Зато Александр III увлекался классической музыкой и даже играл на корнете (медный духовой инструмент) в маленьком придворном оркестре. (Коллекция духовых инструментов Александра III — квартет корнетов — хранится в Музее музыки в Шереметевском дворце среди других коллекций инструментов, принадлежавших семье Романовых.) Александр Берс, еще один из участников этого оркестра, вспоминает: «Раз в месяц весь наш кружок собирался в Аничковом дворце у ее высочества. Выходило так, что три четверга подряд мы играли в адмиралтействе, а четвертый четверг во дворце. Пьесы, назначенные к исполнению во дворце, разучивались весьма тщательно. На этих вечерах во дворце все были в сюртуках с погонами, а цесаревич, по своему обыкновению, в тужурке и белом жилете. Приглашенных на эти музыкальные собрания было всегда немного, человек шесть — восемь, и то все приближенные их высочеств. Эти вечера устраивались для цесаревны Марии Федоровны…»
Об одной выходке императрицы, также связанной с балом, долго судачили современники. В январе 1889 года стало известно о кончине австрийского эрцгерцога, и пришлось отменить назначенные императорские балы. Но императрица вспомнила, как австрийский двор в свое время пренебрег трауром в России, и решила, что подвернулся хороший повод для мести: она назначила «Черный бал», на который приглашенные должны были прийти в черных платьях. Во время бала исполнялась только венская музыка, чтобы намек был еще яснее. Один из участников «Черного бала», великий князь Константин Константинович Романов (поэт «К. Р.»), записал в дневнике: «Бал в Аничковом 26 января 1886 г. был очень своеобразным, с дамами во всем черном. На них бриллианты сверкали еще ярче. Мне было не то весело, не то скучно».
Мария Федоровна не покинула светской сцены даже после смерти Александра. Ее невестка и новая императрица Александра Федоровна была застенчива, и к тому же постоянно плохо себя чувствовала, ей отказывали ноги, и ее приходилось возить в коляске.
«Обе женщины разительно отличались своим характером, привычками и взглядами на жизнь, — рассказывала Ольга Александровна. — После того как острота потери притупилась, Мама снова окунулась в светскую жизнь, став при этом еще более самоуверенной, чем когда-либо. Она любила веселиться; обожала красивые наряды, драгоценности, блеск огней, которые окружали ее. Одним словом, она была создана для жизни двора. Все то, что раздражало и утомляло Папа, для нее было смыслом жизни. Поскольку Папа не было больше с нами, Мама чувствовала себя полноправной хозяйкой. Она имела огромное влияние на Ники и принялась давать ему советы в делах управления государством. А между тем прежде они нисколько ее не интересовали. Теперь же она считала своим долгом делать это.
Воля ее была законом для всех обитателей Аничкова дворца. А бедняжка Алики была застенчива, скромна, порой грустна и на людях ей было не по себе…»
Мария Федоровна попечительствовала Женскому патриотическому обществу, Обществу спасения на водах, возглавляла Ведомство учреждений императрицы Марии — ее «тезки», жены, а потом вдовы императора Павла I, которая заложила основы регулярной императорской благотворительности. Под патронажем Марии Федоровны находились учебные заведения, воспитательные дома, приюты для детей, богадельни, а также Российское общество Красного Креста.
Становясь русской императрицей, принцесса соглашалась на «жизнь под колпаком», на то, что за ней будут постоянно наблюдать тысячи глаз. Еще в 1855 году Астольф де Кюстин писал о супруге Николая I Александре Федоровне: «Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена, как мне показалось, неописуемой грации. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, как мне говорили, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. При торжественном выходе в церковь императрица была сильно взволнована и казалась мне почти умирающей. Нервные конвульсии безобразили черты ее лица, заставляя иногда даже трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые и кроткие глаза выдавали сильные страдания, переносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд, полный нежного чувства, производил тем большее впечатление, что она менее всего об этом заботилась. Императрица преждевременно одряхлела, и, увидев ее, никто не может определить ее возраста. Она так слаба, что кажется совершенно лишенной жизненных сил… Супружеский долг поглотил остаток ее жизни: она дала слишком многих идолов России, слишком много детей императору… Все видят тяжелое состояние императрицы, но никто не говорит о нем. Государь ее любит; лихорадка ли у нее, лежит ли она, прикованная болезнью к постели, — он сам ухаживает за нею, проводит ночи у ее постели, приготовляет, как сиделка, ей питье. Но едва она слегка оправится, он снова убивает ее волнениями, празднествами, путешествиями. И лишь когда вновь появляется опасность для жизни, он отказывается от своих намерений. Предосторожностей же, которые могли бы предотвратить опасность, император не допускает: жена, дети, слуги, родные, фавориты — все в России должны кружиться в императорском вихре с улыбкой на устах до самой смерти, все должны до последней капли крови повиноваться малейшему помышлению властелина, оно одно решает участь каждого. И чем ближе кто-либо к этому единственному светилу, тем скорее сгорает он в его лучах, — вот почему императрица умирает!»