При осмотре Полтавского легкоконного полка Суворов обратил внимание на резвого ребенка и сказал: «Ты выиграешь три сражения».
Мальчик «бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека». Но родительская розга быстро обратила его к учебе. До 13 лет он учился французскому языку, танцам, рисованию и музыке.
В начале 1801 г. Д. Давыдов был отправлен на службу в Петербург. Столь желанная им служба в Кавалергардском полку для него давалась с великим трудом, так как малый рост никак не устраивал дежурного офицера. Давыдову своим остроумием, обаянием и, как ни странно, скромностью удалось убедить его все-таки изменить свое решение. 28 сентября 1801 г. он стал эстандарт-юнкером, но одновременно занимался сочинением стихов. Тогда же он открыл новую для русской поэзии область — повседневный военный быт провинциальных офицеров, с его искренними отношениями, пирушками и повседневной готовностью к войне. Он сумел передать настроения, внутренний мир тогдашнего офицера.
Немалое влияние на юного Давыдова оказал его двоюродный брат, А. М. Каховский, который вместо поздравлений со вступлением на службу осыпал его язвительными замечаниями и насмешками в сторону необразованности и несобранности молодого человека.
«Что за солдат, брат Денис, — который не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?»
Страстное желание нести службу и соответствовать ей заставило Давыдова взяться за книги, а впоследствии чтение его так увлекло, что грозные слова кузена не терзали больше его сердце.
В сентябре 1802 г. Давыдов был произведен в корнеты, в ноябре 1803 г. — поручики.
Денис Давыдов в крестьянской одежде
Но уже 13 сентября 1804 г. за свои сатирические стихи в сторону первых лиц государства переведен из Кавалергардского полка во вновь сформированный Белорусский гусарский полк, стоявший тогда в Киевской губернии. Так с кавалергардами поступали очень редко и только за большие провинности — трусость в бою, казнокрадство или шулерство в картах. Гусарская жизнь понравилась Денису Васильевичу, однако она оставляла его в стороне от баталий против Наполеона (гвардия участвовала в боевых действиях, а его гусарский полк — нет). Тогда Давыдов во что бы то ни стало решил попасть на поле боя. Его старания воплотились в жизнь только в январе 1807 г., когда его назначили адъютантом к князю Багратиону. Такой расклад событий его вполне устраивал, так как он существенно приблизился к неприятелю и имел возможность проявить себя.
Партизан Давыдов. Раскрашенная гравюра. 1814 г.
В свое время Давыдов в одном из стихов вышутил длинный нос Багратиона и поэтому немножко побаивался первой встречи с ним. Опасения были оправданны: «Вот тот, кто потешался над моим носом», — представил Багратион окружению вошедшего адъютанта. Ответ Давыдова Багратиону понравился, что определило их взаимоотношения на продолжительный срок: Денис Васильевич заметил, что писал о его носе только из зависти, так как у самого его практически нет.
Впоследствии, когда Багратиону докладывали, что неприятель на носу, он переспрашивал: «На чьем носу? Если намоем, то можно еще отобедать, а если на Денисовом, то по коням!»
Произведенный 14 января по старшинству в штаб-ротмистры, Давыдов прибыл в Морунген к началу выступления армии в поход. 24 января он уже участвовал в деле под Вольфсдорфом и впервые, по его же собственным словам, «окурился порохом». Боевое крещение едва не стоило ему плена, если бы не подоспевшие на выручку казаки.
Уже с 24 января 1807 г. Денис Давыдов участвовал в боях с французами. В сражении при Прейсиш-Эйлау он появлялся на самых опасных и ответственных участках. Один бой, по мнению Багратиона, был выигран только благодаря Давыдову. Он в одиночку бросился на отряд французских улан, и те, преследуя его, отвлеклись и упустили момент появления русских гусар. За этот бой Денис получил орден Святого Владимира 4-й степени, бурку от Багратиона и трофейную лошадь. В этой и других битвах Давыдов отличился исключительной храбростью, за что был награжден орденами и золотой саблей.