В начале ноября шведское войско переправилось через реку Десну и стало продвигаться к Батурину, городу, полному вожделенного провианта, который Мазепа обещал им передать. Но русские добрались туда раньше, штурмом взяли город, разорили его и устроили резню, на страх и в назидание другим. Это была еще одна неудача. Много материальных ценностей, в которых и в самом деле была большая нужда, погибло, и надежда на то, что вся Украина восстанет против царя, развеялась как дым; вместо этого единственным результатом был раскол и гражданская война между украинскими казаками.
Новый театр военных действий имел, однако, то преимущество, что он не был разорен, а наоборот, богат продовольствием и всем, в чем так нуждалась армия. Чтобы найти еще лучшее снабжение, шведская армия двинулась дальше на юг. Шведам удалось взять два укрепленных местечка, Ромны и Гадяч, где они сделали остановку, чтобы отдохнуть на хороших постоях. Война становилась все более ожесточенной и дикой. Русские продолжали беспокоить шведов своими партизанскими набегами, они убивали также и раненых и больных, если те попадались им в руки. А если русские по своему обыкновению уклонялись и отходили перед наступающими сине-желтыми мундирами, шведы пытались для своей защиты создать собственную зону выжженной земли. Каждому полку выделялась округа, которую он должен был разграбить и сжечь. И снова пылали города и деревни.
Пребывание на Украине оказалось тяжелым испытанием. Начинало холодать, и вскоре на редкость морозная и жестокая зима зажала все в тиски пронизывающего ветра и льда. Холод поразил всю Европу: Балтийское море, река Рона и даже каналы в Венеции покрылись льдом. Несмотря на трескучие морозы, военные действия продолжались. Шведское командование хотело выгнать русскую армию из ближайших областей, чтобы без помех сидеть на зимних квартирах до весны. Но царь Петр неослабно продолжал теснить своего противника: в середине декабря русские предприняли внезапное нападение на Гадяч. Несмотря на собачий холод, Карл XII отдал приказ сняться с зимних квартир в Ромнах; день и ночь двигалась армия сквозь снег к городу, которому угрожал враг.
Этот поход был ужасен. Дороги были усеяны окоченевшими телами замерзших солдат и раздувшимися трупами лошадей. Пожалуй, хуже всего приходилось возницам и работникам, правившим лошадьми. Многие замерзали сидя на своем облучке, в то время как их кони то понесут и запутаются в упряжи, то также замерзнут насмерть. Мертвые конники, выпрямившись, сидели в седлах с поводьями, примерзшими к рукам так крепко, что отодрать их можно было только вместе с кожей. Иногда люди и животные были так густо покрыты инеем, что их трудно было отличить от заснеженной земли.
Русские, как и следовало ожидать, отступали. Лишь иногда шведы догоняли маленькие отряды и уничтожали их; эти люди подчас были так парализованы холодом, что давали забивать себя, как скотину, не шевельнув и пальцем. Когда шведы достигли Гадяча, не для всех нашлось место под крышей. Кому не удалось отыскать себе какую-нибудь нору в земле, тот оставался в трескучий мороз под открытым небом. Солдаты умирали в сугробах на улицах города. Каждое утро собирали трупы сотен замерзших солдат, денщиков, солдатских жен и детей, и целый день сани, доверху нагруженные окоченевшими телами, свозили их к какой-нибудь яме или оврагу. Фельдшеры работали круглосуточно, наполняя бочку за бочкой ампутированными конечностями обмороженных.
23 декабря шведская армия продолжила свое продвижение. Целью было отбить город Веприк и тем самым еще немного оттеснить силы противника. Веприк был взят скорее вопреки, чем благодаря штурму, кровавому и неумелому. После этого прошел почти месяц, пока в конце января 1709 г. не возобновилось наступление. А возобновилось оно в виде коротких атак на Харьков, на Опошню и Ахтырку. Под Краснокутском одержали незначительную победу в схватке двух конниц: стены вокруг города и городские ворота были окружены трупами. Город подожгли. Пламя поднималось до самого неба, а сквозь бушующий огонь доносились, смешиваясь с мычаньем скота, который шведы гнали с собой через снега, крики и стенания горожан, смотревших, как все добро нажитое за целую жизнь, превращается в дым. Неожиданная оттепель положила конец военным действиям. Сильные дожди растопили снег на крутых песчаных берегах многочисленных рек. Солдатам то и дело приходилось переходить вброд разлившиеся от паводка реки, и часто после этого, не имея чем согреться, промокшие насквозь, они разбивали лагерь в чистом поле под открытым небом. Когда ночью холодало, их одежда превращалась в ледяные панцири.