Первый бал в Зимнем дворце их императорские величества давали по традиции осенью. В его великолепных просторных галереях и залах, украшенных колоннами из мрамора, яшмы и малахита, с золотыми потолками и большими хрустальными люстрами, собиралось до трёх тысяч человек: придворные в чёрных с золотым шитьём мундирах; военные, увешанные орденами, молодые офицеры в парадной форме и светские дамы, усыпанные драгоценностями. Как только появлялась царская чета, оркестр начинал играть полонез. Затем один танец сменял другой, пока не начинался ужин. И только за полночь, когда император с императрицей удалялись в Аничков дворец, гости начинали расходиться.
По нескольку раз в сезон балы проходили в Аничковом дворце. Но они носили несколько семейный характер. Мария Фёдоровна в отличие от своего мужа очень любила танцевать и была неутомима в них. Вальсы, мазурки, котильоны с разнообразными фигурами чередовались без перерыва. Император, радушно приняв гостей, обычно удалялся в свой кабинет и возвращался лишь ко времени ужина. Когда Мария Фёдоровна всё ещё не хотела заканчивать, Александр III использовал своё, придуманное им средство. Музыкантам было приказано постепенно поодиночке удаляться, оркестр слабел, пока наконец не слышался звук лишь одного инструмента. Все оглядывались в недоумении, бал прекращался сам собой.
Петербург с его стотридцатитысячным населением был в то время центром русской жизни. В театрах ставились оперы и балеты русских композиторов, оркестры исполняли музыку Глинки и Чайковского. В театр императорская чета ездила часто, следила за всеми новинками. Особенно нравились супругам русские спектакли.
Да и в Аничковом дворце регулярно устраивались концерты. Ещё будучи цесаревичем, супруг Марии Фёдоровны в 1872 году основал Общество любителей духовой музыки и сам лично участвовал в этом музыкальном кружке. Александр играл на кларнете. Мария, которая всегда при этом присутствовала, высказывала порой свои замечания. У неё была поразительная музыкальная память. Иногда она играла с мужем на фортепьяно в четыре руки.
Большой интерес царская чета проявляла к русским древностям, памятникам зодчества, иконописи и фрескам. С удовольствием супруги посещали художественные выставки, проводимые в столице. Мария Фёдоровна обожала живопись, бралась частенько за кисть и сама, хотя ни в Дании, ни в России не получила настоящего художественного образования. В одной из галерей впоследствии висела её картина — портрет кучера в натуральную величину. Император коллекционировал картины, предпочтение отдавал живописным произведениям русских мастеров. В одном из императорских дворцов после смерти Александра III был учреждён Национальный музей русского искусства, известный сейчас как Русский музей. Основу его составили картины из личного собрания императора.
«На акварельной выставке 1892 года мне снова выдалась честь «водить» императрицу и великую княжну Ксению, — пишет в своих «Воспоминаниях» русский художник Александр Бенуа. — Среди девяти моих акварелей, вставленных в одну раму, имелся и крошечный видик Копенгагена, а именно его знаменитой Биржи со шпилем, составленным из хвостов сплетённых между собой драконов. Не скрою, что при выборе такого мотива среди фотографий, привезённых из моего первого заграничного путешествия, у меня был расчёт посредством именно этого вида привлечь внимание бывшей датской принцессы. И этот расчёт вполне оправдался. Государыня Мария Фёдоровна не только расспросила меня о том, когда я был в столице Дании, как она мне понравилась, но и пожелала знать, с каких пор я занимаюсь живописью... Должен сказать, что я вообще был очарован императрицей. Даже её маленький рост, её лёгкое шепелявенье и не очень правильная русская речь нисколько не вредили чарующему впечатлению. Напротив, как раз тот лёгкий дефект в произношении вместе с её совершенно явным смущением придавал ей нечто трогательное, в чём, правда, было мало царственного, но что зато особенно располагало к ней сердца... Отношения супругов между собой, их взаимное внимание также не содержали в себе ничего царственного. Для всех было очевидно, что оба всё ещё полны тех же чувств, которыми они возгорелись четверть века назад...»
Со своей Минни Александр III был неразлучен. Императрица по возможности сопровождала его повсюду: не только на балах и выездах в театр или на концерты, но и в поездках по святым местам, на военных парадах и даже при посещении различных учреждений. С годами Александр III всё больше считался с её мнением, однако не допускал, чтобы Мария Фёдоровна вмешивалась в государственные дела. Она и не стремилась как-то влиять на своего мужа или в чём-то ему перечить. Если с её стороны и бывали хотя бы самые лёгкие поползновения, император решительно пресекал их.