У сотрудников ФБР были очень неприятные для Дэнни вопросы. Так, например, 16 июня 2007 г. он трижды снимал деньги по 9500$ всякий раз. Куда пошли эти деньги, если ни в этот, ни в последующие дни Пэнг не совершал крупных покупок? В течение июля 2007 г. он осуществил семь переводов и «обналичек» на суммы 9600$, 9800$ и 9900$ – 2, 5, 8, 9, 15 и 16 июля. Деньги исчезали и… не появлялись: они не шли на покупки или оплату услуг, по крайней мере, зафиксированных официально. Куда Дэнни Пэнг уводил деньги? Он покупал наркотики? нанимал киллера? оплачивал услуги группы фешенебельных проституток?
Это были крайне неприятные вопросы, особенно в контексте того, что уже в середине 1990-х гг. ФБР подозревало Дэнни Пэнга в связях с организованной китайской преступностью. И у Пэнга ответов на них не существовало. Т.е., конечно, причины для такого рода манипуляций с деньгами существовали (иначе бы он просто этим не занимался), но все они явно были на грани законности. Тут можно предполагать и ставки в подпольном тотализаторе, и покупку наркотиков… Дэнни, как известно, любил шумные party, ну, а какая party без забористой шмали и изысканного «кокса»?
Правда, несмотря на арестный ордер, Дэнни Пэнг в тюрьму не отправился: моментально внесённый залог в 1 млн.$, ходатайство адвоката и поручительство целой группы влиятельных лиц (фамилии которых так никогда и не прозвучали) – всё это позволило ему отделаться домашним арестом. В прямом смысле домашнем – Пэнгу было запрещено выходить из своего дома в Ньюпорт-бич под любым предлогом, за исключением посещения врача, причём с предварительным уведомлением о такого рода посещении. С gps-навигатором, укреплённым на лодыжке, Дэнни покинул офис ФБР, пребывая в состоянии крайнего раздражения. Проходя мимо группы телеоператоров новостных каналов, осуществлявших съёмку его далеко не триумфального исхода, он в ярости попытался ударить кулаком объектив одной из камер, не дотянувшись буквально 5 см. Эта выходка лучше любого комментария характеризовала то состояние бессильного гнева, которое он переживал по результатам допроса агентами ФБР.
А 24 апреля представители Федеральной комиссии по ценным бумагам и рынкам огласили собственное предварительное заключение по результатам изучения финансовой отчётности «PEM group». В отчёте признавалось искажение резюме Дэнни Пэнга, что категорически противоречило требованиям американского законодательства по правилам финансового консультирования и управления финансовыми организациями. Кроме того ревизоры усмотрели в движении денежных потоков «PEM group» признаки финансовой пирамиды. Другими словами, члены Федеральной комиссии признали, что созданная Пэнгом структура не смогла реализовать прибыльную модель управления заёмными капиталами и выплачивала дивиденды за счёт привлечения новых инвестиций. (На момент проверки, т.е. в апреле 2009 г., «PEM group» привлекала деньги инвесторов под гарантированный дивиденд в 5,25% – 7% годовых, что следует признать очень немалой величиной в условиях разразившегося в 2008 г. экономического кризиса).
Согласно данным, полученным в ходе проверки «PEM group», по состоянию на апрель 2009 г. финансовая группа Дэнни Пэнга располагала более чем 4 млрд.$, которые были инвестированы во что угодно, только не в те самые полисы страхования жизни, под выкуп которых Пэнг привлекал вложения инвесторов. Если быть совсем точным, то в полисы страхования жизни были вложены всего… 31 млн.$, т.е. менее 0,75% капиталов. Нельзя не признать – Пэнг откровенно лгал своим тайваньским компаньонам, рассказывая о чудесной «стратегии заработка на американских страховках». Он сам, по-видимому, уже давно не верил в эту стратегию, но однажды убедившись в том, что люди ему верят, он уже не мог остановиться. Самым неприятным результатом апрельской проверки стало то, что даже поверхностный аудит показал громадную недостачу корпоративных средств. Т.е. деньги пришли в «PEM group», но куда подевались – понять было невозможно. Именно в конце апреля была названа приблизительная величина исчезнувших средств – сотни миллионов долларов. Тогда-то и стало ясно, что Пэнг помещён под домашний арест вовсе не потому, что многократно обналичивал деньги – всё гораздо, гораздо серьёзнее…