К счастью, обо всех этих ужасных событиях вдовствующая императрица не знала. До неё доходили разные слухи, но она им не хотела верить. Переписка с родственниками в Дании подвергалась цензуре, так что Мария Фёдоровна оказалась в Крыму как бы в изоляции. К тому же она перенесла сильный бронхит. Во время одного из обысков, который производился глубокой ночью в её комнате с целью найти какие-либо компрометирующие материалы, она простудилась. В течение нескольких часов, отказавшись от предложения одеться с помощью женщины, помогавшей при обыске, она вынуждена была стоять в одной сорочке.
Однако вдовствующая императрица ни при каких обстоятельствах не теряла мужества. Во время одного из очередных обысков, когда она вынуждена была отвечать на нескончаемый ряд вопросов, и, в частности, «об имени и роде занятий», она как-то спросила с сарказмом, не нужны ли сведения о её комнатной болонке.
Датский королевский дом был обеспокоен положением принцессы Дагмары. Однако Министерство иностранных дел Дании на своё прошение относительно её выезда на родину не получило положительного ответа. Обращение к российским властям мотивировалось тем, что принцесса, ставшая после замужества членом другого правящего дома, отныне лишена своего титула. У неё отобрали все права, тем самым Россия сама де-факто отказалась воспринимать вдовствующую императрицу как царскую персону. Поэтому она должна получить возможность вернуться обратно в своё отечество. Ответ русского правительства был однозначным: Мария Фёдоровна должна сама лично обратиться с ходатайством о выезде.
Вдовствующая императрица не пожелала обращаться с просьбами к новым и, по её мнению, незаконным властителям страны, считая это ниже своего достоинства, особенно после пережитых унижений. Несмотря на огромное желание вернуться домой, в Данию, принцесса-императрица считала для себя унизительным просить о милости тех, кто виноват в крушении монархии и несчастьях всей её семьи.
С весны 1918 года вдовствующая императрица с двумя дочерьми и их семьями, уже просто как русская гражданка, проживала в имении Дюльбер, принадлежавшем великому князю Петру Николаевичу и расположенном неподалёку от Ай-Тодора. Ни денег, ни прочих средств к существованию у них практически уже не было, да и обстоятельства пребывания на вилле Дюльбер были критическими. Практически все находились под домашним арестом и ежедневно опасались за свою жизнь.
Представитель датского Красного Креста врач Карл Иммануил Кребс обратился к большевистским властям с просьбой дать возможность оказать поддержку датской принцессе, которая живёт в очень плохих условиях и «хотела бы иметь законное разрешение вернуться домой, в Данию». Необходимые для организации отъезда и путешествия деньги готов предоставить датский королевский дом.
Продукты и предметы первой необходимости семье вдовствующей императрицы датчанам доставить удалось, а вот вопрос о её возвращении на родину явно затягивался. Датский королевский дом и ближайшие родственники могли лишь довольствоваться перепиской с Марией Фёдоровной, которая в конце лета 1918 года переехала на находившуюся неподалёку от поместья Дюльбер виллу Харакс, которая принадлежала великому князю Георгию Михайловичу, брату её зятя. Крым .в то время уже был занят немцами, и положение царской семьи улучшилось, она находилась по крайней мере в безопасности. По словам навестившего Марию Фёдоровну финского курьера, она в то время была «относительно свободна» и жаловалась лишь на нехватку кофе и масла.
В начале октября 1918 года вдовствующей императрице удалось тайно переправить письмо датскому посланнику в Петроград. «Мы здесь в настоящий момент живём в покое и мире, всегда надеясь на лучшие времена и веря в милосердие Господа нашего, — писала она. — Мне было бы очень радостно, если бы Вы при случае написали мне и сообщили, что происходит и как вы живете. Это было уже так давно, когда я получила известия из дома, а от моей сестры в Англии я ничего не слышала с февраля. Так жестоко быть разлучённой со всеми и отрезанной ото всего остального мира!.. Дагмара».
Спустя месяц после отправки этого письма немцы покинули Крым: кайзеровская Германия больше не существовала. Теперь уже Великобритания выказала большой интерес к судьбе вдовствующей императрицы. Военный министр Уинстон Черчилль предложил отправить в Крым корабли английского военного флота, находившегося в Константинополе, чтобы эвакуировать мать русского царя и её близких, поскольку их жизни с уходом немцев может угрожать опасность.