Гимназия помещалась на Васильевском острове в трехэтажном доме, построенном в начале XIX века, недалеко от дома Рерихов. Одной стороной здание гимназии выходило на Николаевскую набережную, другой на 10-ю линию, и эта часть дома сдавалась внаем — там жили некоторые учителя, к которым часто захаживал Николай Рерих. Вход в гимназию был с другого подъезда.
Перед этим подъездом по утрам не выстраивалась вереница экипажей, как вблизи других петербургских частных школ. Ученики должны были пешком приходить в гимназию, невзирая на свое положение и благосостояние. Всем родителям директор школы говорил:
— Если ваше состояние позволяет вам отвозить вашего сына в школу на лошади или в моторе, я, конечно, не могу вам это возбранить. Но я категорически настаиваю на том, чтобы он выходил из экипажа где-либо на пространстве от угла 13-й линии до угла 14-й. И лучше — ближе к углу 13-й. Я настойчиво возражаю против того, чтобы в юных умах учеников с раннего возраста создавалось впечатление имущественного неравенства их и их товарищей.
Родители строжайшим образом исполняли это указание Карла Ивановича, поэтому утром, вдоль тротуара, вдалеке от школы, выстраивались экипажи, из которых выходили богатые гимназисты и уже пешком преодолевали оставшиеся метры к дверям гимназии Карла Мая.
Входная дверь гимназии была украшена мощной изогнутой медной рукоятью, каждый ученик эту дверь открывал сам, но зато следующую, внутреннюю дверь тамбура перед гимназистом, так же как и перед каждым преподавателем, распахивал швейцар Степан. Он был одет в светло-серую кургузую тужурочку с гладкими, всегда блестящими золотом, большими медными пуговицами. У швейцара были светлые небольшие усики и широкое лицо крепкого ярославского крестьянина. Всех гимназистов удивляла необыкновенная, не соответствующая его полноватой фигуре, легкость и проворность.
У Степана было много разных обязанностей: вручать преподавателям всевозможные записки, лежавшие на столиках перед двумя зеркалами у внутренней стеклянной стенки вестибюля, подметать пол, вытирать пыль, передавать устные распоряжения, иногда даже отвечать на телефонные звонки в вестибюле.
Гимназистам льстило, что утром, перед началом занятий, Степан распахивал перед каждым учеником дверь и с одинаково помпезным видом, неуловимо быстрым движением сняв со своей головы форменную фуражку с золотым околышем, отчеканивал, словно военный, при этом с высочайшей почтительностью: «Здравствуйте, господин Рерих!», «Здравствуйте, господин Бенуа!», «Здравствуйте, господин Философов!», «Здравствуйте, господин Скалон!» Поэтому, чтобы услышать такое приветствие, некоторые ученики приходили в гимназию даже раньше. Степан знал по фамилии каждого, несмотря на то что в гимназии учились более двух сот человек.