Решение Петра вызвало дипломатическую бурю. Отказавшись от экспедиции, он как будто подтвердил все самые худшие опасения его союзников. Хитроумный Петр привел 29 000 русских солдат в Копенгаген не для того, чтобы напасть на Швецию, а чтобы оккупировать Данию, занять Висмар и диктовать политику всей Северной Германии. Фредерика IV Датского пугали многочисленные русские полки, стоявшие лагерем в пригородах его столицы. Кроме того, он был разгневан внезапным решением Петра, которое, как он полагал, лишило его верной победы над шведами. Англичан беспокоило, что присутствие мощной русской армии и флота у входа в Балтийское море может неблагоприятно сказаться на английской торговле в этом регионе. Но больше других возмущались русским «козням» ганноверцы. Первый министр Бернсдорф помчался к английскому генералу Стенгопу, находившемуся тогда в Ганновере вместе с королем Георгом I, и истерически требовал, чтобы Англия «немедленно сокрушила царя, захватила его корабли, да и его самого» в залог вывода всех русских войск из Дании и Германии. Стенгоп отказался, и тогда Бернсдорф послал приказ захватить царя и русские корабли адмиралу Норрису в Копенгаген. Норрис тоже благоразумно уклонился от выполнения приказа на том основании, что подчиняется английскому, а не ганноверскому правительству.
Пока за его спиной шли все эти пересуды, Петр оставался в Копенгагене и продолжал пользоваться почестями со стороны датчан. Особенно доволен он был приемом, оказанным Екатерине. Ее принимали как его супругу и царицу, и сама датская королева нанесла ей визит, чтобы приветствовать ее в столице Дании. Адмирал Норрис тоже был почтителен и любезен со своим собратом-адмиралом, царем Петром. В годовщину битвы при Лесной, победа в которой была личной заслугой Петра, царю салютовали все корабли английской эскадры.
На деле подозрения союзников были беспочвенны. Петр действительно намеревался занять Швецию и тем положить конец войне. Когда ему показалось, что это предприятие сопряжено с чрезмерным риском, он отказался от него, но немедленно стал искать иного средства достичь цели. Уже 13 октября он направил в Сенат, в Санкт-Петербург, письмо с объяснением своих действий, где говорилось, что остается единственный выход: ударить по шведской территории с другой стороны, с Аландских островов через Ботнический залив. И приказал готовиться к этому удару. Что же до «русской угрозы» Дании и Ганноверу, то она рассеивалась, как раз когда Бернсдорф предрекал всеобщую погибель. Русские войска спокойно возвращались в Мекленбург, а оттуда, за исключением небольшого отряда пехоты и одного кавалерийского полка, – в Польшу. Русский флот ушел на север, на свои зимние стоянки в Риге, Ревеле и Кронштадте. 15 октября Петр и Екатерина также покинули столицу Дании и не спеша двинулись через Голштинию, чтобы в Хафельсберге встретиться с прусским королем Фридрихом Вильгельмом.
Фридрих Вильгельм недолюбливал Ганновер, хотя его жена и мать были ганноверскими принцессами. Поэтому когда Бернсдорф обвинил русских в намерении занять Любек, Гамбург и Висмар, прусский король заступился за Петра. «Царь дал слово, что ничего не возьмет себе из имперских земель, – напомнил прусский король. – К тому же часть его кавалерии уходит в Польшу, а без артиллерии, которой у него попросту нет, ему этих трех городов не взять». На донесение своего посланника Ильгена о ганноверских инсинуациях король ответил: «Чепуха! Я буду решительно поддерживать моего брата Петра». В свете такого отношения со стороны Фридриха неудивительно, что встреча двух монархов прошла удачно. В залог дружбы они обменялись подарками: Петр обещал прислать новых русских великанов для пополнения рядов потсдамских гренадеров, а Фридрих Вильгельм подарил царю яхту и бесценную Янтарную комнату.
В Северной Европе наступила зима. Темнело рано, в воздухе чувствовалось дыхание стужи, глубокие колеи на дорогах сковал мороз. Скоро все скроется под снежным покровом. Екатерина была беременна, так что долгое путешествие в Санкт-Петербург обещало стать весьма нелегким. Поэтому Петр решил не возвращаться на зиму в Россию, а отправиться дальше на запад и провести самые холодные месяцы в Амстердаме, которого он не видел уже восемнадцать лет. Предоставив Екатерине двигаться не спеша, он поехал вперед через Гамбург, Бремен, Амерсфорт и Утрехт и попал в Амстердам 6 декабря. Даже на этих сравнительно наезженных дорогах удобства тогда были очень примитивны. Петр писал, предупреждая Екатерину: «Писал я к вам перед сим, что и ныне подтверждаю, дабы сею дорогою, которою я ехал, тебе не ездить, понеже неописанно худа. Также людей не много берите, понеже зело дорого станет житье в Голландии; также и певчих, буде не уехали, полно половины, а другую оставьте в Мекленбургии. Как я, так и все со мною зело сожалеют о нынешней дороге вашей: и ежели ты сможешь снесть, лучше бы там осталась, понеже не без опасения от худой дороги. Однакож будь в сем воля твоя и, для Бога, не подумай, чтоб я не желал вашей езды сюда, чево сама знаешь, что желаю; и лутче ехать, нежели печалитца. Только не мог удержатца, чтоб не написать; а ведаю, что не утерпишь».