Как бы то ни было, в марте 1717 года царь прислал в Вену в распоряжение Веселовского капитана гвардии Александра Румянцева с тремя офицерами. Веселовский отправил Румянцева в Тироль на разведки о царевиче. Воротясь, Румянцев подтвердил, что царевич действительно пребывает в замке Эренберга, расположенном на высокой горе и охраняемом всего двадцатью солдатами. Веселовский на основании царских инструкций вступил в переговоры с цесарскими министрами, особенно с принцем Евгением Савойским, и потребовал выдачи мнимого Коханского. 8 апреля он добился аудиенции у императора и представил ему собственноручное письмо царя. Карл VI отговорился тем, что не получал еще донесения о пребывании известной особы в его владениях и что сам будет отвечать русскому царю. И действительно ответил потом, но в уклончивых выражениях, с уверениями в дружеских чувствах. Было ясно, что горное убежище царевича открыто: в окрестностях Эренберга появились подозрительные лица — то был Румянцев со своими офицерами. При цесарском дворе решено было перевести беглецов в более надежное убежище. В Тироль поскакал курьером секретарь венской конференции Кейль, чтобы показать Алексею Петровичу письмо его отца и спросить его мнение. Прочитав письмо, царевич пришел в сильное волнение: он плакал, рыдал и вопил, что поедет, куда угодно цесарю, только бы тот не выдавал его отцу. Секретарь постарался уверить несчастного в неизменном покровительстве императора и предложил для большей безопасности немедля отправиться в Неаполь, который со времени войны за испанское наследство принадлежал австрийским Габсбургам. Царевич с радостью согласился и на другой же день ранним утром под видом австрийского офицера выехал в сопровождении секретаря Кейля и переодетой пажом Евфросиньи. Через Инсбрук, Мантую, Флоренцию и Рим путешественники благополучно 6 мая достигли Неаполя. Несмотря на свое тяжелое, критическое положение, Алексей дорогой обнаруживал обычную наклонность к неумеренному винопитию, как о том доносил Кейль графу Шенборну. В то же время, несмотря на все предосторожности и принятые меры сохранить в тайне этот долгий переезд по Тиролю и Италии, Румянцев сумел не потерять из виду царевича и проследил его до самого Неаполя. На высокой горе, с которой открывается обширный вид на море и у подножия которой расстилается Неаполь, стоит костел или замок Сант-Эльмо. Здесь был помещен русский царевич под видом некоего мадьярского графа, арестованного за государственное преступление и порученного надзору неаполитанского вице-короля графа Дауна. Пять месяцев с лишком прожил он здесь с своею возлюбленной Евфросиньей. Первым его делом было написать благодарственные послания цесарю и его вице-канцлеру. Затем он извещал петербургских сенаторов и своих московских друзей о том, что жив, здоров и, Бог даст, при лучших обстоятельствах воротится в отечество; получал и от них вести. Но конечно, не вся его переписка, проходившая через руки австрийских властей, доходила по назначению. Часть ее сохранилась в венском Тайном государственном архиве. Тут, между прочим, имеется в немецком переводе письмо из Лондона с изъявлением своей преданности от знаменитого впоследствии русского канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, в то время служившего камер-юнкером при дворе Георга I, курфюрста ганноверского и короля английского. Автора, конечно, спасло то, что письмо его осталось неизвестно Петру.