Мраморный дворец, находившийся недалеко от Государыни, на берегу Невы. Императрица подарила Мраморный дворец Великому Князю Константину… но его поведение, когда он почувствовал себя на свободе, доказало, что за ним был нужен строгий надзор. Немного спустя после свадьбы он забавлялся в манеже Мраморного дворца тем, что стрелял из пушки, заряженной живыми крысами. И Государыня, возвратясь в Зимний дворец, поместила его в боковых апартаментах Эрмитажа.
Великой Княгине Анне было тогда четырнадцать лет; у нее было очень красивое лицо, но она была лишена грации и не получила воспитания; она была так романтична, что становилось еще опаснее от полного отсутствия принципов и образования. Она обладала добрым сердцем и природным умом, но все представляло опасность для нее, потому что у нее не было ни одной из тех добродетелей, которыми преодолевают слабости. Ужасное поведение Великого Князя Константина еще более сбивало ее с толку. Она стала подругой Великой Княгини Елизаветы, которая была бы способна содействовать подъему ее души, но обстоятельства и ежедневные события, все более и более тягостные, едва давали ей опомниться самой».
Константин оказался грубым, нетерпеливым, неотесанным. При дворе говорили, что однажды он посадил Анну Федоровну в одну из огромных ваз в Мраморном дворце и принялся по ней стрелять. Вскоре великий князь начал изменять жене, а Анна увлеклась Константином Чарторижским, братом Адама.
В конце концов Анна Федоровна уехала из России. Вот что Варвара Головина рассказывает о трудностях, сопровождавших этот отъезд, превратившийся в настоящее приключение: «В это время Великий Князь Константин к дурному обращению со своей супругой, которое она терпела с самого начала брака, присоединил еще неверность и вольное поведение. Освобожденный от боязни подвергнуться гневу своего отца, он завел связи, недостойные его ранга. Он часто давал в своих апартаментах маленькие ужины актерам и актрисам, и из этого последовало, что Великая Княгиня Анна, не знавшая его поведения, заразилась болезнью, от которой долго хворала, не зная ее причины. Медики объявили, что она радикально может вылечиться только с помощью Богемских вод, и было решено, что она отправится туда в марте месяце.