В Ай-Тодоре вдовствующая императрица, её дочери, зять и близкие им люди жизнь вели однообразную. Они были лишены свободного передвижения и возможности вести переписку без цензуры. Своему младшему брату Вальдемару Мария Фёдоровна написала в Данию:
«Сердце разрывается от всего этого отчаяния... Только Господь Бог может помочь нам вынести эти несчастья, которые постигли нас, как гром среди ясного неба....
Бедняга Ники... Я никогда не представляла себе, что можно вышвырнуть нас и что мы будем вынуждены жить как беженцы в собственной стране».
В это время старший сын находился под арестом в Царском Селе. В его дневнике есть запись от 6 мая 1917 года: «...Мысли особенно стремились к дорогой Мама. Тяжело не быть в состоянии даже переписываться. Ничего не знаю о ней, кроме глупых или противных статей в газетах».
Осенью до Марии Фёдоровны дошла весть, что Николай с семьёй в августе 1917 года отправлен в Тобольск. В сентябре она получила от него первое письмо, а в конце октября ещё одно, ответ на которое был её последним письмом к сыну:
«Дорогой мой, милый Ники́!
Только что получила твоё дорогое письмо от 27 октября, которое меня страшно обрадовало. Не нахожу слов тебе достаточно это выразить и от души благодарю тебя, милый! Ты знаешь, что мои мысли и молитвы никогда тебя не покидают; день и ночь о вас думаю, и иногда так тяжело, что кажется, нельзя больше терпеть...
Вот уж год прошёл, что ты и милый Алексей были у меня в Киеве. Кто мог тогда подумать, что нас ожидает и что ты должен пережить! Просто не верится! Я только живу воспоминаниями, и счастлива прошлым, и стараюсь забыть, если возможно, теперешний кошмар...
Мы живём очень тихо и скромно, никого не видим, так как нас не выпускают из имения, что весьма несносно. Ещё слава Богу, что я вместе с Ксенией и Ольгой и со всеми внуками, которые по очереди у меня обедают каждый день.
Мой новый внук Тихон нам всем принёс огромное счастье. Он растёт и толстеет с каждым днём и такой прелестный, удивительно любезен и спокоен. Отрадно видеть, как Ольга счастлива и наслаждается своим Беби, которого она так долго ждала. Они очень уютно живут над погребом. Она и Ксения каждое утро бывают у меня, и мы пьём какао, так как всегда голодны. Провизию так трудно достать, особенно белый хлеб и масло...
Понимаю, как тебе приятно прочесть твои старые письма и дневники, хотя эти воспоминания о счастливом прошлом возбуждают глубокую грусть в душе. Я даже этого утешения не имею, так как при обыске весною всё, всё похитили, все ваши письма, 3 дневника и пр. и пр. До сих пор не вернули, что возмутительно, и спрашивается, зачем?..
Сегодня, 22 ноября, день рождения дорогого Миши, кажется, живёт в городе. Дай Бог ему здоровья и счастья...
Шлю тебе самые горячие пожелания. Да хранит тебя Господь, да пошлёт тебе душевное спокойствие и не даст России погибнуть.
Крепко и нежно тебя люблю, Христос с вами, горячо любящая тебя твоя старая Мама́».
Между тем большевики, захватившие власть, жестоко расправились с сыновьями датской принцессы. Сначала они убили великого князя Михаила Александровича, запретив ему проживание в Гатчине, где он находился по разрешению Временного правительства, и выслав в Пермь. Некоторое время он содержался в тюрьме, затем ему было разрешено жить в гостинице. В центре был заду ман коварный план: инсценировать попытку побега и убить. В ночь на 13 июня Михаил был расстрелян вместе со своим секретарём, англичанином Николаем Джонсоном. Его казнь послужила прологом к расправе над другими Романовыми. 7 июля 1918 года был злодейски убит последний русский царь Николай Александрович. Сын Марии Фёдоровны, её пять внуков и невестка были казнены в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома, где их содержали.