Вероятно, близость к покойному венценосцу стала причиной неожиданной отставки Кутузова с должности петербургского генерал-губернатора в 1802 г., данной ему новым правителем — Александром I. Кутузов отъезжает в свои волынские поместья, где и проживает в течение трех последующих лет.
В это время, на рубеже XVIII–XIX столетий, вся Европа жила в потрясении от событий, названных современниками Великой французской революцией. Свергнув монархию и отправив короля с королевой на гильотину, французы, сами того не ожидая, открыли череду войн, прокатившуюся за короткое время по всем европейским землям. Прервав все отношения с мятежной страной, объявившей себя республикой при Екатерине, Российская империя вступает в вооруженную борьбу с Францией при Павле I в рамках второй антифранцузской коалиции. Одержав значительные победы на полях Италии и в горах Швейцарии, русская армия под командованием фельдмаршала Суворова была вынуждена вернуться назад из-за политических интриг, развернувшихся в рядах коалиции. Новый российский монарх Александр I прекрасно понимал, что рост французского могущества будет причиной постоянной нестабильности в Европе. В 1802 году первый консул Французской Республики Наполеон Бонапарт провозглашается пожизненным правителем, а через два года он избирается императором французской нации. 2 декабря 1804 г. во время торжественной коронации Наполеона Франция провозглашается империей.
Эти события не могли оставить равнодушными европейских монархов. При деятельном участии Александра I, австрийского императора и британского премьер-министра формируется третья антифранцузская коалиция, а в 1805 г. начинается новая война.
Пользуясь тем, что основные силы французской Великой армии (La Grande Armee) сосредоточены на северном побережье для вторжения на Британские острова, 72-тысячная австрийская армия фельдмаршала Карла Макка вторглась в Баварию. В ответ на это действие император французов Наполеон Бонапарт начинает уникальную операцию по переброске корпусов с побережья Ла-Манша в Германию. Неудержимыми потоками семь корпусов в течение 35 дней вместо запланированных австрийскими стратегами 64 передвигаются по дорогам Европы. Один из наполеоновских генералов так охарактеризовал состояние французских вооруженных сил в 1805 году: «Никогда во Франции не было столь мощной армии. Хотя храбрецы, восемьсот тысяч которых в первые годы войны за свободу (войны французской революции 1792–1799 гг.) поднялись по призыву «Отечество в опасности!», были наделены большими добродетелями, но воины 1805 года имели больше опыта и подготовки. Каждый в своем звании знал свое дело лучше, чем в 1794 году. Императорская армия была лучше организована, лучше снабжена деньгами, одеждой, оружием и боеприпасами, чем армия республики».
Кутузов во время Бородинской битвы. Художник А. Шепелюк. 1951 г.
В результате маневренных действий французам удалось окружить австрийскую армию под городом Ульмом. Фельдмаршал Макк капитулировал. Австрия оказалась безоружной, и теперь с хорошо отлаженным механизмом Великой армии пришлось столкнуться русским отрядам. Александр I направил в Австрию две русские армии: 1-ю Подольскую и 2-ю Волынскую под общим командованием генерала от инфантерии М. И. Голенищева-Кутузова. В результате неудачных действий Макка Подольская армия оказалась один на один с грозным, превосходящим силой противником.
В сложившейся ситуации главнокомандующий Кутузов принял единственное верное решение, которое в последствии будет не раз его выручать: изматывая противника арьергардными боями, отступать на соединение с Волынской армией вглубь австрийских земель, растягивая таким образом коммуникации врага. В ходе арьергардных боев под Кремсом, Амштеттеном и Шенграбеном арьергардным отрядам русской армии удалось сдержать наступление передовых французских дивизий. В сражении у Шенграбена 16 ноября 1805 г. арьергард под командованием князя П. И. Багратиона в течение дня сдерживал натиск французов под командованием маршала Мюрата. По итогам боя генерал-лейтенант Багратион был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени, а Павлоградский гусарский полк был удостоен Георгиевского штандарта. Это было первой в истории русской армии коллективной наградой.
Благодаря выбранной стратегии Кутузову удалось вывести Подольскую армию из-под удара противника.
25 ноября 1805 г. под городом Ольмюцем соединились русские и австрийские войска.
Теперь верховное командование союзников могло думать о генеральном сражении с Наполеоном. Историки называют кутузовское отступление (ретираду) «одним из замечательнейших образцов стратегического марш-маневра», а современники сравнивали его со знаменитым «Анабазисом» Ксенофонта. Через несколько месяцев за успешную ретираду Кутузов был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени.