Под конец жизни Алехан стал благостен и кроток. Когда читаешь его письма последних лет, кажется, что это писал не бузотер, воин, цареубийца, флотоводец, обманщик, а невинный старичок, который всю жизнь разводил и нюхал цветочки. Впрочем, жизнь ему заготовила еще одно страшное испытание. Когда в 1796 году на престол вступил Павел I, люто ненавидевший Орловых и всех участников убийства его отца, императора Петра III, он устроил перезахоронение праха Петра III. Один из постаревших убийц императора Алексей Орлов-Чесменский по указу Павла стоял у гроба покойного царя, а потом нес на подушке корону, которую некогда сам сорвал его с головы. Так, в ужасной, полной символов мести и ненависти церемонии вернулось к Орлову, казалось бы, давно забытое навсегда прошлое и подвергло его всеобщему позору...
Но Анна этого не знала. С первых дней своей жизни она оказалась единственной наследницей огромных богатств Орлова — дворцов, земель, конских заводов. Отец обожал свою дочь. Девушка была умна, получила хорошее домашнее образование, знала несколько языков. Ей был уготован высокий удел: уже в восемь лет она стала фрейлиной двора и была представлена императрице незадолго до ее смерти в 1796 году. Из записей секретаря государыни Грибовского видно, что Екатерина приласкала ребенка, а когда Орлов с дочерью вышли, сказала: «Эта девушка много доброго обещает». Что это было: обычные вежливые слова для записи в журнал или пророчество, мы не знаем, но девочка действительно выросла необыкновенной и доброй. То, что циник Алехан боготворит дочь, сам занимается ее воспитанием и образованием, многим казалось странным. Когда Анна родилась, а потом потеряла мать, императрица Екатерина будто бы сказала, что Алехан не способен воспитывать девочек, и ошиблась, как раньше не верила, что брат Алексея Григорий под конец жизни так безумно влюбится во фрейлину Зиновьеву.
Во время правления Павла I Алехан отправился путешествовать по Европе и взял с собой Нинушку — так он называл дочь. Это путешествие, как и вообще жизнь с отцом, не были в тягость дочери, она отвечала ему горячей взаимностью, и много лет они — отец и дочь — никогда не расставались. Анна цвела в тени отца, как под кроной могучего дуба, защищавшего ее от всех превратностей жизни. Подросшая девочка уже в отрочестве начала выполнять обязанности хозяйки и принимала гостей вместе со своим знаменитым отцом в построенном для нее уютном дворце в Нескучном саду, сияя бриллиантами и счастливой улыбкой. А еще она любила плясать вместе с отцом цыганский танец, кружа вокруг него, притоптывающего как слон, с шалью на плечах, и он порой с нежной заботой поправлял эту шаль на ее плечах. Анна была вместе с отцом и в конюшне, и на ипподроме. С ранних лет он посадил дочь на коня, и она стала великолепной наездницей. Заезжая иностранка видела, как Орлов с дочерью ехали в изящном фаэтоне, и дочь сама, без чьей-либо помощи, управляла вместо кучера четверкой великолепных лошадей.
В начале царствования Александра I ей исполнилось шестнадцать лет, и она стала невестой, причем очень завидной. Среди соискателей ее руки было много богачей и вельмож, в том числе Михаил Воронцов (тот самый «полумилорд»), а также фаворит покойной Екатерины II Платон Зубов. Но Анна и ее отец не спешили, полагая, что замужество от нее никуда не уйдет.
Алехан умер в декабре 1808 года. Согласно легенде, смерть его была ужасна — страшные боли мучили его, и, чтобы на улице не были слышны крики, он приказал дворовому оркестру играть марши. Чем сильнее становилась боль, тем громче звучала музыка из дома несчастного Орлова. Современные историки считают, что легенда эта недостоверна. А жаль — так она подходит к окончанию этой яркой и грешной жизни...
Смерть отца стала для Анны глубочайшим потрясением, душевной катастрофой. Несколько часов девушка провела в беспамятстве, много плакала, молилась, а потом в ней как будто что-то надломилось, и вскоре окружающие заметили в Анне Алексеевне разительную перемену. Во-первых, после смерти отца она повела себя весьма самостоятельно и отказала своему дяде Владимиру Орлову, который почти насильно тащил ее в свой дом и хотел стать ее опекуном, — юный возраст, неопытность ее в делах, а главное — многомиллионное состояние племянницы волновали дядю более всего. Во-вторых, она стала упрямо отказывать всем, кто пытался за ней ухаживать и сватать ее. Конечно, Анна не без основания опасалась, что сватаются не столько к ней, сколько к ее миллионам (на наши деньги — к миллиардам), хотя среди женихов был и достойный кандидат в мужья — граф Николай Каменский, сын фельдмаршала, который ей нравился и который однажды просил ее руки. Однако Анна отказала и ему. И потом Анна больше никогда не принимала ничьих ухаживаний. Наконец, в-третьих, после похорон отца в имении Отрада Анна отправилась на богомолье по святым местам, была в Киеве, Ростове и в других святынях. И с какого-то момента стали говорить, что она после смерти Орлова поклялась отныне во всем руководствоваться только Божьим промыслом и совершать только богоугодные дела. Это было так странно для молодой и богатой девицы, выросшей в богатом доме Орлова — месте не самом благочестивом на земле. Но, по-видимому, это не была поза или экзальтация. Ее истовая религиозность оставалась скрытой от внешнего мира, и, будучи очень набожной, Анна при этом не порвала с двором и светом, не заперлась в молельне, не стала богомольной ханжой, как часто случается с людьми в несчастье вдруг нашедшими свою «дорогу к храму». Фрейлина великой княгини, а потом императрицы Александры Федоровны (жены Николая I), она участвовала в придворной жизни, танцевала на балах, в 1811 году даже стала участницей конной кадрили: покорила зрителей и судей своей грацией и ловкостью наездницы — школа отца не забылась! Она сопровождала императрицу в путешествиях и развлечениях. Во всем Анна Алексеевна была под стать своей госпоже — женщине веселой и жизнерадостной, но вместе с тем удивительно целомудренной и доброй.