«Моё сердце обливалось кровью, когда я читала манифест великого князя Кирилла, в котором он провозгласил себя царём Всея Руси. Ведь ещё вообще ничего не известно о судьбе моих горячо любимых сыновей и судьбе моего маленького внука.
Поэтому я рассматриваю любое появление нового царя как поспешность. Нет человека в мире, который мог бы погасить мой последний проблеск надежды...»
Такие настроения обуревали Марию Фёдоровну, несмотря на то что ещё в 1918 году в Дании стало известно о казни её сына. Датская королевская семья пришла в ужас, узнав о свершившемся преступлении, и, вероятно, сообщила об этом своей принцессе, находившейся в то время в Крыму. Сама же Мария Фёдоровна с момента, когда семью её сына перевезли из Тобольска в Екатеринбург, ничего не знала о них. Но до конца дней своих она отказывалась верить сообщениям о казни, была убеждена, что царская семья освобождена и находится где-то в безопасности.
Когда её племянник, датский король Христиан X, выразил ей в письме в октябре 1918 года соболезнование в связи с гибелью Николая II, она написала:
«Эти вызывающие ужас слухи о моём бедном любимом Ники́, слава Богу, всё же неправда, так как после многих недель ужасного напряжения, противоречивых сообщений и публикаций я уверена в том, что он и его семья освобождены и находятся в безопасном месте. Можешь представить себе то чувство благодарности Господу нашему, которое наполнило моё сердце.
От него самого я ничего не слышала с марта, когда они ещё были в Тобольске, поэтому ты можешь представить, какой кошмар я пережила за эти месяцы, хотя в глубине души и не оставляла надежды...»
Действительно, ещё много лет спустя после 1918 года ходила молва о том, что царь Николай II жив. И страдающее сердце матери верило этому!
Постоянно при матери находилась великая княгиня Ольга Александровна со своей семьёй. Она была для Марии Фёдоровны и медсестрой, и горничной, и секретарём. Её старшая сестра Ксения, муж которой, великий князь Александр Михайлович, остался жить во Франции, вскоре по приезде в Данию вместе с детьми перебралась в Англию. Для Марии Фёдоровны младшая дочь стала просто незаменимой. Вот только к зятю, полковнику Куликовскому, она до конца своих дней относилась подчёркнуто официально, считая его посторонним человеком. Когда к императрице приходили гости, то общение с ними разрешалось лишь дочери, её муж был не вхож в апартаменты своей тёщи. А если Марии Фёдоровне приходилось, хоть и очень редко, присутствовать на какой-либо встрече или приёме во дворце Амалиенборг, сопровождать её должна была только дочь.
В конце 1825 года скончалась любимая сестра Марии Фёдоровны, вдовствующая королева Александра. Эта смерть явилась страшным ударом для императрицы-принцессы. С её уходом из жизни она почувствовала себя как бы в пустом пространстве, отчаянию не было границ. Несмотря на многочисленные недомогания, Мария Фёдоровна стала отказываться от медицинской помощи, часто оставалась одна, рассматривая фотографии прошлых лет, проявляла беспокойство о своей шкатулке с драгоценностями, которую спрятала под кровать, думая, что за ней охотятся злоумышленники.
Родственники вдовы Александра III продолжали настаивать, чтобы она рассталась со своими сокровищами, стоимость которых ещё более возросла благодаря нескольким ювелирным изделиям, унаследованным ею от покойной сестры Александры.
В своём письме английский король Георг V рекомендовал своей «дорогой тётушке Минни» поместить драгоценности в банковский сейф в Лондоне. Однако Мария Фёдоровна упорно не хотела расстаться со шкатулкой. Она оставалась в спальне хозяйки до самой её смерти.
Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна скончалась 13 октября 1928 года на вилле Видёре. Около её постели находились дочери Ольга и Ксения со своим сыном Александром, приехавшая из Англии за неделю до этого. Присутствовал при уходе из жизни своей тёщи и полковник Куликовский с сыновьями.
О смерти принцессы Дагмары, бывшей императрицы великой державы, было написано на первых страницах всех датских газет.
Датский король Христиан X крайне неохотно дал согласие на торжественные похороны своей тёти. В последний раз на несколько дней вновь «ожили» блеск и величие императорской России. Были представлены все владетельные дома Европы, присутствовали и многие представители дома Романовых, а также русские эмигранты. Из Парижа прибыл глава Русской православной церкви за рубежом митрополит Евлогий.