Причем мы не спешим и готовы ждать вечность такого мгновения, когда случайные колебания цен на рынке удовлетворят наши заявки и сделки, устраивающие нас, состоятся.
Я хотел бы специально пояснить для читателей, совсем не разбирающихся в том, как функционирует фондовая торговая система, что со всеми строчками таблицы мы познакомим рынок одновременно в начале, я бы сказал, в первую секунду дня.
Если бы мы стали ждать, когда цена дойдет до устраивающего нас уровня, и только вслед за этим выставляли заявку, то нашей затее была бы грош цена. Ибо человек не способен реагировать на мгновенные скачки цен.
Смысл таблицы простой: чем выше цена (условно изображены разные цены), тем большее количество акций по этой цене мы готовы продать.
Про столбец "Цена" много говорить нет смысла. Есть какая-то "ЦЕНА", с которой мы готовы начать продавать. Коротко говоря, она не меньше той цены, по которой мы когда-то приобрели акции. Над ней выставлены в порядке возрастания более высокие цены.
Но принцип формирования столбца цифр "Количество акций" требует пояснений.
Сразу скажу, что это не ряд Фибоначчи.
Структура ряда чуть-чуть иная, хотя идея очень близка к "ноу-хау" великого математика.
Каждый член нашего ряда равен сумме всех предыдущих (а не двух предыдущих, как в ряду Фибоначчи) членов ряда.
То есть, например:
6 = 1 + 2 + 3; 12 = 1+2 + 3 + 6; 24 = 1 + 2 + 3 + 6+12; и так далее.
Прежде чем мы пойдем пить кофе, я объясню, зачем нам такой сложный ряд.
В течение дня будут меняться цены.
И, предположим, что хотя бы на короткий момент времени цена спроса поднимется до отметки, равной, например, "ЦЕНА+11".
Это означает, что по правилам торгов по всем ценам ниже "ЦЕНА + 11" и по самой цене "ЦЕНА + 11" удовлетворятся все наши предложения.
Мы продадим все бумаги, кроме бумаг выставленных на продажу по цене выше "ЦЕНА + 11".
Но не просто продадим.
Я утверждаю, что мы фактически продадим все купленные у нас акции по цене близкой к самой высокой цене дня.
Вы, возможно, возразите, что это не так. Ведь, например, 48 акций окажутся проданными по относительно низкой цене "ЦЕНА + 6".
Это так и это не так.
Давайте вычислим, какое общее количество акций удалось реализовать и какая сумма денег была выручена в среднем за одну акцию.
Количество акций: 1536 х 2, ибо каждый член ряда равен сумме всех предыдущих.
Сразу видно, что ровно половину — 1536 акций мы продали по самой высокой цене дня.
Причем, обратите внимание, наш ряд обладает такими свойствами, что, до какого бы уровня не поднялась цена на рынке в день совершения нами операций и каким бы коротким не было мгновение скачка цен, мы абсолютно всегда (!), независимо ни от чего (!), будем иметь в конце дня ровно половину акций проданными по максимально высокой цене дня.
Это очень хороший результат.
Но и этого мало.
Еще ровно одна четверть всех акций окажется проданной по соседней цене "ЦЕНА + 10". Уже эти две сделки в сумме дадут три четверти всех акций.
Очевидно, что по более низким ценам мы продадим 1/8, 1/16, 1/32 и так далее всех акций.
Специалистам, понимающим толк в фондовых операциях, я предлагаю подсчитать средневзвешенную цену продажи нашего пакета акций. Им же я добавлю, что на самом деле настоящий ряд для настоящих операций должен быть чуть-чуть иной, но идея останется той же. И заявки и управление ими должны подаваться и осуществляться в электронном виде по специальной программе. Интересующихся прошу обращаться, я отвечу на все вопросы.
Философский вопрос: может ли человек, аккуратно реагируя на малейшие изменения на рынке, дать лучший, чем наш, результат?
Нет. И вот почему. Представьте себе, что Вы за двадцать секунд до окончания торгового дня продали все акции. За двадцать четыре секунды до окончания дня цены могут резко подскочить. Наш метод реагирует даже на биение цены в последнюю секунду.
Мы задали философский вопрос, и следует ответить на него на столь же высоком уровне.
Метод нельзя заменить потому, что он, не исключая возможностей человека, предлагает этому человеку революционно иной подход к деятельности.
Новизна заключается в преобразовании прежней симметричной системы "наше восприятие рынка" в асимметричную.
Ее асимметричность состоит в следующем:
а) нас не интересует, будет ли увеличиваться или уменьшаться цена в следующую секунду до такой степени, что рынок для нас как бы перестанет существовать;