За Ольгой последовали ещё три дочери и сын: Татьяна — в 1897, Мария — в 1899, Анастасия — в 1901 и Алексей — в 1904 гг. Александра Фёдоровна сама кормила их грудью. Для Монаршей особы того времени это было отступлением от условностей, тогда было принято нанимать кормилицу. Дети подрастали, и мать включалась в их воспитание и образование.
Государь и государыня с дочерьми. 1901 г.
В своей семейной жизни Александра Фёдоровна была образцом многих добродетелей: безупречная, страстно любящая супруга, примерная мать, внимательно следящая за воспитанием своих детей и прилагающая все усилия к их всестороннему развитию и укреплению в них высоких нравственных принципов; домовитая, практичная и даже расчётливая хозяйка, — так описывают Александру Фёдоровну её приближённые.
Сестра Николая II Ольга Александровна рассказывает в своих воспоминаниях об императрице: «Она была просто совершенство в своём отношении к Ники, особенно в те первые дни, когда на него свалилось столько государственных дел. Её мужество, несомненно, спасло его. Неудивительно, что он звал её «Солнышко» — её детским прозвищем. И она оставалась единственным солнечным светом в его далеко не безоблачной жизни. Мы часто пили чай вместе. Я помню, когда он входил — усталый, иногда раздражённый после переполненного аудиенциями дня. И никогда Аликс не сделала или не сказала чего-то неподходящего. Мне нравились её спокойные движения».
Несмотря на множество забот, связанных с рождением и воспитанием детей, императрица помимо узкого круга семьи и друзей отдавала себя благотворительной деятельности с присущей ей самоотверженностью. Для неё были новыми традиции семьи, народ, язык. Но Александра Фёдоровна была охвачена искренним желанием быть полезной стране и её людям.
Вот что писала по этому поводу её близкая подруга Анна Вырубова: «Императрице, пришедшей… из маленького немецкого княжества, где каждый, по крайней мере, старался заняться каким-нибудь полезным делом, не по вкусу пришлась праздная и равнодушная атмосфера русского высшего общества. С энтузиазмом принялась она в первые же дни своей власти предпринимать попытки изменить что-нибудь к лучшему. Один из её первых проектов — организация общества рукодельниц, состоящего из придворных дам и кружков, каждый из членов которого должен был своими руками сшить три платья в год для бедных. Кружок этот, к сожалению, процветал недолго. Слишком чужой была идея для нашей почвы. Тем не менее, Императрица настаивала на создании по всей России трудовых домов, мастерских, где могли бы найти работу безработные мужчины и женщины, особенно те несчастные женщины, которые из-за своего нравственного падения потеряли положение в обществе».
По своей инициативе Александра Фёдоровна учреждала работные дома в России, школы для сиделок и ортопедические клиники для больных детей. Другой заботой Александры Фёдоровны была школа народного искусства. Желая возрождать и развивать старые вымирающие крестьянские ремёсла, императрица организовала школу, где молодые крестьянки и монахини проходили двухгодичный курс обучения народному рукоделию и изобразительному искусству. В свою очередь, эти женщины потом учили возрождённому ремеслу других — в мастерских деревень и монастырей.
Личный доход самой Императрицы был невелик, и ей приходилось урезывать свои расходы, чтобы выделить деньги на нужды благотворительности. Во время голода 1898 года она пожертвовала 50 000 рублей из своего частного фонда для голодающих в деревне, что составляло восьмую часть годового фамильного дохода, и это помимо обычных трат на благотворительные нужды. В октябре 1915 года ей пришлось известить просителей, чтобы они подождали начала года, потому что свой годовой доход она истратила на вдов, раненых и сирот.
Начавшаяся в июле 1914 года Первая Мировая война изменила облик России, уклад жизни людей и семей, в том числе и императорской. Всё теперь должно было работать на победу.
Раненые с фронтов поступали постоянно в столицу, и царица занималась их размещением и медицинским уходом. Много в истории страны было войн, крови и страданий, но кто из жён правителей работал сестрой милосердия, собственноручно ассистируя при хирургических операциях, ухаживая за ранеными?
Внимание Николая II было направлено к военным проблемам. С первого года войны царь посещал Ставку в г. Могилёве и фронты, а также другие районы страны. А после принятия командования армией в августе 1915 года он и вовсе переехал в Ставку. Царская чета оказалась в длительной разлуке, которая смягчалась практически ежедневными письмами и редкими приездами царицы с дочерьми в Ставку к мужу.