Церемониал, которому его век придавал такую огромную важность, был ему несносен. Он всегда торопился использовать всякое из кратких мгновений человеческой жизни и никогда не соглашался без досады томиться на чисто парадных приемах. Даже в конце его царствования первое свидание с вновь прибывшим иностранным представителем было для него мукой, ибо он знал, что это свидание будет лишь повторением стереотипных фраз и не подаст случая к искреннему обмену мыслями. Поэтому при выборе личного состава посольства он записал себя под именем Петра Михайлова, наряду с незначительными служащими. Из трех послов Лефорт был первым, Головин и Возницын – вторым и третьим. Свита их состояла из канцелярии, священника с дьяконом и певчими, врача, семидесяти солдат почетной гвардии, поваров, пекарей, переводчиков, золотых дел мастеров, скорняков (чья обязанность была держать в порядке меха соболей и горностаев, предназначенных для подарков), карликов, гайдуков, пажей, лакеев, всего двести семьдесят человек. Тридцать пять юношей из хороших семей были увезены для помещения их в ученье в разных странах. На печати, которой царь пользовался во время путешествий, было вырезано: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую».
Посольство двинулось в путь в марте 1697 года. Петр заранее подписал в Москве верительные грамоты, которыми послы его были снабжены для герцога Курляндского, для курфюрста Бранденбургского, для императора Германского, для короля Датского, для курфюрста Ганноверского, для Нидерландских Штатов, для короля Английского, для Папы, для Венецианского дожа, для короля Польского. Франция, союзница Турции, с которой мир еще не был заключен, и подпора Швеции, следовательно, состоявшая в близких дружественных сношениях с обоими врагами России, не значилась в этом списке. Петр предвидел, что Людовик XIV не преминет дать отпор его намерению возвести на польский престол государя, намеченного Россией. Ему, однако, удалось добиться избрания курфюрста Саксонского, Августа II, наперекор французскому кандидату, принцу Конти.
По пути в Курляндию посольство должно было пересечь полосу шведской территории около Риги. Хотя предварительные сношения по этому вопросу позволяли надеяться, что посольство будет принято шведскими властями с почетом, на самом деле оно встретилось с еле скрытой неприязнью и с такой неучтивостью, что этот случай, после многих, но бесплодных попыток добиться извинений от Карла XII, послужил Петру три года спустя поводом для объявления Северной войны.
Юный государь, спрятанный в свите своих послов, возбуждал любопытство всех Дворов, но Петр настаивал только на официальном инкогнито и всюду шел навстречу предложениям правителей посещаемых им стран иметь с ними беседы частного характера. К тому же он находил, что посольство передвигалось чересчур медленно, и пользовался всяким случаем опережать его. Так, в Курляндии он уехал в Либаву, нанял корабль и поплыл в Кенигсберг, где виделся с курфюрстом Фридрихом (позднее первым королем Прусским). Он обсудил с ним текст союзного договора, который послы Петра имели поручение ему предложить, и добился его обещания действовать заодно с Россией в вопросе избрания Августа II польским королем, что и было осуществлено в июне месяце этого же года.
Из Кенигсберга посольство направилось в Ганновер. За время пребывания его там сохранилась срисованная с действительности картина молодого царя за ужином у немецкой принцессы, как ее записала сама хозяйка. Курфюрстыня София пригласила Петра в свой замок Коппенбрюгген и посадила его между собой и своей дочерью (женой Бранденбургского курфюрста). Принцесса София была умная и образованная женщина, приятельница Лейбница. Выпавшая на ее долю историческая роль состояла в том, что, будучи дочерью последнего богемского короля и сестры Карла I Стюарта, ее родство с Англией послужило основанием для проведения на английский престол ее старшего сына, Георга, после смерти королевы Анны в 1714 году. За ужином у нее в 1697 году присутствовали ее три сына, ее дядя, герцог Целльский, три русских посла и царевич Александр Арчилович Имеретинский, привезенный Петром. Вокруг стола стояли дамы из свиты обеих принцесс; Лефорт служил Петру переводчиком. Курфюрстыня пишет, что и она, и ее дочь сразу подружились с царем; принцесса Бранденбургская даже поменялась с ним табакерками. За столом сидели долго, но без всякой скуки, настолько царь был весел и разговорчив. Хозяйка нашла, что он красив, что ум его очень бойкий, что он быстр и точен в своих ответах. На вопрос, любит ли он охоту, сказал, что отец его был рьяным охотником, но что он сам предпочитает мореплаванье и фейерверки; привыкнув строить собственноручно корабли, он показал свои мозолистые руки. После ужина он позвал своих музыкантов и учил принцесс танцевать русскую пляску; она понравилась им гораздо больше польской, с которой они уже были знакомы. Разошлись в четыре утра. Курфюрстыня отмечает, что Петр – необычайный человек; его нельзя ни описать, ни представить себе, не видав его. Сердце его добрейшее, и чувства крайне благородны. За столом он, так сказать, еле дотронулся до вина, но после ужина свита его выпила чрезвычайно много.