Впервые Маля вышла на сцену в первый год после поступления в училище. 30 августа 1881 года она вместе с другой ученицей, Андресон, на сцене Большого театра в балете «Дон Кихот» выступила в роли марионетки, которую великан водил на шнурочках. Танец исполнялся на пуантах. «Я не испытывала никакого страха и была очень счастлива», – вспоминает Матильда об этом выступлении.
В училище девочки сами участвовали в балетных спектаклях и присматривались к тому, как танцуют балерины. «Чем старше и опытнее мы становились, тем легче нам было оценить мастерство той или иной танцовщицы, отметить все ее достоинства и недостатки и составить о ней собственное мнение, сравнить их мастерство и понять, на каком уровне находится наше».
За время учебы Кшесинской в училище балет в Петербурге начал приходить в упадок. Балерины старшего поколения уже не могли служить примером для учениц, и любовь к танцам у Матильды стала угасать. Одно время она даже подумывала о том, чтобы оставить училище. Но тут на сцене появилась Виржиния Дзукки. Она была уже немолода, но ее талант находился в полном расцвете. «Эта балерина произвела на меня огромное и незабываемое впечатление, – вспоминает Кшесинская. – После выступлений Дзукки мне казалось, что только сейчас я поняла, как нужно танцевать, чтобы получить право называть себя актрисой. У Дзукки была необычная и очень экспрессивная мимика. Каждому па классического танца она придавала неповторимое очарование и красоту, которые заставляли весь зал замирать от восторга.
Танец Дзукки был и оставался для меня вершиной балетного искусства. Благодаря ей я поняла, что в искусстве виртуозная техника должна быть лишь средством выражения, а не целью».
И с момента появления Дзукки в Петербурге Кшесинская начала усиленно заниматься, чтобы стать такой же великой балериной, как она.
23 марта 1890 года в Императорском театральном училище состоялся выпускной спектакль, на котором присутствовали Александр III и другие члены августейшей фамилии. «Еще до окончания училища я прочно обосновалась на сцене и могла блеснуть на выпускном экзамене… Этот экзамен сыграл решающую роль во всей моей дальнейшей жизни», – вспоминает Кшесинская.
Матильде, как лучшей ученице, позволили самой выбрать танец для выпускного экзамена, и она выбрала pa de deux из «Тщетной предосторожности», которое исполнялось под мелодию неаполитанской песни «Звезда надежды». В голубом костюме, украшенном букетиком ландышей, Матильда была великолепна.
После спектакля всех учениц собрали в большом репетиционном зале. Туда же пришло все руководство, классные дамы, учителя и служащие дирекции Императорских театров во главе с И.А. Всеволжским. Туда же направилась и царская семья: Александр III с императрицей Марией Федоровной, цесаревич Николай и четверо братьев императора: великий князь Владимир Александрович с супругой великой княгиней Марией Павловной, великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал, великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Федоровной и великий князь Павел Александрович с супругой Александрой Георгиевной, а также генерал-фельдмаршал великий князь Михаил Николаевич с четырьмя сыновьями.
По традиции сначала представляли воспитанниц-пансионерок, а потом приходящих учениц. Но Александр III, войдя в зал, громко спросил: «А где же Кшесинская?»
Дальнейшее Матильда описывает так: «Я стояла в стороне, и такое нарушение общественных правил для меня было полной неожиданностью. Начальница и классные дамы совсем растерялись, так как они собирались представить императору двух отличниц, Рыхлакову и Скорсюк. Однако вместо них пришлось вывести меня. Я сделала глубокий реверанс, а император протянул мне руку со словами: «Мадемуазель, вы будете красой и гордостью нашего балета»…
Я была настолько ошеломлена, что с трудом понимала, что происходит вокруг. Слова императора звучали в ушах как приказ. Стать красой и гордостью русского балета – вот какая мысль завладела мной. Не обмануть доверие государя и отдать этому все свои силы… Это стало для меня смыслом жизни».
После спектакля состоялся торжественный обед. Александр III усадил Кшесинскую рядом с собой. С другой стороны от Матильды он посадил своего наследника – Ники (будущего Николая II) и при этом, улыбаясь, сказал: «Смотрите, только не флиртуйте слишком».
Ники правильно воспринял совет отца, но несколько минут думал, как начать разговор. «Перед каждым прибором стояла обычная белая кружка. Наследник престола посмотрел на нее и, обращаясь ко мне, спросил: