23 декабря 1914 года барон Рокоссовский был произведен в штабс-капитаны, а «за отличия в делах с 21 октября по 1 декабря 1914 года» награжден орденом Святой Анны 3-й степени. 26 мая 1915 года он утонул в реке Илжанка. Накануне своей гибели 2-й старший офицер 1-й батареи А. А. Рокоссовский был в командировке в Ивангороде (Модлине) для приемки артиллерии. Не исключено, что его смерть была непосредственно связана с этим. Его гибель во время купания очень напоминает самоубийство. Ведь вода в это время года в польских реках еще слишком холодная для купания. Можно допустить, что барон растратил или проиграл в карты казенные деньги или стал жертвой несчастной любви, а версия несчастного случая устроила всех — и начальство, и родню. Впрочем, вряд ли мы когда-нибудь узнаем подлинные обстоятельства его последней командировки.
А вот то, что в своем прошении вдова Рокоссовского несколько приукрасила реальный послужной список мужа, мы сегодня знаем точно. В его реальном послужном списке от 15 августа 1915 года отмечалось, что 29-летний штабс-капитан «ранен и контужен не был», а 8 ноября 1914 года он был по болезни эвакуирован «внутрь империи» и после выздоровления вернулся в свою бригаду только 10 февраля 1915 года. Неизвестно, то ли, приехав в отпуск домой или в письмах жене, Алексей Алексеевич присочинил насчет ранений и контузии, то ли она сама превратила болезнь в боевое ранение, чтобы выхлопотать себе пенсию побольше. В Военном министерстве заметили это несоответствие, но учли, что Алексей Алексеевич был боевой офицер и, хотя он погиб и не в бою, пенсию вдове в итоге положили повышенную.
Нужно отметить, что бароны Рокоссовские владели имением в районе Великих Лук, что в дальнейшем, по всей вероятности, повлияло на выбор места рождения для советского маршала Рокоссовского. Эта ветвь рода Рокоссовских происходила из Витебской губернии, где они появились, скорее всего, еще в XVII веке. Когда их родоначальнику, Ивану Никитичу Рокоссовскому, в 1778 году потребовалось подтвердить свое шляхетство, он обратился к коронному канцлеру в Варшаву и к познанскому архиепископу, которые подтвердили, что род Рокоссовских издревле известен в Польше и многие его представители занимали высокие государственные должности. Между прочим, каноником архиепископа Познанского тогда был ксендз Юзеф Рокоссовский. Кстати сказать, родной брат погибшего в 1915 году Алексея Алексеевича, барон Платон Алексеевич Рокассовский, служил в чине мичмана во флоте белых в Архангельске, был захвачен в плен и расстрелян красными в 1919 или 1920 году. Так что, теоретически, в сражениях Гражданской войны могли воевать друг против друга и представители рода Рокоссовских.
О прохождении службы в царской армии в кандидатской карточке от 22 апреля 1920 года Рокоссовский написал: «Вольноопределяющийся младший унтер-офицер с 2 августа 1914 г. до декабря 1917 г.». Об участии в боевых действиях Константин Константинович написал: «В германской войне с 2 августа 1914 г. беспрерывного нахождения на фронте». Как мы помним, Рокоссовский поступил добровольцем в 5-й драгунский Каргопольский полк. Вероятно, его прежде всего влекла военная романтика. Быть может, сыграл свою роль и патриотизм — как русский, так и польский. В обнародованном 1/14 августа 1914 года «Воззвании к полякам» Верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич обещал предоставить Польше широкую автономию с присоединением польских провинций Австрии и Германии: «Поляки, пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польского народа, братского примирения ее с великой Россией. Русские войска несут вам благую весть этого примирения. Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя! Под скипетром этим воссоединится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении». Разумеется, дядя царя не стал уточнять, что тело польского орла терзалось при самом деятельном участии России и ее правителей.
Характерно, что, хотя приказ о зачислении Рокоссовского в полк был датирован 5 августа, в кандидатской карточке он указал днем поступления в царскую армию 2 августа, следующий день после появления «Воззвания к полякам». Константин считал себя поляком по национальности и русским по языку и религии. Без сомнения, будущее Польши он мыслил в тесном единстве с Россией и готов был сражаться против Германии и Австро-Венгрии, в которых искренне видел врагов своей родины.