Но оставалась еще одна тайна. Были найдены тела только пяти членов семьи Романовых — двоих взрослых и трех дочерей. Формально это давало основания вновь поставить под сомнение достоверность полученных результатов. Но, с другой стороны, перекликалось с упорными слухами о том, что младшим членам семьи удалось избежать расправы. Вскоре после того, как советская власть объявила лишь о расстреле царя, а об остальных членах семьи сообщалось, что они якобы переправлены в безопасное место, начали появляться многочисленные, совершенно явные самозванцы. В какой-то момент буквально в каждом сибирском городе, занятом в те годы белыми, было по своей «великой княжне» и по «царевичу». Фальсификации по большей части были грубыми, но некоторым претендентам удавалось быть достаточно убедительными.
Матушка царя, вдовствующая императрица Мария Федоровна, находясь в изгнании в Копенгагене, сделала больше, чем кто-либо другой, для поддержания мифа о том, что ее семья не погибла полностью. До самой своей смерти в 1928 году она отказывалась верить, что пережила детей и внуков. На протяжении последнего десятилетия жизни ей приходилось встречаться с множеством претендентов на роль ее внуков. Одной из самых убедительных претенденток была женщина, получившая известность как Анна Андерсон. Все началось с того, что молодая женщина бросилась с моста в канал Ландвер в Берлине в феврале 1919 года, спустя семь месяцев после екатеринбургской расправы. Девушку спасли, но она решительно отказывалась назвать себя и была доставлена в психиатрическую лечебницу как фрейлейн Унбеканнт, то есть Неизвестная. Одна из ее товарок по больнице, Клара Пойтерт, узнав из газет о трагедии в России, пришла к твердому убеждению, что замкнутая необщительная пациентка — не кто иная, как русская царевна Татьяна, вторая из четырех дочерей царя. Выйдя из больницы, Клара отстаивала версию о фрейлейн Унбеканнт в среде русских белоэмигрантов в Берлине. С их помощью ей удалось организовать приезд к бывшей фрейлейн Татьяне, баронессы Буксгевден. Это было первое в череде неудачных опознаний, попыток установить настоящую личность Неизвестной, через которые ей приходилось проходить на протяжении всей оставшейся жизни. На этот раз фрейлейн Унбеканнт спряталась в постели. Решительная баронесса сдернула простыни и стащила девушку на пол. Это ни в коем случае не может быть Татьяна, воскликнула баронесса. Неизвестная была намного меньше ростом. В ответ на это безапелляционное заявление баронессы Неизвестная лишь ответила, что она и не называла себя Татьяной, которая в действительности была самой высокой из царских дочерей. По своему росту — всего пять футов два дюйма, Неизвестная скорее могла быть Анастасией. Именно это она и утверждала в конце жизни, объясняя, что взяла имя Анна как краткую форму от Анастасии. Фамилия Андерсон появилась много позже, она назвалась так, чтобы сбить со следа журналистов в Нью-Йорке, осаждавших ее в гостинице Лонг-Айленда.
Жалкая жизнь Анны Андерсон, проходившая в больницах и домах тех, кто пытался ей помочь, закончилась в 1984 году близ Шарлоттвилля, штат Вирджиния. Если это и на самом деле была Анастасия, ей было бы восемьдесят три года. На протяжении долгих лет ее постоянно втягивали в бесконечные суды и разбирательства между ее сторонниками и теми, кто пытался опровергнуть ее притязания. Ее оппонентов обвиняли в том, что они заинтересованы в смерти всех членов царской семьи, так как стремятся завладеть деньгами с банковских счетов Романовых. Сторонников тоже обвиняли в намерении незаконно присвоить эти сокровища. На всем протяжении конфликтов и противоборства сама Анна Андерсон никогда не была слишком настойчива в своих притязаниях. Порой ей предоставлялась возможность произвести благоприятное впечатление на родственников царя, согласившихся на встречу с ней, но всякий раз она делалась молчалива, угрюма, отказывалась отвечать на вопросы, а часто просто закрывалась у себя комнате. Хотя такое поведение окончательно дискредитировало Анну в глазах ее очернителей, интерес прессы к ней не затухал, подогреваемый уверениями ее сторонников, а главное — ее глубокой убежденностью в том, что она — великая княжна Анастасия. До конца ее жизни никому так и не удалось ни доказать это, ни опровергнуть, и она отошла в мир, окутанная тайной. К счастью для нее, скончалась она прежде, чем генетики успели обратить в ее сторону свой холодный взгляд. В противном случае, проживи она еще несколько лет (здравствует же ее сверстница Елизавета, королева-мать, благополучно разменяв вторую сотню лет), ее жизнь, построенную на обмане, могли безжалостно пустить под откос.