«Праздники, данные для высочайших гостей в Венеции, отличались роскошью и пышностью — особенно яркими они были в ночное время. Для их высочеств была устроена особая крытая лодка, очень красиво убранная. Вдоль Большого канала все окна домов были обвешаны богатыми коврами; из всех окон выглядывали лица. Народу везде было множество; на крышах стояли люди в красных плащах, гондолы и барки, наполненные дамами, скользили вдоль и поперёк. Весёлость народа, восклицания, крики мальчишек-шалунов создавали живую и одушевлённую картину, характеризующую самобытность страны...» — так красочно описала графиня Хотек атмосферу пребывания гостей из России в Венеции.
Во время поездки по Италии Мария и Павел познакомились и с братом императора Иосифа, великим тосканским герцогом Леопольдом, умным и осторожным правителем. Семейство герцога произвело на них очень благоприятное впечатление: оно отличалось строгой нравственностью и скромным образом жизни без всяких излишеств. Приятно поразил молодых супругов и их будущий шурин, тринадцатилетний Франц, разумный и добрый мальчик. Сам же Леопольд в письме брату так написал о великой княгине Марии Фёдоровне: «Я очарован её кротостью, умом, дарованиями и прилежанием, желанием делать добро, привязанностью к мужу и той сердечностью, которая выражается в их отношениях друг к другу».
Из разных мест пути их высочества отправляли письма и даже небольшие посылки в Петербург и игрушки для своих мальчиков. Мария Фёдоровна писала о достопримечательностях, с которыми познакомилась, о впечатлениях во время путешествия. Свекровь-императрица, в свою очередь, подробно сообщала о «прелестных детях» великокняжеской четы, пересылала их короткие письма-записки: «Александр Павлович третьего дня просил меня, чтобы я ему достала ещё брата... и просил, чтобы я отписала к Вам его просьбу, чтобы Вы привезли ему третьего брата...» А в другом письме императрица писала: «Благодарю, милая дочь, за прекрасное платье, которое Вы велели вышить для меня в Вене, оно мне очень нравится».
В конце апреля великокняжеская чета прибыла во Францию. Но самые счастливые минуты своего путешествия Мария Фёдоровна провела конечно же в своём родном Монбельяре, где по случаю приезда дорогих гостей из России собралась вся многочисленная вюртембергская семья. Встреча с родителями, родственниками и друзьями сопровождалась слезами радости. Ведь со времени разлуки прошло целых шесть лет: уехала принцесса София Доротея семнадцатилетней девушкой, а приехала супругой наследника российского престола Марией Фёдоровной, матерью двоих сыновей.
Пребывание в милом сердцу Этюпе длилось целый месяц. Затем вновь страны и города: Швейцария, Южная Германия и снова Вена. В Петербург великокняжеская чета возвратилась 20 ноября 1782 года, ровно через четырнадцать месяцев, проехав в общей сложности тринадцать тысяч вёрст. Возвратившихся путешественников государыня встретила радостно, казалось даже, что «потеплело» и её отношение к сыну.
Зиму Мария и Павел провели на своей половине в Зимнем дворце. Они посещали придворные собрания и торжества, а каждый понедельник сами давали бал. В эту зиму они потеряли человека, которого считали единственным своим другом и советником при императорском дворе. Умер граф Никита Панин, воспитатель великого князя. Он скончался в последний день марта на руках своего питомца, прибывшего вместе с женой при первом же известии, что графу стало плохо. Горько переживал Павел эту утрату. Чувствительна эта смерть была и для Марии. Она до самой своей смерти хранила золотое кольцо с прядью волос покойного графа, его вензелем и обозначением дня его кончины. В своём духовном завещании императрица Мария Фёдоровна впоследствии напишет, чтобы это кольцо было передано родственнику Панина.
Между тем великая княгиня вновь ждала ребёнка. В ожидании приближающихся родов супруги переехали в Царское Село. Несмотря на беременность, которая в этот раз протекала не совсем гладко, Мария следила за работами по обустройству Павловска и за строительством там дворца, вникая при этом во все мелочи хозяйственных забот. Близость Павловска к Царскому Селу позволяла ей лично руководить отделкой, меблировкой и убранством дворца.
В конце июля 1783 года великая княгиня Мария Фёдоровна родила дочь. Назвали её Александрой в честь старшего брата. Екатерина II хотела бы иметь ещё одного внука, и рождение девочки не вызвало у неё особого восторга. Тем не менее в связи с рождением ребёнка императрица пожаловала сыну «мызу Гатчину с тамошним домом», как она назвала в соответствующем указе великолепный Гатчинский дворец, построенный по проекту итальянского архитектора Ринальди. Он принадлежал ранее её фавориту Григорию Орлову, который скончался за несколько месяцев до этого. Екатерина II купила дворец у родственника графа Орлова, получившего его в наследство. Гатчина, расположенная к юго-западу от Петербурга на лесистых холмах среди прекрасной северной природы, представляла собой большое поместье с образцовой фермой и небольшими деревнями, в которых проживало около двух тысяч жителей. Здоровый климат, роскошный сад, озёра с прозрачной водой придавали особый колорит этому замечательному селению, ставшему после некоторой перестройки по личному вкусу Павла его излюбленным местом пребывания. Супруга великого князя предпочитала, однако, Павловск, который стал со временем как бы частичкой её самой, её внутреннего мира, её творением. Карлу Кюхельбекеру, который ведал Павловском и был исполнителем воли великой княгини, она как-то написала: «Гатчина соперница опасная».