В Гатчине семья царя жила очень уединённо. Только по воскресеньям устраивались большие обеды, на которые приглашались члены императорской фамилии и близкие к государю люди. Крестины, бракосочетания, похороны, другие важные события являлись поводом для того, чтобы собрать всех Романовых вместе. Муж Марии Фёдоровны был гостеприимным хозяином.
Иногда собиралось небольшое общество для исполнения камерной музыки, нередко сам Александр Александрович играл на фаготе, а Мария Фёдоровна ему аккомпанировала. Порой устраивались любительские спектакли или приглашались артисты.
В Москве с 10 по 17 мая 1883 года состоялись коронационные празднования. Они открылись торжественным въездом царской семьи в древнюю русскую столицу. Великий князь Александр Михайлович в своей книге воспоминаний так описывает это событие:
«Впереди кортежа, направлявшегося к Кремлю, ехал верхом на коне царь. Длинный поезд золотых карет следовал за кавалькадой. В первом экипаже сидела императрица Мария Фёдоровна с восьмилетней великой княжной Ксенией и королевой Греческой Ольгой...
В Кремль въехали через Спасские ворота и подъехали к Архангельскому собору. Официальная программа дня закончилась молебствием, отслуженным митрополитом Московским при участии хора Придворно-певческой капеллы. Вторая половина дня 12 мая и весь следующий день были заняты обменом визитами между членами Императорской фамилии и иностранными высочайшими особами, а также различными развлечениями, данными в их честь.
15 мая началось салютом в 101 выстрел со стен Кремля. Мы все собрались в зале Большого дворца... Государь и государыня, появились, когда часы пробили девять. Привыкнув к скромной жизни гатчинского двора, Александр III был явно недоволен окружавшей его пышностью. «Я знаю, — говорило выражение его лица, — что мне через это надо пройти, но чем скорее всё это будет окончено, тем для меня будет приятнее». Императрица, по-видимому, наоборот, наслаждалась. Ей было приятно видеть своих родных. Она любила торжественные церемонии... Залитая драгоценностями, как некое восточное божество, она двигалась вперёд маленькими шагами, и четыре камер-пажа несли её длинный, вышитый золотом и отороченный горностаем шлейф. После традиционного целования руки, в котором приняли участие все присутствовавшие... Государь подал руку Императрице, и шествие двинулось к выходу через залы, наполненные придворными, дипломатами, министрами и военными...
Следуя церемониалу, Императорская чета вышла на Красное крыльцо и, по старинному обычаю, трижды земно поклонилась многотысячной толпе, стоявшей в Кремле... Затем шествие двинулось на специально сооружённый деревянный помост, покрытый красным сукном, который вёл в Успенский собор... Три митрополита и сонм архиепископов и епископов встретили Их Величества при входе в собор и проводили к тронам, сооружённым посредине храма... Когда наконец наступил долгожданный момент, митрополит взял с красной бархатной подушки Императорскую корону и передал её в руки Царя. Александр III возложил собственноручно корону на свою голову и затем, взяв вторую корону, Императрицы, повернулся к коленопреклонённой Государыне и надел ей на голову корону. Этим обрядом символизировалась разница между правами Императора, данными ему свыше, и прерогативами Императрицы, полученными ею от Императора».
Коронация закончилась принятием императорской четой Святого причастия. При возвращении шествия во дворец вновь звонили колокола и гремел пушечный салют. В самой древней части дворца, так называемой Грановитой палате, состоялся праздничный обед.
В Петербурге своей резиденцией императорская чета сделала Аничков дворец. Императрица любила город и каждую зиму упрашивала супруга переехать в столицу. Из любви к своей маленькой Минни он соглашался на её просьбу, но жить в Зимнем дворце отказывался, находя его неприветливым и слишком роскошным. Однако все важные приёмы и балы происходили именно там.