Отношения Марии с Павлом долгие годы были почти идеальными. «Мой дорогой муж — ангел. Я его люблю до безумия, люблю в тысячу раз больше, чем самое себя», — писала она в одной маленькой записочке по-французски. Желая угодить своему супругу, она пишет иногда по-русски, красиво выводя буквы с завитками: «Сбереги только меня, люби только меня, и ты будешь мною доволен. Машенька». Их объединяло противостояние с окружением Екатерины, которая одной частью души любила и Павла и Марию, а другой — выносила их с трудом, называла семью сына «тяжелым багажом». И особая правильность, чистота и бюргерская порядочность Марии казались Екатерине тупостью, ограниченностью, вызывали у нее сарказм: «Ну конечно, главное — держать себя прямо, заботиться о своем стане и цвете лица, есть за четверых, благоразумно выбирать книги для чтения». Как скучно!
Однако с годами мир стал утекать из прежде дружной семьи Марии и Павла. Нет, никаких ссор никогда не было — кротость Марии была безмерна. Дело в том, что Павел менялся, и то дурное, что не было заметно в молодости на его лице, в его повадках, резко обнаружилось, когда он подошел к своему сорокалетию. Подозрительность, нетерпимость, капризность с трудом утишались, смягчались Марией. Постепенно она перестала быть ему остро нужна, как это было в первые годы их брака... Появилась другая женщина, которой увлекся Павел. Это была фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова, маленькая, некрасивая, но живая, остроумная. Она была в первом выпуске Смольного института, получила хорошее образование, и уже в юные годы ее отметила Екатерина II, обратившая внимание на необыкновенные способности девушки к танцам, «живость движений во время игры на сцене». В окружении семьи Павла она появилась с 1782 года и пришлась к молодому двору, внеся в его размеренную жизнь веселье, изящество, хороший вкус. Но потом стало ясно, что возле нее Мария, с характерной для нее некоей тяжеловесностью, пресноватостью, образцовой правильностью, явно проигрывала в глазах Павла и окружающих. Отношения в этом любовном треугольнике были непростые. Когда в 1790 году Павел серьезно заболел, то он писал Екатерине, что в обществе дается ложное представление о его отношениях с Нелидовой. «Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба, священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому Бог!» Позже, в 1801 году, Нелидова, развивая эту идею, писала Павлу будто для того, чтобы письмо читали другие: «Разве я когда-либо смотрела на вас, как на мужчину? Клянусь вам, что не замечала этого с того времени, как к вам привязана». Но это замечали другие. Офицер Саблуков вспоминал, как он стоял на карауле у царских дверей и вдруг стал свидетелем живописной картины: открылась настежь дверь, из нее поспешно вышел император, и в ту же минуту дамский башмачок с очень высоким каблуком полетел через голову Его Величества, чуть ее не задев. Затем вышла Нелидова, «спокойно подняла свой башмак, надела его и вернулась туда же, откуда пришла». После этой сцены уже никто, естественно, не сомневался, что Павла и Нелидову связывала исключительно дружба, «священная и нежная, но невинная и чистая».
Сама Мария Федоровна была обеспокоена тем, что эта чернявая «de la petite» (малявка) отнимает у нее Павла, выдвигается на роль фаворитки. Она даже решилась пожаловаться самой императрице, с которой у нее были сложные отношения. Растроганная Екатерина подвела плачущую невестку к зеркалу и сказала: «Посмотри, какая ты красавица, а соперница твоя petit monstere, перестань кручиниться и будь уверена в своих прелестях». Но Мария такой уверенности не испытывала. В одном из писем близкому ей человеку Мария Федоровна с горечью писала: «Нелидова постоянно с нами и более чем когда-либо дерзка и лжива. Вы будете смеяться над моей мыслию, но мне кажется, что при каждых моих родах, Нелидова, зная, что они могут быть для меня гибельны, всякий раз надеется, что она сделается вслед за тем второй мадам де Ментенон (фаворитка Людовика XIV. — Е. А.). Поэтому приготовьтесь почтительно целовать у нее руку». Конфликт вроде бы разрешился в 1793 году, когда Нелидова добровольно переехала жить в Смольный, однако Мария Федоровна, зная, что Павел по-прежнему поддерживает с Нелидовой отношения, считала этот переезд не более чем комедией, вызванной желанием «сделаться более интересной».