От неминуемой смерти святого спасло чудесное видение. Когда он вернулся на паперть церковную и «отчаяв живота своего, ожидаше последняго издыхания», вдруг почувствовал какую‑то необыкновенно приятную теплоту и увидел прекрасного ангела с небесной ветвью в руке. Ангел коснулся ветвью лица Прокопия, «и тотчас благовоние цветов проникло в мое сердце».
Описание мороза, святого, ищущего убежища, вместе со сценой с собаками и их уходом, так же как и самоуничижительные размышления по этому поводу — все это заимствовано из греческого жития святого Андрея. Чтобы замаскировать свой источник, автор придумывает исповедь Прокопия своему другу Симеону, который якобы впоследствии, после смерти святого, описал свою дружбу с ним. Фигура наперсника играет большую роль в греческом житии святого Симеона, которая вводится с целью раскрыть внутренний мир юродивого, столь непохожий на его внешнюю жизнь.
Как юродивый Христа ради, Прокопий обладал даром пророчества (никаких исцелений ему не приписывается). Два его пророчества соотносятся с определенными деталями его жития. Будучи соотечественником великого Стефана Пермского, Прокопий «обязан» был вступить по возможности в тесные отношения с этим более поздним святым. Согласно житию, он был другом его отца. Он также предсказал его матери Марии будущее еще не рожденного сына. Чтобы сделать это чудо более удивительным, оно приурочивается ко времени, когда Мария была трехлетней отроковицей. Однажды в какой‑то праздник она проходила, вместе со своими родителями, возле собора, где собралось много народа, слушающего вечернюю службу (тех, кому нельзя было войти). Прокопий вышел на паперть, свое обычное местопребывание, и, поклонившись до земли перед маленькой девочкой, сказал во всеуслышание: «Се грядет матерь великого Стефана епископа и учителя Пермскаго».
Но самым знаменитым пророчеством и чудом, связанным с памятью Прокопия, явилось чудо об огненной (каменной) туче и о спасении от нее города Устюга. Однажды, после литургии, Прокопий вошел в церковь и возвестил священнику и всем присутствующим прихожанам явленное ему откровение: «Покайтесь, братие, своих грехов… Аще ли не покаетеся, вси имате вскоре погибнути огнем и градом». Никто не поверил юродивому, несмотря на его слезы и рыдания. Он ходил по всему городу, как Иона в Ниневии, повторяя свое пророчество, но его призыв успеха не имел. «Во вторую же неделю в полудни найде внезапу на град облак темен, и бысть яко нощь темная… И восташа от четырех стран великия тучы, и молнии безпрестанно исходяще, и громи велицы, яко не слышати друг друга глаголющи к себе, яко и земли колебатися, и зною умножитися от молнии велику». Тогда люди поняли, что городу грозит гибель. Они собрались в соборном храме, простершись в молитве к Богу и Богородице перед иконой Благовещения. Вдруг от иконы потекло ручейком миро — и это было знаком Божественного прощения. Туча разразилась каменным градом в 20 верстах от города над лесом. Множество поваленных деревьев, которые можно было видеть еще в XVI веке, свидетельствовало об этом ужасном событии. Кроме жития Прокопия, рассказ о каменном граде над Устюгом содержится в одной рукописи XV века. И вплоть до нашего времени совершается ежегодный крестный ход из города в лес в память о чуде Прокопия. Позднее было определено, что камни, все еще лежащие на том самом месте, являются осколками метеорита. Очевидно, это и послужило исторической основой для легенды.
Смерть Прокопия описывается как достойное завершение его жизни. Получив откровение о своей приближающейся кончине, он приходит ночью к воротам монастыря Архистратига Михаила (вероятно, безуспешно прося впустить его). Помолясь, он лег «на краю моста», крестообразно сложив на груди руки. «Внезапно поднялась снежная буря. Снег покрыл землю на две четверти, погибли весь хлеб и овощи». Духовенство три дня искало Прокопия, не видя его в церкви, и только на четвертый день нашли его покрытым огромным снежным сугробом. Согласно его воле, он был предан земле не на кладбище и не возле храма, а на берегу реки, где любил сидеть, созерцая проплывающие мимо суда. Весь рассказ о жизни юродивого сопровождается деталями, свидетельствующими о его кенотическом уничижении. Чтобы подчеркнуть чудесный элемент, присутствующий в его смерти, напоминается, что дата его смерти, 8 июля, была днем памяти греческого великомученика Прокопия Кесарийского. Это обычный прием агиографов — приписывать смерть малых и неизвестных святых дням, в которые воспоминаются их знаменитые тезки. Таким образом, даже реальный день смерти блаженного Прокопия остался в Устюге неизвестным.