Еще одним приложением талантов Г. Е. Грумм-Гржимайло стало сотрудничество с редакцией энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, для которого он писал статьи, имеющие то или иное отношение к географии Азии. Его публикации появлялись также в журналах «Исторический вестник», «Русский вестник», издании Министерства финансов «Производительные силы России» и др.
Из-за этих и других дел и забот к прерванной работе над описанием своего путешествия в Центральную Азию Григорий Ефимович вернулся только в конце 1894 г. Первый том «Описания путешествия в Западный Китай» вышел из печати в начале февраля 1896 г. Это было немного позже запланированного срока, зато издание вышло роскошным, с многочисленными иллюстрациями, фотографиями, картами и другими приложениями. Второй том «Описания…» вышел в 1899 г., а третий – в 1907-м.
В том же, 1896 г., Г. Е. Грумм-Гржимайло принял предложение издателя «Санкт-Петербургских ведомостей» Э. Э. Ухтомского возглавить восточный отдел газеты. С одной стороны, это было лестное предложение. Эспер Эсперович Ухтомский (1861–1921) – представитель древнейшего дворянского рода, дипломат, поэт, переводчик, «востокофил» – входил в круг приближенных Николая II еще с тех пор, когда тот был наследником престола. Кроме того, «Санкт-Петербургские ведомости» были одной из старейших и популярнейших газет страны. Но с другой согласно условиям договора Григорий Ефимович должен был ежедневно давать 200 строк обзора важнейших событий в жизни азиатских государств и колониальных владений. Чтобы сделать такую «выжимку», ученый должен был просматривать все влиятельные газеты на английском языке, издававшиеся в Азии, а также изучать материалы на азиатскую тему ведущих европейских изданий. Даже при наличии помощников – жены и горного инженера А. Ф. Севьера – взявших на себя перевод на русский язык необходимых статей, эта работа отнимала практически все время, из-за чего Григорий Ефимович запустил все остальные дела, прежде всего дальнейшую обработку материалов своих путешествий. И только после того, как в 1898 г. по финансовым соображениям (выписка иностранных газет стоила очень дорого) Ухтомский решил закрыть восточный отдел, Г. Е. Грумм-Гржимайло вновь смог посвятить себя науке и государственным делам.
В 1899 г. Григорий Ефимович перешел в таможенный департамент Министерства финансов, где на него, среди прочего, было возложено заведование восточной таможенной границей, протянувшейся от Черного моря до Тихого океана.
Не воспользоваться таким служебным положением – было бы просто грех. Григорий Ефимович за десять с лишним лет уже успел соскучиться по дальним путешествиям, а тут как раз поступило предложение дальновидного министра финансов С. Ю. Витте – снарядить экспедицию в Монголию и Урянхайский край. Главной ее целью было изучение состояние торговли с монголами и вопросы пограничного устройства. Свои научные интересы в данном предприятии были и РГО.
Исходным пунктом для своей экспедиции Григорий Ефимович выбрал город Зайсан. Отсюда он направился к китайской границе, которую пересек 2 июня 1903 г. на пропускном пункте Майкапчагай (в одноименном урочище). Экспедиция вышла в долину Черного Иртыша, переправилась через него, через ущелье Костук перешла в Алайское нагорье и к концу июня подошла к перевалу Урмогайты. Перевалив через хребет, путешественники вышли к озеру Даингол, затем был преодолен очередной перевал – Аккорум, с которого они спустились в долину реки Саксай. Выйдя к озеру Талнор и обойдя его с севера, экспедиция совершила переход по холмистой местности до долины Делюн, а оттуда, преодолев хребет Тиекты, к 9 июля вышла к городу Кобдо (Ховд).
Из Кобдо маршрут экспедиции пролегал на север – к рекам Намюр и Харкира, к перевалу Хундургун и хребту Танну-Ола, в долину реки Кемчик (Хемчик), откуда уже было недалеко до российской границы. Добравшись до города Кош-Агач (ныне административный центр Кош-Агачского района Республики Алтай), Григорий Ефимович расформировал экспедицию и отправил конвойных казаков и проводников в Зайсан, сам же отправился в Бийск по Чуйскому тракту – как раз к этому моменту на участке возле границы с Монголией вьючная тропа была превращена в проходимую для колесного транспорта дорогу. 20 августа Г. Е. Грумм-Гржимайло прибыл в Бийск, откуда направился в Санкт-Петербург.
Конечно, по масштабам, пройденному пути и продолжительности последняя экспедиция уступала предыдущим путешествиям Григория Ефимовича. Однако и на этот раз результаты были получены значительные. Была проведена съемка на 650 км ранее неисследованной местности, определены высоты более 40 пунктов, а собранные географические, этнографические и другие материалы стали основой для фундаментального трехтомного труда «Западная Монголия и Урянхайский край» (его первый том был выпущен в 1914 г., а второй и третий уже в советское время – в 1926 г.).