Как и многим молодым жёнам, Александре Фёдоровне нелегко было адаптироваться в новой для себя обстановке и осознать столь резкий поворот в своей жизни. Сестре она написала: «Я не могу ещё реально ощутить, что я замужем, это как будто затянувшийся визит... Я плачу и терзаюсь целыми днями, потому что чувствую, что мой супруг так молод и неопытен... я одинока большее время... Мой муж целый день занят и проводит все вечера с матерью».
Домашнее напряжение продлилось несколько месяцев. Весной молодожёны уехали в Петергоф, а к осени стали обустраиваться в новом для себя доме в Царском Селе. Они решили поселиться в Александровском дворце, построенном ещё Екатериной II для своего любимого внука Александра. Там же была подготовлена и детская комната. В семье ожидалось прибавление.
3 ноября 1895 года в Царском Селе родилась первая дочь, Ольга. «Какое огромное счастье, у нас появилась такая чудная малышка, о которой так приятно заботиться», — писала Александра Фёдоровна сестре. Молодая мать чувствовала себя хорошо, она сама нянчила и купала ребёнка, пела колыбельные песни, вязала кофточки, чепчики, носочки. В этом императрица-принцесса видела отныне своё основное назначение. Но Александра счастлива. Она мать ребёнка от самого близкого ей человека...
Новый 1896 год царская семья встретила в специально подготовленных для неё помещениях Зимнего дворца. В Петербурге начался зимний сезон. Александра впервые побывала в Петербургском театре оперы и балета, посетила Французский театр. 11 января во дворце состоялся первый большой бал с выходом их величеств. Присутствовало более трёх тысяч человек, перед которыми и предстала молодая императорская чета. Они открыли бал своим танцем.
Весной 1896 года должна была состояться коронация, подготовка к которой была начата задолго. В назначенный день и час в Зимнем дворце собрались церемониймейстеры и сановники двора для принятия и перевоза императорских регалий на станцию Николаевской железной дороги. Из Бриллиантовой комнаты дворца вынесли на подушках к парадным каретам:
цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного: малую — Государыни Императрицы Александры Фёдоровны и большую — Государя Императора;
державу — целиком из золота, обрамленную сапфирами и бриллиантами;
скипетр — со знаменитым Орловским диамантом;
две короны: малую — Государыни Императрицы и большую — Государя Императора, украшенную 4936 бриллиантами весом в 2858 карат, — наследство Екатерины II.
Для каждой регалии предназначена была отдельная карета, запряжённая цугом в четыре лошади. Десять дворцовых гренадеров под командованием генерал-адъютанта сопровождали царские регалии до Москвы в особом экстренном поезде. В Первопрестольной поезд встречал московский генерал-губернатор. В сопровождении придворных чинов императорские регалии были перевезены в Оружейную палату Кремля.
В конце мая в ясный солнечный день состоялся торжественный въезд их императорских величеств в Кремль: император на коне, а императрицы в каретах. Венчание на царство проходило по строго отработанному ритуалу и длилось около пяти часов. В конце Александра Фёдоровна встала на колени перед супругом-царём, он надел на её голову унизанную бриллиантами корону, затем нежно поцеловал, помог подняться и, взяв под руку, подвёл к трону. Закончился церемониал коронации тем, что императрица-мать, а вслед за ней и каждый член императорской фамилии по одному подходили к тронам, на которых восседали их величества, и приносили присягу. Впервые коронация российского императора, восемнадцатого царя Романова, была запечатлёна на фотографиях.
Гессенской принцессе церемония венчания казалась своего рода мистическим бракосочетанием её с Россией. Как писали потом очевидцы: «Взгляд её как будто блуждал в таинственных далях и будто не замечал того, что совершается вокруг; казалось, что в этот великий момент она не ощущала ни радости, ни гордости».