История побега Феликса от нацистов - напряженная и личная, она многое говорит о его мировоззрении, особенно когда с него снимают многочисленные слои фанеры, которую он накладывал на нее на протяжении многих лет. В 1938 году Феликс покинул свою швейцарскую школу-интернат и вернулся в Париж. Ему запомнился непрерывный гул сирен воздушной тревоги на улицах Парижа после вторжения Германии в Польшу и объявления войны Франции и Англии. Он носил с собой в школу противогаз. По всему Парижу висели большие плакаты, провозглашавшие, что французы победят немцев. В мае 1940 года, когда немецкие войска приближались к окраинам Парижа, он принял за гром артиллерию за окном своей роскошной квартиры в Шестнадцатом округе. Его мать, мать Плесснера и давний повар-поляк покинули Париж и отправились на юг на своей машине. К крыше были прикреплены матрасы. Они также взяли с собой столько талонов на бензин, сколько смогли найти. В одной из легендарных историй о Феликсе - апокрифической или правдивой, неясно - мать заставила его открыть конец нескольких тюбиков зубной пасты Kolynos и наполнить их золотыми монетами из коллекции, собранной отчимом. Тем временем его отчим, остававшийся польским гражданином, уже был отправлен в лагерь для еврейских беженцев в Бретани. Из-за его откровенного сионизма он попал в список гестапо. Так началась хорошо задокументированная двухлетняя одиссея Феликса через три континента, которая привела его и его семью в Биарриц, Канны, Марсель, Оран, Касабланку, Лиссабон, Рио-де-Жанейро и, наконец, в Нью-Йорк - "классический маршрут, фальшивые документы, все такое", - рассказывал он в интервью Wall Street Journal в 1975 году. Его побег через охваченную войной Европу ничем не отличался от побега его будущих партнеров по Lazard Андре Мейера и Пьера Давида-Вейля, хотя в каком-то смысле он, вероятно, был не менее томительным, чем подпольное существование во французской глубинке Мишеля Давида-Вейля - единственного сына Пьера.
С самого начала мать Феликса решила, что семья будет в безопасности, если сможет добраться до Испании. Поэтому они отправились в путь, чтобы пересечь испанскую границу до того, как Франция окажется под властью немцев. "Мы начали двигаться вниз вместе с тысячами других машин, грузовиков, велосипедов и людей, идущих по дорогам", - объяснил он более шестидесяти лет спустя. "Дороги были забиты, то и дело появлялись немецкие самолеты и немного обстреливали то тут, то там. Мы продолжали двигаться вниз [в сторону Испании], и нам приходилось подкупать людей на заправках, чтобы они продавали нам талоны". Феликсу было одиннадцать лет, и немцы пробирались через Францию. Семье удалось добраться до Биаррица, гламурного французского города на побережье Атлантического океана, примыкающего к испанской границе. Перед самым прибытием немцев в Биарриц - и несмотря на то, что у них не было испанских виз, - семья отправилась в ближайший город на франко-испанской границе, Сен-Жан-де-Люз, живописный рыбацкий порт, где, как известно, проводники помогали беженцам ориентироваться при пересечении границы. Но пожилая мать Плесснера была недостаточно сильна для похода через Пиренеи. Поэтому, когда немцы заняли Биарриц и маршировали мимо оптимистичных французских плакатов, - "это я никогда не забуду", - говорит Феликс, - семья снова отправилась в путь, на этот раз в Канны, на Средиземное море.
В июне 1940 года было подписано перемирие, в результате которого Франция была разделена на две части: оккупированная немцами Франция и Вишистская Франция. Для семьи евреев из Вены было не так много хороших вариантов. Биарриц находился в оккупированной немцами Франции. Канны находились в Вишистской Франции, хотя все еще не были оккупированы немцами. "И мы подумали, что в любом случае это не очень хорошо, но в Вишистской Франции нам будет лучше, чем в оккупированной немцами Франции", - объясняет Феликс. "И мы решили попробовать добраться до Вишистской Франции и поехать на юг, чтобы в конце концов попытаться получить визы и уехать куда-нибудь. Но у нас не было никаких документов, чтобы пересечь эти демаркационные линии. И моя мать поговорила с парнем в гостинице или что-то в этом роде о каких-то задворках, по которым мы могли бы перебраться туда, где не было бы немецких блокпостов. Это было в самом начале оккупации. И вот мы выехали из Биаррица по второстепенной дороге, выехали из леса, и там была длинная очередь из машин, потому что там был немецкий блокпост. Я не знал многого, но знал достаточно, чтобы понять, что это плохие новости. И вот мы стояли в этой очереди и не могли повернуть, поэтому мы продвигались вперед. А машина становилась все ближе и ближе. Я знал, что там был молодой немецкий солдат, который что-то проверял. Наконец мы подъехали, и он решил прикурить сигарету. Он пропустил машину впереди нас, а моя мама взяла свои водительские права, помахала им, и он пропустил нас. Я не думаю, что он остановил машину позади нас или две машины позади нас, но я имею в виду, что это было очень близко. Это было очень близко". Феликс рассказал The New Yorker, что с тех пор, как произошел этот случай, имевший отношение к жизни и смерти, "у меня появилось чувство, что я в большом долгу перед кем-то". Об этом же инциденте он сказал обозревателю "Нью-Йорк Таймс" Бобу Герберту в 2005 году: "Это было чудо". Каким-то образом его матери удалось передать сообщения его отчиму, который вместе с другими людьми сумел бежать из лагеря для интернированных. "Когда немцы заходили с одной стороны лагеря, они перепрыгнули на другую сторону, четверо из них угнали машину и поехали на юг", - объясняет Феликс. "А поскольку они всегда опережали немецкие колонны на несколько миль, все думали, что это немцы, поэтому у них был бензин и все такое". Феликс и женщины продолжали ехать на юг, к Средиземному морю, и остановились в pension de famille - небольшом отеле - между Каннами и Марселем, где к ним наконец-то присоединился Плесснер. Они прожили в пансионе почти год.