Влияние Щеглова было столь значительно, что ещё в 1911 году удалось своевременной информацией, переданной в Петербург через голову посла, и полученным оттуда также напрямую ответом для военного министра и для министерства внутренних дел Турции предотвратить разрыв отношений двух держав.
Пожалуй, никто из военных и дипломатов России на Босфоре не обращался к петербургскому начальству с просьбой о финансовом содействии «на цели деликатного свойства» так часто, как Щеглов. И получал его. Игра стоила свеч. После долгих сидений Щеглова с его приятелями за костями, нардами, картами (судя по всему, он часто и помногу проигрывал!) или просто за кальяном в уютных кофейнях Перы и Галаты, кварталов Стамбула, населённых преимущественно европейцами, в Петербурге постоянно появлялись строго секретные документы с пометкой: «получено от Щеглова».
Я не люблю прохладный и терпкий дым кальяна, не выношу карты и нарды, но, кажется, готов стерпеть что угодно, лишь бы узнать, как появился у Щеглова (а теперь у меня на столе) сверхсекретный документ турецкого Морского штаба, озаглавленный «Записка на случай войны с Россией. Составлена Рыза Шакир-беем, 8 отдел Морского Штаба Турции». Здесь была сформулирована стратегическая задача Турции — создать в ближайшие три—пять лет мощный подводный флот, современный скоростной надводный флот и только тогда «начать осуществлять наступательные операции против России», которая, как считали в Стамбуле, «ещё не скоро воспрянет от непонимания роли флота».
Или другой документ «от Щеглова» — сообщение о ежегодных, рассчитанных вплоть до 1925 года приращениях на 50 процентов военных расходов Турции на морские вооружения, которые начались ещё в 1910 году. Это сообщение явилось совершенным откровением для Петербурга.
Судя по архивным документам, Щеглов «проигрывал» своим турецким партнёрам не только казённые суммы. И к концу своей службы, к осени 1917 года, он остался без средств. Кто помог ему? Никто.
О том, как ценили «наверху» поразительную информацию Щеглова, свидетельствует один небольшой документ. Обращение Щеглова напрямую к морскому министру И. К. Григоровичу от 26 июня 1913 года:
«В продолжение 12 месяцев итало-турецкой войны и 8 месяцев балканской нахожусь почти беспрерывно в зоне военных действий. Все чины иностранных посольств и мои коллеги по европейским военным миссиям получили 20 процентов надбавку к жалованию по вздорожанию жизни в Стамбуле. Я же — ничего, не говоря о личных пожертвованиях, от коих нельзя уклониться...» Григорович прочёл, поразмыслил, и прибавку выплатили, правда, в шесть раз меньше той, что ему полагалась.
Щеглов видел, знал и понимал в жизни Турции то, что ускользало от внимания других европейцев. Он, как никто, умел связывать воедино мозаику мелких фактов. Например, до сих пор оставалось загадкой как для современников Щеглова, так и для наших историков, почему вдруг собрался и в двадцать четыре часа покинул Турцию главный советник младотурок по военным вопросам германский генерал Е. Лиман фон Сандерс, окружённый почётом и уважением, причём вполне заслуженно. Тайну его практически бегства прояснил Щеглов в своей очередной депеше на Дворцовую, 6. Жена и дочь генерала неосмотрительно затеяли прогулку на азиатском берегу Босфора. Вдвоём, без сопровождения и охраны... Женщины были изнасилованы туземными солдатами. Эта депеша Щеглова оказалась столь высокого уровня засекречивания, что появилась на свет из хранилища только в 1992 году.
Не работой одной живёт разведчик. Были свои «внеслужебные» увлечения и у Щеглова. Касались они литературных упражнений. Две повести, новеллы, два-три неоконченных фрагмента — наследие А. Н. Щеглова из области беллетристики. И сохранились они самым удивительным образом.
В июле августе 1913 года А. Н. Щеглов был в отпуске дома, в Петербурге. Обратно в Турцию он возвращался через Англию. Почти все вещи, включая книги и рукописи неоконченных трудов (среди них были и те самые художественные труды), запаковал в чемодан и уложил в специальный ящик. По квитанции №5 032 494 Морской транспортной и страховой компании багаж был отправлен в Стамбул, на адрес русского посольства.
Можно представить себе изумление чинов дипломатической канцелярии морского ведомства России в Петербурге, когда через три недели после этого, 19 сентября, к ним пришёл военно-морской атташе Турции в Петербурге Ремзи-бей и вручил сильно попорченный чемодан, объяснив: это от Щеглова, из Стамбула, но пришло на его, Ремзи-бея, имя из стамбульской таможни.