Так началось сближение немецкой принцессы с подругой её супруга. Обе женщины, каждая по-своему, любили великого князя и во имя этой любви решили подать друг другу руки, чтобы воздействовать на него с разных сторон для его же спасения. Жизнь в Гатчине пошла своим чередом.
Мария Фёдоровна хотела, чтобы её муж сблизился и со своей матерью, но это становилось всё более невозможным. При дворе императрицы он почти не появлялся и проводил в Гатчине, с редкими заездами в Павловск, не только лето, но и зиму. Такое опальное положение великого князя лишало Марию общества старших детей, которые постоянно находились при бабушке-государыне. Вновь и вновь она обращалась к Нелидовой с просьбами подействовать на её супруга. Любое исполнение своего желания она воспринимала с благодарностью к женщине, которую считала своей соперницей. Между ними состоялось полное примирение. Екатерина Нелидова снова обратилась с прошением об уходе со службы, которое на этот раз было удовлетворено. Теперь уже бывшая фрейлина появлялась при малом дворе лишь с короткими визитами в качестве гостьи.
Отношения между Павлом Петровичем и принцессой Вюртембергской постепенно улучшались. Там, где влияние супруги на великого князя оказывалось недостаточным, она искала поддержки у Нелидовой. Соединёнными усилиями им часто удавалось не только предохранять его от ошибок, которые он мог совершить из-за болезненного темперамента и навязчивых идей, но и обуздывать его раздражительность и порывы гнева. Удалось добиться и сближения между отцом и сыновьями, чему Мария Фёдоровна была безумно рада. Старший сын искренне заявлял о своём нежелании занять престол в ущерб правам отца. Он вообще считал себя неспособным управлять таким огромным государством, как Россия.
Примирение с мужем заметно улучшило настроение великой княгини. Большой радостью для неё явилось известие о том, что отец её, принц Фридрих Евгений, после смерти своего брата стал владетельным герцогом Вюртембергским. За финансовое благополучие своих родных она отныне была спокойна.
В начале января 1795 года у Марии Фёдоровны родилась шестая дочь — Анна. Но буквально через неделю ещё неокрепшее после родов здоровье матери подверглось страшному испытанию: скончалась её двухлетняя дочь Ольга, которая пользовалась особой привязанностью Марии. Павел в те дни отчаяния преобразился: стал опять нежным и внимательным к своей супруге, старался по мере сил смягчить её горе.
Но жизнь продолжалась, и через полтора года великая княгиня вновь стала матерью — на этот раз родился сын. Отец был доволен и горд. Бабушка же, хоть и обрадовалась долгожданному мальчику, была активно поглощена лишь одной мыслью: как сделать так, чтобы престолонаследником стал её старший внук. Ей казалось, что Александр всё же не отвергнет её план. Не откладывая в долгий ящик, Екатерина направила жене сына соответствующую бумагу с требованием: та должна поставить свою подпись с согласием вынудить своего мужа отказаться от прав на престол. Мария Фёдоровна, пожалуй, впервые проявила непослушание воле императрицы и с негодованием отказалась подписать бумагу. Мирное сосуществование между свекровью и невесткой, продолжавшееся почти двадцать лет, было нарушено. Своему супругу о коварстве его матери Мария, однако, не сказала, чтобы не травмировать его ещё больше.
Екатерина II, ранее очень любившая свою невестку, теперь стала относиться к ней холодно и подозрительно. А Марии Фёдоровне свекровь уже казалась существом почти враждебным. Да и в характере и мировоззрении обеих женщин с некоторых пор всё более явно проявлялась разница. Со временем между ними росло отчуждение, которое обострялось обстоятельствами как семейной жизни великой княгини, так и политической жизни России того времени.
Ещё за несколько месяцев до рождения у Марии Фёдоровны третьего сына в Петербург по вызову Екатерины II прибыла герцогиня Саксен-Кобургская с тремя дочерьми. Одна из них, по мнению императрицы, должна была стать невестой великого князя Константина, которому ещё не было и семнадцати лет. Выбор пал на Юлиану Генриетту. 2 февраля 1796 года принцесса приняла православную веру с именем Анны Фёдоровны, а спустя две недели её обвенчали с внуком могущественной императрицы. Сделано это было явно вопреки его желанию. Уже с первых дней супружества характер и привычки второго сына великокняжеской четы стали отрицательно воздействовать на семейную гармонию молодых людей. Константин — несдержанный и подверженный непредсказуемым странностям, и великая княгиня Анна Фёдоровна — кроткая, добропорядочная, воспитанная на высоконравственных принципах. Такая несхожесть характеров в скором времени привела к взаимному охлаждению, а спустя четыре года к разрыву.