Не зря мать будущей супруги российского царя Александра III называли «бабушкой всей Европы».
Принцесса Мария София Фредерика Дагмара выросла в большой и дружной семье в скромной обстановке датского дворца. В юности, хотя не отличалась особой красотой, она обладала приятной внешностью и незаурядным умом, неплохо играла на пианино, любила рисовать. Но о столь высоком взлёте в своей судьбе принцесса и не мечтала.
Император Александр II решил познакомить своего старшего сына Николая с дочерью короля Христиана IX. Именно её он хотел бы видеть избранницей наследника престола. В союзе с правившей в Дании Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбургской династией русский царь по политическим соображениям был крайне заинтересован. Королевская же чета Дании ничего лучшего, как брак своей второй дочери с престолонаследником Российской империи, не могла себе и представить. Когда достигший совершеннолетия великий князь Николай отправился в путешествие по Европе, родители высказали пожелание, чтобы он непременно посетил Копенгаген, надеясь, что скромная принцесса ему понравится.
В сентябре 1864 года цесаревич прибыл в столицу Дании. Там в королевском дворце и состоялось знакомство двух молодых людей. Семнадцатилетняя принцесса произвела хорошее впечатление на Николая при первой же встрече. Ей же великий князь, о миссии которого она уже знала от отца и матери, понравился с первого взгляда. Между молодыми людьми возникла взаимная симпатия.
Императрице Марии Александровне сын написал: «Если бы Ты знала, как я счастлив: я влюбился в Dagmar. Не бойся, что это так скоро, я помню твои советы и не могу решиться скоро. Но как мне не быть счастливым, когда сердце говорит мне, что я люблю её горячо. Как мне её описать? Она так симпатична, проста, умна, весела и вместе застенчива. Она гораздо лучше портретов, которые мы видели до сих пор. Глаза её говорят за неё: такие добрые, умные, бойкие глаза».
Спустя несколько дней великий князь Николай сделал официальное предложение полюбившейся ему принцессе. Дагмара согласилась с большой радостью. По случаю помолвки состоялся праздничный обед. Свадьба была намечена на лето следующего года. Александр II и Мария Александровна отправили радостное поздравление молодым.
В письме родителям цесаревич с восторгом писал: «Более знакомясь друг с другом, я с каждым днём более и более её люблю, сильнее к ней привязываюсь. Конечно, найду в ней своё счастье; прошу Бога, чтобы она привязалась к новому своему отечеству и полюбила его так же горячо, как мы любим нашу милую родину. Когда она узнает Россию, то увидит, что её нельзя не любить. Всякий любит своё отечество, но мы, русские, любим его по-своему, теплее и глубже, потому что с этим связано высокое религиозное чувство, которого нет у иностранцев и которым мы справедливо гордимся. Пока будет в России это чувство к родине, мы будем сильны. Я буду счастлив, если передам моей будущей жене эту любовь к России, которая так укоренилась в нашем семействе и которая составляет залог нашего счастья, силы и могущества. Надеюсь, что Dagmar душой предастся нашей вере и нашей церкви; это теперь главный вопрос, и, сколько могу судить, дело пойдёт хорошо».
Весть о помолвке престолонаследника с датской принцессой быстро дошла до российской столицы. В нескольких фешенебельных магазинах даже начали продавать портреты невесты. С удовлетворением предстоящая женитьба старшего сына Александра II на датской принцессе была воспринята и в императорской фамилии. Пожалуй, лишь великий князь Александр, истинный друг своего старшего брата, воспринял это известие с оттенком сомнения. Он не скрывал своего мнения: брак по расчёту, каковым он считал этот династический брачный союз, не принесёт согласия в семье...
В октябре жених и невеста расстались. Николай должен был продолжить свою заграничную поездку и встретиться с матерью в Ницце, где императрица Мария Александровна хотела провести зиму вместе с младшими детьми, а принцесса осталась с родителями. Николай и Дагмара договорились о скорой встрече в Ницце. «Я нашёл то, о чём так долго мечтал: любить и быть любимому, — сказал цесаревич своей матери. — Лишь бы по плечу пришлось счастье!»