И вот эти мольбы, казалось, были услышаны. В один из жарких летних дней 1904 года в Петергофе императрица-принцесса родила долгожданного мальчика. Это случилось 30 июля. По всей стране стреляли пушки, звонили колокола, развевались флаги. Впервые в истории России после правления двух первых Романовых наследник престола родился от царствующего отца. Он был на редкость красивым ребёнком, со светлыми вьющимися волосами и ясными голубыми глазами. Крестили цесаревича в петергофской церкви в присутствии большинства членов семьи Романовых. Приехал на крестины из Дании и прадед царского сына, король Христиан IX, которому к тому времени уже исполнилось восемьдесят семь лет. Обряд крещения совершил отец Янышев, он и провозгласил имя Алексей, которое носил второй царь из дома Романовых, Алексей Михайлович, особенно почитаемый Николаем II.
В этот день царская чета приняла много гостей, спешивших поздравить Николая и Александру с рождением сына-наследника. Императрица, возлежавшая на кушетке, улыбалась, сияя от гордости, и не переставала бросать нежные взгляды на своего супруга, стоявшего рядом. Как она была счастлива в эти минуты!
Но счастье это оказалось недолговечным. Спустя шесть недель в дневнике Николая появилась такая запись: «Аликс и я были очень обеспокоены кровотечением у маленького Алексея, которое продолжалось с несколькими перерывами до вечера из пуповины. Пришлось выписать... хирурга Фёдорова, который в 7 часов наложил повязку. Маленький был удивительно спокоен и весел. Как тяжело переживать такие минуты беспокойства».
На следующий день царь записал: «Утром снова появилась кровь на повязке, но кровотечение скоро остановилось. Маленький спокойно провёл день, и его здоровый вид несколько успокоил нашу тревогу».
Родителей охватил страх, который с ростом мальчика увеличивался всё больше. Алексей начал ползать, затем ходить, но, когда спотыкался, на руках и ногах появлялись шишки и синяки, превращавшиеся через некоторое время в тёмно-синие опухоли: под кожей кровь не могла свернуться. Самое страшное подтвердилось: сын болен гемофилией. Гром среди ясного неба? А может быть, и нет! Небо-то не было совершенно ясным...
Носителем страшной болезни была королева Виктория, от которой она перешла к её младшему сыну, принцу Леопольду, скончавшемуся двадцать лет назад в возрасте тридцати одного года. Он приходился дядей Аликс, и о причине его кончины ей было известно. Гемофилия перешла и к двум из пяти дочерей английской королевы, принцессе Алисе и принцессе Беатрис, которые перенесли её и в своё потомство. От Алисы эта болезнь перешла к её младшему сыну Фридриху, не дожившему до четырёх лет, и к дочери Ирене, вышедшей замуж за Генриха Прусского, младший сын которых умер незадолго до рождения цесаревича Алексея, когда ему исполнилось четыре года. И вот теперь у единственного сына принцессы Гессенской, который должен продолжить династию Романовых, обнаружились признаки этого неизлечимого недуга. Значит, он перенял от своей матери гемофилию... Александра Фёдоровна, которая так долго ждала и так много молилась, чтобы Бог послал ей мальчика, это открытие буквально сразило. Она была в шоке. Вот уж неожиданный удар судьбы!
С этого момента принцессе-императрице была уготована безрадостная жизнь, полная страхов за своего ребёнка. Худшего страдания, чем наблюдать, как мучается беспомощное дитя, не придумаешь ни для какой женщины. Когда Алексея ужасная боль не лишала ещё сознания, он просил о помощи свою мать: «Мама, помоги мне, помоги!» А она не в силах была это сделать, и крики ребёнка словно ножом пронзали её сердце.
О болезни наследника престола знали лишь в узком мире Царского Села. Стало это известно и Пьеру Жильяру, который тринадцать лет провёл при дворе последних Романовых. Он приехал в Россию из Швейцарии в 1904 году в возрасте двадцати пяти лет, двумя годами позже начал учить царских дочерей французскому языку. Шесть лет приходил во дворец каждый день давать девочкам уроки. Это был образованный и очень милый человек, которого все полюбили. О цесаревиче долгое время ему почти ничего не было известно. Он видел мальчика ребёнком на руках матери, позже в коридоре дворца, затем в парке. Лишь в 1912 году — Алексею было уже восемь лет — учителю-швейцарцу сообщили о заболевании наследника и поручили ему заниматься с ним французским языком.