От грустных мыслей, вызванных разлукой с детьми, великую княгиню Марию отвлекали дела по хозяйству, заботы о родных и об устройстве летней резиденции в Павловске, которую она намеревалась сделать наподобие Этюпа. В дикой местности с густыми лесами, перерезанными болотами и грунтовой дорогой, соединявшей Павловск с Царским Селом, принцесса Вюртембергская задумала воскресить для себя красоты этюпской природы. Первые работы вскоре начались. Свободные часы Мария проводила в тесном домашнем кругу, к которому, к её великой радости, присоединилась подруга детства баронесса Анна Юлиана Шиллинг фон Канштадт, вышедшая замуж за служившего в России подполковника Христофора Бенкендорфа. С баронессой подполковник познакомился за границей, куда был послан по какому-то делу. Фрау Бенкендорф была женщиной умной и волевой, в домашнем кругу великой княгини она стала играть главную роль.
Великий князь Павел, лишённый матерью права принимать участие в государственных делах, все годы её правления был как бы не у дел. Мария уговорила мужа попросить у государыни позволения совершить поездку за границу, во время которой она надеялась увидеться со своими родными. Последовало и официальное приглашение со стороны императора Иосифа посетить Вену. Екатерина II не возражала, хотя и считала, что время для путешествия выбрано не совсем удачно — осень была уже в разгаре. Как ни больно было молодым родителям уезжать от детей, решение было принято.
Первоначальный набросок плана поездки был начертан самой императрицей. Она пожелала, чтобы во избежание излишней помпезности и мелочного соблюдения требований этикета путешествие было инкогнито и чтобы письма с дороги писались ей каждую неделю.
Выезд супругов состоялся из Царского Села. Путешествовать решили под именем графа и графини Северных. Первую длительную остановку сделали в Вильферсдорфе в доме князя Лихтенштейна в Австрии, затем российские гости направились в Вену. Там они пробыли немногим больше месяца. Для них были отведены апартаменты в императорском дворце. Император Иосиф оказался радушным хозяином, очень внимательным и предупредительным к своим гостям. В его отзывах об этом визите отразились мельчайшие подробности. Так, например, он сообщал, что великая княгиня принимает участие в танцах, но без увлечения. Хорошая музыка и хороший спектакль, в особенности если они непродолжительны и не затягиваются до позднего вечера, доставляют ей и супругу больше удовольствия. Он также отмечет, что в еде высокие российские гости совершенно неприхотливы, предпочитают простые блюда и фруктовый компот, пьют только воду, в основном сельтерскую. Позже двух часов обедать не любят, ужин лёгкий. К играм влечения не чувствуют. Узнав, что великая княгиня прекрасно играет на фортепьяно и очень любит цветы, к ней в комнату поставили инструмент и ежедневно приносили искусно сделанные букеты.
В свите их высочеств находились майор Плещеев, отвечающий за соблюдение программы путешествия, подполковник Бенкендорф с женой, доктор Крузе, парикмахер и три камер-юнгферы. Несколько позже к ним присоединились фрейлины Нелидова и Борщова. Их приезд был не очень приятен великой княгине. Она хотела всегда быть лишь с одной фрау Бенкендорф и порой даже просила подать что-нибудь из еды к себе в комнату, чтобы избежать общения за общим столом. Об этом свидетельствовал а графиня Хотек, муж которой был назначен на службу к великокняжеской чете австрийским императором. В своей записной книжке графиня отмечала: «Уже после нескольких дней общения с Марией Фёдоровной она относилась ко мне с каким-то особым доверием, охотно рассказывала о своих юношеских годах, о своей жизни в Германии... Перед ужином любила читать вслух некоторые места Похвального слова Плиния Траяну, причём делала это очень выразительно».
В Вене состоялась встреча великой княгини с матерью и младшей сестрой, объявленной невестой племянника Иосифа. Однако свидание это было очень коротким — вюртембергская принцесса заболела гриппом, свирепствовавшим тогда в Европе, и доктор запретил любое общение.
В январе 1782 года великокняжеская чета покинула Вену и выехала в Италию, где пробыла вплоть до апреля, посетив многие города этой великолепной страны. Супруги любовались природой, интересовались памятниками старины, произведениями искусства эпохи Возрождения. Сказочное впечатление на них произвела Венеция.