Около 136 года до н. э. отряд более чем в сто человек, возглавляемый Чжан Цянем и его помощником Танъи-фу, вышел за пределы отечества и вступил на вражескую землю. Но вскоре гунны захватили посольство в плен. Начало дипломатической карьеры Чжан Цяня оказалось удивительно неудачным.
Гуннский владетель, носивший титул шаньюй, велел привести к себе пленных и спросил: «Юэчжи от нас на север. По какому же праву китайский император отправляет туда посольство? Если бы я захотел отправить посланника в Южный Китай, то согласился бы китайский император с моим желанием?»
Чжан Цянь ничего не мог ответить. Но, видимо, он чем-то понравился шаньюю, так как шаньюй не только не подверг его казни или наказанию, а, наоборот, дал полную свободу в пределах своих владений, сохранил за ним бунчук посланника и женил на гуннке, от которой у Чжан Цяня родился сын. Возможно, шаньюй уже тогда сумел разгадать недюжинные способности будущего знаменитого дипломата и браком хотел удержать его при себе. Чжан Цянь пробыл у гуннов десять лет и все же бежал из плена со своими спутниками.
Беглецы пробирались несколько десятков дней на запад по пустынным местам, спасаясь от преследования, на каждом шагу встречая трудности, испытывая голод и жажду. Только благодаря большой физической силе Чжан Цяня, его выносливости и непреклонной воле и великому искусству Танъи-фу без промаха стрелять из лука по дичи путешественники не погибли голодной смертью. Они добрались до страны Давани (Ферганы), а затем посетили Кангюй (Хорезм), Юэчжи (Бактрию) и наконец Дахя (Южный Таджикистан). Здесь Чжан Цянь пробыл более года и после этого отправился на родину. Однако он опять был задержан гуннами. И снова гуннский шаньюй помиловал его. Вторичное пленение продолжалось лишь год. За это время умер шаньюй, в орде началась междоусобица, и гуннским вождям было не до китайского посла. Воспользовавшись благоприятной обстановкой, Чжан Цянь вторично бежал от гуннов со своей женой и испытанным товарищем Танъи-фу и на этот раз возвратился в Китай.
Чжан Цянь застал на китайском престоле уже другого императора — Юань Шо, от которого он и Танъи-фу получили в награду знатные чины. Так закончилась первая дипломатическая миссия Чжан Цяня, продолжавшаяся тринадцать лет.
После возвращения на родину Чжан Цянь составил отчет о своем путешествии, в котором достаточно точно описал страны, посещенные им. В этом отчете впервые в письменной истории встречается название страны Усунь и краткое сообщение о ней.
«В пребывание мое у хуннов, слышал я, что усуньский владетель титулуется Гуньмо», — писал Чжан Цянь и дальше излагал полулегендарную историю усуньского вождя. Отец Гуньмо имел небольшое владение у западных границ гуннов, но был убит гуннами во время сражения, а самого Гуньмо, только что родившегося, оставили в поле. Птицы склевывали насекомых с его тела, волчица приходила кормить младенца своим молоком. Гуннский шаньюй, узнав об этом, счел Гуньмо духом, взял его к себе, воспитал, а когда мальчик подрос, его сделали предводителем гуннского войска. Гуньмо несколько раз отличился в походах, и шаньюй возвратил ему владения отца, поручив охранять западную границу. Гуньмо энергично принялся укреплять свое владение. Возглавляя несколько десятков тысяч опытных в сражениях воинов, он подчинил себе окрестные небольшие города. После смерти шаньюя Гуньмо, пользуясь распрями в орде гуннов, отделился от них со своим народом и отказался от вассальной зависимости. Гунны предприняли против усуней поход, но не добились успеха и после этого окончательно убедились, что «Гуньмо — дух». Некоторое влияние на Гуньмо гунны сохранили, но фактически усуни были уже самостоятельными. «И если в настоящее время, — заключил свой доклад Чжан Цянь, — мы богатыми подарками склоним Гуньмо переселиться на восток и вступить в брачное родство с домом Хань, то этим самым отсечем правую руку гуннов. [Другими словами: лишим их надежной охраны на западной границе]. Когда же присоединим к себе Усунь, то в состоянии будем склонить в наше подданство Дахя и другие владения на западе».