Как только здоровье Франческо Гонзага достаточно восстановилось, он 21 ноября 1496 года отправился в Венецию. Здесь его ожидал грандиозный прием. В Кьодже маркиза приветствовали сенат и иностранные послы. Огромные двери собора Святого Марка были распахнуты в его честь, и после мессы его провезли вверх по Гранд-каналу на буцентавре в его собственный дом в Сан-Тровазо. На следующий день он предстал перед Синьорией, чтобы дать отчёт о своих действиях, а вечером присутствовал на свадьбе Джорджо Корнаро, брата королевы Кипра. Марино Сануто, который тогда видел маркиза, писал, что он был в испанском костюме и с короткой чёрной бородой, и что на его лице были видны следы недавней болезни.
Однако печальные новости омрачили торжества как в Мантуе, так и в Милане.
Той же осенью новый неожиданный удар обрушился на герцогскую семью: 22 ноября в Виджевано неожиданно скончалась Бьянка Джованна Сфорца, четырнадцатилетняя супруга Галеаццо ди Сансеверино, от какой-то загадочной болезни желудка. И герцог, и герцогиня были нежно привязаны к этой прекрасной молодой девушке, которая была одной из любимых спутниц Беатриче. Лодовико написал Изабелле, что получил рану в самое сердце.
– Потеря действительно больше, чем я могу выразить, из-за наших близких отношений и того места, которое она занимала в моём сердце», – вторила мужу Беатриче.
Галеаццо заперся в своих комнатах в Кастелло, где занемог от недостатка физической активности, поклявшись:
– Когда герцог призовёт меня, я приползу к нему «con la lingua per terra».
То есть буквально: влача язык по земле (форма покаяния, до сих пор практикуемая в отдалённых частях Италии).
По дороге домой Франческо Гонзага узнал, что молодой король Ферранте II скончался после непродолжительной болезни, вызванной лишениями и усталостью, которым он подвергся в своей победоносной кампании против французов. И Франческо, и Изабелла были очень привязаны к своему храброму молодому кузену, который так доблестно сражался за возвращение владений своего отца. В Мантуе были проведены торжественные заупокойные службы, и главный кармелитский викарий произнёс в его честь латинскую речь. За этим печальным событием вскоре последовала смерть Жильбера де Монпансье, который испустил дух в Поцциоли 11 ноября, и Изабелле пришлось утешать его вдову Кьяру Гонзага.
Внезапная и преждевременная смерть Бьянки Джованны погрузила в уныние весь миланский двор, кроме того, были отменены все торжества, подготовленные в честь третьего визита императора. Лодовико и Беатриче со старшим сыном в сопровождении небольшой свиты отправились по воде в Павию, чтобы встретить своего знаменитого родственника, когда он прибыл из Сарцаны 2 декабря. Максимилиан проявил глубокое сочувствие к горю герцогской четы. Вместо того, чтобы совершить публичный въезд в город, он проехал через парк к запасным воротам замка, где Моро с супругой встретил его и проводил в покои. Император провёл вечер в их компании и отказался видеть ещё кого-либо, кроме их сына, маленького графа Павии, к которому питал большую привязанность. 4 декабря он посетил торжественную заупокойную мессу по Бьянке Джованне в кафедральном соборе, а во второй половине дня отправился с Лодовико в Чертозу. 6 декабря герцог отвёз беременную Беатриче обратно в Милан. А через несколько дней император уехал.
Однако смерть Бьянки Джованны была лишь предвестником следующих несчастий в герцогской семье. Несмотря на наступившие рождественские праздники, печаль не покидала Беатриче и придворные часто видели её в слезах, задаваясь вопросом, чем они вызваны: изменой мужа или смертью Бьянки? Изо дня в день герцогиня посещала церковь Санта Мария делле Грацие и подолгу молилась возле могилы своей падчерицы.
– А, может, – написал Ахилл Дина, историк двадцатого века, – Беатриче замаливала свой грех, то есть, адюльтер с графом ди Сансеверино?
Впрочем, больше никто не обвинял её в измене мужу. В понедельник, 2 января 1497 года, герцогиня Беатриче снова приехала в своей карете в церковь. По виду она казалась вполне здоровой и отвечала на приветствия встречных всё с тем же любезным очарованием. Помолившись у алтаря за упокой души Бьянки Джованны, она затем долго стояла возле её могилы, погружённая в печальные мысли, так что фрейлины едва смогли убедить её уйти. После возвращения герцогини в замок в тот же день в её комнатах в Роккетте танцевали до восьми часов вечера, пока Беатриче не стало плохо. Три часа спустя она родила мёртвого сына, а через полчаса после полуночи её не стало. В ту ночь, по словам современника, «…небо над Миланским замком было охвачено пламенем, а стены собственного сада герцогини с внезапным грохотом рухнули на землю, хотя не было ни ветра, ни землетрясения. И всё это считалось дурным предзнаменованием».