Одно такое посещение запомнилось Матильде на всю жизнь: «Отец взял меня в Большой театр на балет «Конек-Горбунок» и устроил в одной из закулисных лож, предназначенных для артистов.
«Конек-Горбунок», поставленный впервые Сен-Леоном 3 декабря 1864 года в бенефис Муравьевой, был очень красивым спектаклем, вполне доступным пониманию даже такой маленькой девочки, которая только начинала приобщаться к театру, но уже успела полюбить его всей душой. Отец исполнял мимическую роль Хана, одну из лучших в его репертуаре. Ему удалось создать незабываемый сценический образ. Усадив меня в кресло, отец ушел в свою уборную, чтобы подготовиться к выходу на сцену.
Я осталась одна. Вся прелесть артистических лож заключается в том, что они находятся над сценой, и оттуда можно было не только следить за представлением, но и наблюдать за сменой декораций во время антрактов. Разумеется, меня все это очень заинтересовало. Никогда не забуду, с каким восторгом я смотрела спектакль, с каким вниманием наблюдала за танцами и игрой отца, как удивлялась красочному оформлению и световым эффектам на сцене. День неожиданно сменялся ночью с ярким месяцем на небе, а потом вдруг начинал дуть сильный ветер, и разражалась настоящая буря. Все это казалось мне сказочно прекрасным, таинственным и необыкновенно увлекательным».
После представления Маля спряталась за креслом, чтобы остаться в театре до вечернего спектакля, который должен был начаться через пару часов. «Из своего укрытия я могла наблюдать, как расставляются новые декорации для вечернего представления. Ах, как мне было интересно!» – вспоминает Матильда.
А отец, смыв грим и переодевшись, спокойно поехал домой. Он был так доволен спектаклем, что позабыл обо всем на свете, в том числе и об оставшейся в театре дочке. И только когда его испуганно спросили: «А где же Маля? Что ты с ней сделал?» – он воскликнул: «Я совсем забыл о ней и оставил в театре!..» – и помчался обратно в театр.
А в это время маленькая Маля, устроившись за креслом, с замиранием сердца наблюдала за тем, что происходит на сцене. Увидев отца, она попыталась спрятаться под сиденьем, в надежде остаться незамеченной. Но Феликс извлек ее оттуда и отвез домой.
«Теперь Большого театра в Петербурге уже нет, – с сожалением пишет Кшесинская. – Его разрушили еще в прошлом веке, а на его месте построили Консерваторию, при которой был театр. С Большим театром связаны мои первые театральные впечатления, именно там родилась моя любовь к сцене. Мое первое выступление тоже состоялось здесь. Здесь же, но уже в помещении театра при Консерватории, прошло и мое последнее выступление в России».
В восемь лет Малю отдали в Императорское театральное училище – ранее его окончила ее мать, а теперь там учились ее брат Иосиф (Юзеф) и сестра Юлия. «Все дети проходили медицинское обследование и проверку на наличие хореографических способностей. Отбор был очень строгим и придирчивым, и принималась только часть желающих там учиться».
Училище размещалось в огромном казенном здании на Театральной улице. Оно занимало оба этажа этого длинного двухэтажного дома. На первом этаже (бельэтаж) жили ученики-мальчики, а на втором – девочки. На каждом этаже располагались залы для занятий – с высокими потолками и огромными окнами. На первом этаже находился прекрасно оборудованный театр, в котором было только два ряда стульев. Там ставились выпускные спектакли, которые затем показывались на сцене Михайловского театра.
По правилам училища наиболее способные ученики жили на полном пансионе, а менее способные жили дома и приходили в училище только на занятия. Все трое Кшесинских были приходящими – но не потому, что их таланта не хватало для зачисления на пансион, а по специальному распоряжению, в признание заслуг их отца. Матильда пишет, что «…родители были против того, чтобы дети находились вне семьи. Им хотелось, чтобы мы были всегда рядом с ними, поэтому они сами занимались нашим образованием. Мать и отец не хотели, чтобы мы утратили связь с домом, так как считали, что самое главное – это воспитание в семье… Мы были очень счастливы, что могли жить в кругу семьи».
В первые годы учебы в Императорском театральном училище учителем Матильды был Лев Иванович Иванов – прекрасный балетмейстер, автор несравненной хореографии второго акта «Лебединого озера» и «Щелкунчика» Чайковского, а также знаменитого чардаша, поставленного на музыку Листа. Лев Иванович сам аккомпанировал на скрипке, которую, как казалось Матильде, он любил больше своих учеников.