Любопытно, что конец творческой биографии, как и ее начало, оказался связанным с Державиным. В 1804 году Державин, экспериментируя, написал четыре стихотворения о четырех временах года — «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Стихотворение «Лето» было обращено к Дмитриеву. Поэт, полагая, что друг находится в своем сызранском имении, приглашал его описать летнюю волжскую природу. Но Державин ошибся — Дмитриев в это время жил в Москве. Прочтя обращенное к нему стихотворение, он написал ответ — «К Державину». Дмитриев жалуется, что город — «жилище сует» — не вдохновляет его. Обстоятельства московского местожительства лишены поэтичности. Даже пригородная природа осквернена — здесь на городском кладбище, в тени дубрав, он встречает на каждом шагу «рдяных сатиров и вакховых жриц», скачущих с воплем и визгом. Защищаясь от грубой действительности, поэт реальных цыган превращает в сатиров и вакховых жриц.
Элегический «ответ» Дмитриева был напечатан в предпоследней части «Вестника Европы» за 1805 год. Он стал явлением литературной жизни — видный сентименталист сетовал на непоэтичность и грубость действительности, на ее неспособность вдохновить поэта. Державин воспринял обращенное к нему стихотворение как вызов. Там, где для Дмитриева была грубая, уродливая жизнь, — он видел истинную поэзию. То, что отверг Дмитриев, — воспел Державин. Так появилась «Цыганская пляска» — одно из лучших его стихотворений.
Важнейшим художественным достижением Державина конца 1790–1800 годов явилось открытие «тайны национальности». Поняв, что люди отличаются друг от друга не только своею личностью, но и национальным характером, он стал искать путей для уловления и воплощения в слове этого своеобразия. И здесь поэт счастливо обратил свое внимание на фольклор. Душа всякого народа запечатлена в том искусстве, которое он сам творит, — песне, пословице, сказке, танце. Через танец Державин впервые раскрыл русский характер в стихотворении «Русские девушки» (1799). Теперь через танец он раскрывал характер цыганки.
Державин всегда точно изображал обстоятельства, в которых действует человек. Русские девушки пляшут на лугу во время крестьянского весеннего праздника. Иное дело цыгане. Они бродят табором, а цыганам разрешается останавливаться только за городом. Отсюда иной, но соответствующий обстоятельствам их жизни пейзаж: ночь, отдыхающий возле кладбища табор и пляшущая на гробовых досках неистовая и прекрасная цыганка. «Исполнясь сладострастна жару», цыганка пляшет, и все в ней — исступление, страсть, огонь:
В соревновании двух поэтов победу одержал Державин, не только потому, что обладал могучим и самобытным талантом, — это была победа представляемого им направления поэзии жизни действительной. Поражение Дмитриева было поражением направления чувства и сердечного воображения. Исчерпав себя в обнаружении жизни сердца отъединенного от мира человека, оно не открывало новых перспектив для поэта. Не спасали и опыты Дмитриева в обновлении оды и раскрытии чувств патриота-гражданина. Дмитриев это понимал. Подготовив и издав в трех частях собрание своих стихотворений в 1803–1805 годах, он почувствовал себя «уволенным с Парнаса».
В 1806 году Дмитриев вновь вернулся на службу. Первое время он продолжал жить в Москве, исполняя сенаторские обязанности. Успешное выполнение некоторых личных поручений Александра I было вознаграждено — в 1810 году Дмитриева назначили членом Государственного совета и министром юстиции. Пришлось переезжать в Петербург. В то время как его приятель Державин, уйдя в 1803 году в отставку, целиком отдался поэзии, Дмитриев стал делать карьеру, посвятив свою жизнь государственному служению. Как поэт, он рекомендовал царю приближать к себе честных деятелей. Александр как бы прислушался к этим советам и приблизил его к престолу. Дмитриев стал честно исполнять свои высокие обязанности царского министра.
Исполнение долга не было легким делом — Дмитриеву постоянно приходилось испытывать «огорчения и досады», сталкиваться с интригами и недовольством сенаторов и министров его деятельностью. Постепенно Дмитриев убедился в «невозможности быть вполне полезным» на своем посту. Сразу после окончания Отечественной войны, летом 1814 года, он попросил об отставке, и царь с оскорбительной поспешностью удовлетворил эту просьбу. Дмитриев немедленно покинул столицу и переселился в Москву — теперь уже навсегда. Живя на покое, он понемногу занимался литературными делами: писал мало — до 1826 года написал несколько басен и литературных мелочей, больше правил старые стихотворения, готовя новые очередные переиздания своего трехтомного собрания сочинений, — в 1810, 1814 и 1818 годах.